ราซาอนิฮาริสะคือใคร ผู้พัฒนา EA เขียนเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเอง
ยินดีที่ได้รู้จัก ฉันคือริสะอาซาอินะ
ฉันพัฒนาและขาย EA สำหรับทองคำ (XAUUSD) สองตัวที่ゴゴジャン. รุ่นสแกลป์ชื่อ “Shoukinryuu” และรุ่นเดย์เทรดชื่อ “CHAOS_GOLD_LISKOFF_MT5” ทั้งสองเน้นการซื้อขายอัตโนมัติที่เฉพาะทองคำ
บทความนี้ฉันจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับทำไมฉันถึงเริ่มพัฒนา EA, ความล้มเหลวที่เคยมี และทำไม Shoukinryuu จึงถือกำเนิดขึ้น ฉันเชื่อว่ “การรู้แนวคิดของคนที่ทำ EA นี้มีความสำคัญกว่าสเปคบนหน้าสินค้าเสมอ”
เริ่มต้น FX ด้วยแรงจูงใจง่ายๆ ที่จะทำให้เงินเพิ่มขึ้น ก่อนอื่นทำการเทรดด้วยการตัดสินใจของตัวเอง ดูกราฟและตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเอง
ผลลัพธ์สุดแย่มาก
เมื่อขาดทุน ผูกติดกับความหวังว่า “เดี๋ยวจะกลับมา” และเมื่อมีกำไร ก็เกิดความโลภคิดว่า “อาจจะทำกำไรต่อได้” แล้วราคาก็กลับกัน. ถึงแม้จะมีกฎการหยุดขาดทุน แต่เมื่อถึงสถานการณ์จริง มือก็ไม่เคลื่อนไหว เทรดด้วยอารมณ์เป็นวงกลมซ้ำๆมีขาดทุนมากกว่า 1,000,000 เยนในเวลานั้น
สิ่งที่เรียนรู้คือ “อารมณ์ของตัวเองคือศัตรูที่ใหญ่ที่สุดในการเทรด” ไม่ว่าความรู้จะมากแค่ไหน หรือมีกฎอยู่ก็ตาม อารมณ์จะทำลายมันเสมอ
ถ้าเช่นนั้นควรจะกำจัดอารมณ์ออกไป ให้โปรแกรมทำตามกฎแทนคน แล้วฉันจึงเข้าสู่ทางEA development
ฉันเรียนรู้ MQL4, MQL5 ด้วยตนเอง ขั้นแรกเริ่มจาก EA ง่ายๆ ที่ Entry โดยการตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อสร้างสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ ฉันยังจำความตื่นเต้นนั้นได้จนถึงทุกวันนี้
แต่ “การเคลื่อนไหว” กับ “ชนะ” ถือเป็นเรื่องคนละส่วนกัน โดยแม้จะสร้าง EA ที่ทำกำไรบน backtest ได้ ก็คงไม่ชนะจริงๆ ในตลาดจริง หลายตัวถูกออกแบบให้เหมาะกับข้อมูลในอดีตมากเกินไปแต่ไม่เหมาะกับสภาวะตลาดในอนาคต จนต้องทำซ้ำๆ เพื่อพัง
จากนั้นฉันตระหนักว่า“ตรรกะที่เสถียรใน backtest ระยะยาวเท่านั้นถึงจะใช้ได้จริง”EA ที่ผ่าน backtest สามปีอาจะพังในปีที่สี่ และตรรกะที่ไม่พังในห้าปีอาจพังในปีที่เจ็ด
ดังนั้นฉันตั้งกฎว่า “ต้องสร้าง EA ที่ทน backtest อย่างน้อย 10 กว่าปี” มากกว่าเน้นตัวเลขสวยงามระยะสั้น เพื่อความมั่นคงระยะยาว นี่คือรากฐานแนวคิดการออกแบบของ Shoukinryuu
ฉันพัฒนา EA เทรดหลายคู่เงิน เช่น USDJPY, EURUSD, GBPJPY แต่ผลลัพธ์ที่มั่นคงที่สุดคือทองคำ (XAUUSD)
ทองคำมีคุณลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างจากคู่เงินอื่นๆ
“การซื้อเฉพาะทางที่ได้ผล” “RSI ที่กลับด้านได้ผล” “สภาพคล่องสูง” ทั้งสามคุณลักษณะนี้พบได้ที่ทองคำเท่านั้น จึงตัดสินใจไม่สร้าง EA อื่นๆ ที่ไม่ใช่ทองคำ
คำว่า “มุ่งมั่นกับหนึ่งคู่เงิน” อาจทำให้รู้สึกเสี่ยงในด้านการกระจายความเสี่ยง แต่ฉันเห็นว่าในทางกลับกันคือความน่าเชื่อถือมากกว่า การวิจัยลึกลงในสินค้าหนึ่งชนิดแล้วออกแบบ EA ตามลักษณะเฉพาะจะน่าเชื่อถือกว่า EA ที่กระจายครอบคลุมหลายคู่เงิน พิสูจน์ความมั่นคง 11 ปีของ Shoukinryuu ได้จากแนวคิดนี้
การพัฒนา Shoukinryuu มีการลองผิดลองถูกมากมาย เริ่มจาก RSI2 + ATR dynamic averaging ไม่ได้เริ่มต้นจากจุดเดิม
แรกเริ่มใช้ RSI14 (การตั้งค่าทั่วไป) ผลลัพธ์ธรรมดาๆ การตอบสนองช้า ไม่สามารถจับการย่อตัวสั้นๆ ของทองคำได้
ค่อยๆ ลดระยะ RSI ลง 10, 8, 5, 3... และสุดท้ายลงมาอยู่ที่ “2” RSI2 ถือเป็นค่าที่ถูกบอกว่า “ไม่เป็นไปได้” ในตำรา แต่เมื่าทดสอบบนกราฟ M5 ของทองคำ RSI2 กลับบ่งชี้การซื้อหลังจากราคาขายมากเกินไปได้อย่างแม่นยำที่สุด
กลยุทธ์นัมพินก็ถูกปรับปรุงหลายครั้ง การนัมพินแบบช่วงคงที่ทำให้พอร์ตหมดตัวในเหตุการณ์ผันผวน หากช่วงห่างมากเกินไปจะเข้าซื้อน้อยลง สุดท้ายใช้ ATR เพื่อวัดความผันผวนแบบเรียลไทม์ ปรับระยะห่างการนัมพินตามสภาวะตลาด
และ backtest ตั้งแต่ 2015 ถึง 2026 เป็นเวลา 11 ปี, 22,189 เทรด ด้วยการผ่านเหตุการณ์โควิด-19, การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ด้วยอัตราชนะ 84.28% PF1.93 RF9.95 และ maximum DD 12% เมื่อตัวเลขนี้ออกมา ฉันมั่นใจว่า “นี่คือสิ่งที่สามารถเผยแพร่ได้”
ใช้งานในบัญชีจริงของฉันเองこれは最低条件です。 การที่ผู้พัฒนาไม่ได้ใช้งาน EA ในนำไปขายให้ผู้อื่นเท่ากับการเสิร์ฟอาหารที่ตนไม่ทานเอง ฉันใช้งาน Shoukinryuu และ CHAOS_GOLD ทุกวันในบัญชีจริงของฉัน และเผยแพร่ผ่าน YouTube ไลฟ์ 24 ชั่วโมง
Backtest มากกว่า 10 ปีBacktest 3 ปีสามารถให้กราฟขึ้นขวาจงได้ง่ายๆ แต่ที่จริงอาจแค่ปรับแต่งกับข้อมูลในอดีตเท่านั้น ความจริงคือตรรกะนี้จะผ่านการทดสอบในสภาพตลาดหลากหลายเป็นเวลายาว 10 ปีหรือมากกว่า
เปิดเผยทุกตัวเลขผล backtest, ผลเทรดจริง, สถานะขาดทุน ทุกวันใน Daily Report ของ Invest Navi เรารายงานทั้งวันที่ขาดทุนถึง 50,000 เยนด้วย ไม่ปิดบัง ความโปร่งใสคือแหล่งความเชื่อถือที่สำคัญ
ตอบสนองตรงไปตรงมากับผู้ซื้อหากถามว่า “อยากเพิ่มจำนวนการเข้าจ Einstieg” ฉันตอบว่า “สามารถเพิ่มได้ถ้าเปลี่ยนพารามิเตอร์ แต่ไม่แนะนำ ค่าเริ่มต้นที่ให้ความเสถียรสูงสุดใน 11 ปี เป็นคำตอบที่ตรงไปตรงมา” และหากถามว่า “สามารถรับประกันกำไรได้ไหม” ฉันจะตอบว่า “ไม่สามารถรับประกันได้ FX มีความเสี่ยง” การไม่โกหกต่อลูกค้าคือวิธีเดียวในการสร้างความไว้ใจระยะยาว
Shoukinryuu เป็นการซื้อขายแบบ M5 สแกลป์ ซื้อเท่านั้น เน้นการคืนตัวหลังจากทองคำถูกขายมากเกินไปอย่างเข้มข้น
ในทางกลับ CHAOS_GOLD_LISKOFF_MT5 เป็นแบบเดย์เทรด H1 เปิดออเดอร์ทั้งซื้อและขาย รองรับโครงสร้างเวลาของตลาดทองคำ (เวลาญี่ปุ่น 21:00, 18:00, 04:00 มีรูปแบบเฉพาะ) เป็น EA ที่ต่างแนวคิดกันอย่างสิ้นเชิง
ด้วยเหตุผลแนวคิดการออกแบบที่ต่างกัน ทำให้ตำแหน่งไม่ทับซ้อนกันง่าย โดยใช้งานสองตัวพร้อมกันจึงสามารถกระจายความเสี่ยงทั้งด้านเวลาและกลยุทธ์
Backtest ของ CHAOS_GOLD มี PF2.96 RF11.49 ชนะ 72.07% เป็น EA ที่มีจุดเด่นแตกต่างจาก Shoukinryuu
เขียน Daily Report ใน Invest Navi ทุกวันรายงานผลของสอง EA ทุกวันผ่าน Daily Report และเผยแพร่แนวคิดการออกแบบ EA และเนื้อหาการสอน FX ในบทความตอนต่อๆ ไป ทั้งวันดีและร้าย ฉันเชื่อว่าการบันทึกสะสมในหนึ่งปีหรือสองปีจะเป็นหลักฐานความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด
ถ่ายทอดสด YouTube ทุกวันแสดงการทำงาน 24 ชั่วโมงของ Shoukinryuu และ CHAOS_GOLD เพื่อให้ทุกคนดูความจริงแบบเรียลไทม์
บริการด้านเทคนิคพัฒนา EA ก็มีให้บริการการแปลงโค้ด MT4 ⇄ MT5 (10,000 เยน), การสร้าง EA/Indicator (15,000 เยนขึ้นไป), แม่แบบโค้ดพื้นฐานสำหรับ EA ขาย เป็นบริการสนับสนุนสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง EA ด้วยตนเอง
EA ไม่ใช่ “ซื้อแล้วจบ” แต่เป็น “ซื้อแล้วเริ่มต้น” หากมีคำถามหรือความกังวลหลังการซื้อ ฉันพร้อมตอบผ่านระบบข้อความของゴゴジャン ตลอดเวลา ฉันคิดว่าเป้าหมายคือสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้ซื้อสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ
ฉันไม่ใช่อัจฉริยะนักเขียนโปรแกรมหรือเทรดเดอร์ระดับตำนาน ฉันเป็นเทรดเดอร์ FX ธรรมดาที่เคยขาดทุนมากกว่า 1 แสนเยนเพราะไม่สามารถหยุดขาดทุนได้
แต่จากความล้มเหลวเหล่านั้น ฉันมาถึงการเทรดตามกฎที่ลดอารมณ์ลง และทำการวิจัยลักษณะเฉพาะของทองคำอย่างละเอียด จนสามารถพัฒนา EA ที่ผ่าน backtest กว่า 11 ปี
ตัวเลขชนะ 84% PF1.93 RF9.95 และ maximum DD 12% ของ Shoukinryuu เป็นผลลัพธ์จากความล้มเหลวและการทดลองซ้ำๆ หากคุณอ่านบทความนี้แล้วรู้สึกว่า “EA ที่เขาสร้างน่าจะน่าไว้ใจ” อย่างน้อยก็สักนิด นั่นคือสิ่งที่ฉันอยากได้มากที่สุด
※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่การชักชวนการลงทุน ผลลัพธ์ที่แสดงเป็นผลงานในอดีต ไม่รับประกันกำไรในอนาคต การเทรด FX/CFD มีความเสี่ยง และการตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของคุณเอง