【第9回】ทำไมถึงไม่ขยับนอกทองคำ—“การเลือกมุ่งเน้นคู่สกุลเงินเดี่ยว”
「このEAは、ドル円でも動かせますか？」
「ユーロドルにも対応していますか？」
เกี่ยวกับ昇金竜 เป็นหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุด ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณ หากสามารถใช้งานในหลายคู่สกุลเงินได้ โอกาสทำกำไรก็จะมากขึ้น ความเสี่ยงก็สามารถกระจายได้ และที่สำคัญคือ “นำกลับมาใช้ซ้ำได้” โดยสัญชาตย์คือตรึงว่า EA ที่ใช้งานได้ทั่วไปดูสะดวกกว่า
อย่างไรก็ตาม คำตอบของ昇金竜ชัดเจน「อย่าเคลื่อนไหวด้วยทองคำเป็นอย่างอื่น」。ไม่ใช่เพราะต้องการจำกัดประสิทธิภาพหรือเพราะคิดว่าเป็นเรื่องระมัดระวัง แต่เป็นเรื่องของความแข็งแกร่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงการมุ่งเน้นไปที่ 1 คู่สกุลเงิน นี่คือข้อสรุปของผม
ครั้งนี้ ผมจะอธิบายว่าความคิดที่ว่า “รองรับหลายคู่สกุลเงิน = มีประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยง” เป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างไร และทำไมถึงเลือกมุ่งเน้น 1 คู่สกุลเงินถึงมีเหตุผลและความน่าจะเป็น
ก่อนอื่นขอให้คุณดูลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาของแต่ละคู่สกุลเงินที่ต่างกันอย่างไร
ช่วงวันของทองค่านั้นมีความผันผวน $50-$100 ในขณะที่ USD/JPY มี 50-100 เซนต์ ยูโร-ดอลลาร์ประมาณ 50-80 pips ความกว้างของการเคลื่อนไหวและสิ่งที่ทำให้มันเคลื่อนไหว (ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ / ต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐ-ญี่ปุ่น / นโยบายธนาคารกลาง) ก็แตกต่างกัน ลักษณะการเคลื่อนไหวถูกจำแนกออกเป็น “พุ่งสูง-ร่วงอย่างรวดเร็ว”, “เทรนด์”, “กรอบ/ขอบเขตแคบ”, “ผันผวนสูง” เหมือนกันแต่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ในจุดนี้ให้ลองคิดดูคุณคิดว่า EA ที่ใช้พารามิเตอร์เดียวกันจะทำงานได้ดีที่สุดกับทุกคู่สกุลเงินได้หรือไม่?คำตอบชัดเจนว่า “ไม่” กำไรจากทองคำไม่จำเป็นต้องทำกำไรกับ USD/JPY เหมือนกัน และในทางกลับกันด้วย
ถึงกระนั้น EA ที่อ้างถึงการ “รองรับหลายคู่สกุลเงิน” จะใช้งานด้วยพารามิเตอร์ที่เป็นค่ากลางสำหรับทุกคู่สกุลเงิน ไม่ใช่ทุกคู่สกุลเงินจะทำงานได้ดีที่สุดในพารามิเตอร์เดียว นี่คือสภาพจริงของ EA แบบทั่วไป
ความแข็งแกร่งที่昇金竜เน้นเฉพาะทองคำเท่านั้นมีสามประการ
ค่า RSI2, ระยะห่างในการนับด้วย ATR แบบพลวัต, ช่องทำกำไร, ช่อง stop loss, เวลาหยุดเข้า เป็นการปรับแต่งพารามิเตอร์ทั้งหมดให้เหมาะกับนิสัยของทองคำ โดยทองคำมีแนวโน้มเคลื่อนไหวแรงในช่วงเวลา NY และระยะผันผวนถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าในช่วงเวลานั้น การปรับแต่งระดับนี้ไม่สามารถทำได้กับ EA แบบทั่วไป
11 ปี / 22,189 ครั้งการเทรดทั้งหมดเป็นข้อมูลทองคำ หากใช้ EA ที่รองรับ 5 คู่สกุลเงินแต่ละคู่จะมีการทดสอบเพียงประมาณ 4,000–5,000 ครั้งเท่านั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว การโฟกัสที่คู่เดียวจะทำให้ความหนาแน่นในการทดสอบสูงขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความเชื่อมั่นทางสถิติ
ฉันเองในฐานะนักพัฒนา เทใจให้ทองคำเพียงหนึ่งเดียวในการวิเคราะห์กราฟทองคำทุกวัน ไม่ค่อยดูกราฟคู่สกุลเงินอื่น เพราะการเข้าใจลึกซึ้งในคู่สกุลเงินเดียวจะมีคุณค่ามากกว่าการเข้าใจหลายคู่แบบผิวเผิน ซึ่ง “ความลึกซึ้งนี้” จะสะท้อนในการอัปเดต EA ต่อไป
คำกล่าวว่า “EA รองรับหลายคู่สกุลเงินจะลดความเสี่ยงด้วยการกระจาย” อาจฟังดูถูกต้อง แต่จริงๆ แล้วมีความเข้าใจผิดสำคัญบางประการ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการลงทุนแบบกระจายคือ「การรวมสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวต่างกันเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม」สิ่งสำคัญคือ “การเคลื่อนไหวที่ต่างกัน” มากกว่า “คู่สกุลเงินที่ต่างกัน”
การนำกลยุทธ์เดียวไปใช้กับหลายคู่สกุลเงินจะไม่เปลี่ยนภาพรวมของตลาดให้เป็น “ความเสี่ยงออฟ” หากเงื่อนไขตลาดรวมเป็นแบบนั้น ความเสี่ยงขาดทุนจะเกิดขึ้นกับทุกคู่สกุลเงิน ในทางกลับกัน หากคุณรวม EA ที่มีกลยุทธ์ต่างกัน (เช่น “ตามแนวโน้มที่ตามลำดับ” กับ “สแกลป์ตามทิศทางย้อน”) เข้าด้วยกัน ก็จะเกิดการเสริมซึ่งกันและกันเมื่อระบบที่หนึ่งไม่ถนัดตลาดใดๆ
ดังนั้น「การรัน EA ที่มุ่งเน้น 1 คู่สกุลเงินหลายตัวพร้อมกันคือการจับคู่ที่ทรงพลังที่สุด」ผมเองรัน昇金竜ที่มุ่งเน้นทองคำ (ซื้ออย่างเดียว・สแคลป์) ร่วมกับ CHAOS_GOLD ที่มุ่งเน้นทองคำเช่นกัน (เปิดสถานะหลายทาง・เทรดเดย์) ซึ่งเป็นการรันคู่กันเพื่อสร้างการเสริมกัน ความจริงคือทองคำทั้งสองระบบมีหลักการที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำให้เมื่อคู่หนึ่งขาดทุน อีกคู่สามารถทำกำไรได้จริง
หากการมุ่งเน้น 1 คู่สกุลเงินเป็นสิ่งดี แล้วทำไมถึงเป็น “ทองคำ” เหตุผลมีสามอย่าง
เหตุผลที่ ①: เทรนด์ขาขึ้นเชิงโครงสร้าง
ทองคำจากระดับ $1,000 ในปี 2015 ไปถึงระดับ $4,800 ในปี 2026 เติบโตประมาณ 4 เท่าในระยะเวลา 11 ปี แม้จะมีการตกลงในระยะสั้น แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงขึ้น การมุ่งเน้นซื้อทองคำเป็น EA จะได้ประโยชน์จากปัจจัยนี้อย่างมาก
เหตุผลที่ ②: โอกาสทำกำไรสูงมาก
การเคลื่อนไหวต่อวันของทองคำอยู่ที่ $50-$100 ซึ่งสูงกว่า คู่สกุลเงินหลักอื่นอย่างมีนัยสำคัญ “ช่วงราคากว้าง” แปลเป็นจำนวนโอกาสทำกำไรในเชิงสแคลป์ EA หากคู่สกุลเงินที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมากจะไม่สามารถทำกำไรได้
เหตุผลที่ ③: ความต้องการยังยั่งยืน
ทองคำได้รับแรงหนุนจากสินทรัพย์สำรองของธนาคารกลาง ความต้องการลงทุน และความต้องการเพื่ออุตสาหกรรม ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไป "จะมีความต้องการของคู่สกุลเงินนี้ในอนาคตหรือไม่?" ทองคำคือสิ่งที่ให้ความมั่นใจที่สุดในบริบทนี้
สมมติว่าเราลง昇金竜 ใน USD/JPY จะเกิดปัญหาอะไรบ้าง ลองดูทีละประเด็น
เส้นทำกำไรที่ตั้งไว้บนทองคำอ้างอิงด้วยค่าเป็นดอลลาร์ต่อบิต $50-$100 ถูกนำไปใช้กับ USD/JPY ซึ่งมีหน่วยเป็นเซ็นต์หลายสิบส่วน ทำให้ระยะทางถึงจุดทำกำไรไกลเกินไปและไม่ถึงจุดนี้ ระหว่างเข้าเทรดแต่ไม่ปิดสถานะ ทำให้เกิดพอร์ตสะสมค้างอยู่
ATR แบบพลวัตสำหรับนับแนวขาจะตั้งค่าตามความผันผวนของคู่สกุลเงินนั้นทองคำ ATR อยู่ที่ $10-$30 ระดับ นี่คือ 20-50 pips หากเป็น USD/JPY จะต่างกันไปมาก ทำให้ระยะนับแนวขล้นเกินหรือน้อยเกินไป จนไม่ทำงานตามการออกแบบ
สเปรดทองคำมีความผันผวนมากตามโบรกเกอร์และช่วงเวลา (โดยเฉพาะช่วงประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ) ฟิลเตอร์สเปรดของ昇金竜ถูกออกแบบบนสเปรดทองคำในสภาวะปกติ หากนำไปใช้กับ USD/JPY จะตัดสินใจว่า “สเปรดกว้างเกินไป” หรือไม่เปิดสถานะ หรือถ้าตั้งค่าตามทองคำ จะถูกตัดสินว่า “สเปรดแคบเกินไป” ซึ่งไม่ให้โอกาสเทรด
ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด การทดสอบย้อนหลัง 11 ปีทั้งหมดเป็นข้อมูลทองคำ หากนำไปใช้งานกับ USD/JPY ทันที ผลการทดสอบย้อนหลัง 11 ปีเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์เลย และจะมีโลจิกที่ยังไม่ผ่านการทดสอบมาใช้งาน
“รองรับหลายคู่สกุลเงิน” อาจดูสะดวก แต่จริงๆ คือการออกแบบที่ต้องประนีประนอมในทุกคู่สกุลเงิน การมุ่งเน้น 1 คู่สกุลเงินจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคู่สกุลเงินนั้นๆ นี่คือความจริงของการออกแบบ EA
หากต้องการกระจายลงทุนจริงๆ ไม่ควรรัน EA เดียวกันหลายคู่ แต่「รัน EA หลายตัวที่มีตรรกะต่างกันควบคู่กัน」ผมเองรัน昇金竜ที่มุ่งทองคำร่วมกับ CHAOS_GOLD ที่มุ่งทองคำเช่นกัน เพื่อให้ได้การเสริมและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การเลือกมุ่งเน้นทองคำเพียง 1 คู่เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ใช่การจำกัดประสิทธิภาพ ตัวเลข 11 ปี 22,189 ครั้ง และอัตราชนะ 84.28% คือผลลัพธ์จากการมุ่งเน้นประเภทนี้
หากอยากใช้งาน EA กับคู่สกุลเงินอื่นๆ ให้ใช้ EA ที่มุ่งสู่คู่นั้นๆ นี่คือคำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาจากผม ผู้เขียน และครั้งถัดไปจะพูดถึงหัวข้อที่หลายคนสนใจว่า “เริ่มต้นด้วย 1,000,000 เยน、0.01 ล็อต แล้วด้วยดอกเบี้ยทบต้นจะเติบโตได้ถึงที่ไหน”
※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่คำเชิญชวนการลงทุน ผลลัพธ์ที่แสดงเป็นประวัติการณ์ในอดีต ไม่ยืนยันผลกำไรในอนาคต การเทรด FX・CFD มีความเสี่ยง ควรตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง
