ทำไม EA ของทองคำมีมาก แต่ EA ของน้ำมันดิบแทบไม่มี?

นี่คือเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับฉันที่เคยทำการพัฒนา EA สำหรับน้ำมันดิบ

สรุปก่อนเลยว่าน้ำมันดิบเทคนิคไม่ค่อยได้ผลจึงเป็นเช่นนั้น

บางคนอาจคิดว่า “เพราะมันมีการเคลื่อนที่สูงจึงน่าจะทำกำไรด้วย EA ได้ง่าย” แต่ในความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม,การเคลื่อนไหวนั้นผิดรูปแบบจนจัดการยากใช่ไหมล่ะ

ฉันเคยทดสอบย้อนกลับ (backtest) ไม่ใช่เฉพาะ FX แต่รวมทองคำ น้ำมันดิบ US30 NASDAQ S&P500 ดัชนีอื่นๆ ด้วย
จากประสบการณ์ที่ได้ น้ำมันดิบค่อนข้างจะเป็นพิเศษมาก

ทองคำก็ยาก เนื้อหั่วยิ่งสำหรับดัชนีหุ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ในบรรดาทั้งหมด น้ำมันดิบเป็นกรณีพิเศษที่ยากมาก

เหตุผลที่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องที่เทคนิคใช้ไม่ได้ ความผันผวสูง หรืออย่างไร—
สาเหตุที่ EA ต้องมีเงื่อนไขพื้นฐานที่เปราะบางมันเกิดขึ้น

โดยเฉพาะสองประเด็นใหญ่ต่อไปนี้

สเปรดกว้าง
ตรรกะบนกราฟย้อนหลังไม่สามารถใช้งานได้จริง

โดยเฉพาะเหตุผลข้อที่สองนี่ร้ายแรงมาก เพราะในการ backtest ได้ผลดี แต่ในการใช้งานจริงก็ไม่นำพาได้
ดังนั้นน้ำมันดิบจึงเป็นเรื่องที่ยากจริงๆ ที่จะทำ EAขึ้นมา

เหตุผลที่ EA น้ำมันดิบยาก 1 สเปรดสูงเกินไป

ก่อนอื่น หนึ่งในเหตุผลใหญ่ที่สุดที่ทำให้ EA สำหรับน้ำมันดิบยากคือความกว้างของสเปรด

นี่เป็นปัจจัยสำคัญมาก
อย่างไรก็ดี ผู้เริ่มต้นมักมองข้ามจุดนี้

ตัวอย่าง คู่เงินหลักอย่าง USD/JPY หรือ EUR/USD สเปรดจะค่อนข้างแคบ
เพราะฉะนั้น แม้จะเทรดระยะสั้นก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก

แต่น้ำมันดิบต่างออกไป
สเปรดกว้าง จึงเข้าสู่ตำแหน่งที่ออกจากการซื้อขายตั้งแต่เริ่มต้นจะเสียเปรียบ

ยิ่งไปกว่านั้น หากเปิดการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง จำนวนการเทรดจะเพิ่มขึ้น
แล้วขึ้นกับระบบตรรกะว่าเทรดบ่อยแค่ไหนต่อวัน
เมื่อทำเช่นนั้น สเปรดจะถูกสะสมขึ้นมา

นั่นหมายความว่า สำหรับสินค้าประเภทที่มีสเปรดกว้างอย่างน้ำมันดิบ การมีข้อได้เปรียบที่มั่นคงไม่พอ ต้องมีข้อได้เปรียบที่แน่นอนกว่านั้น
หากไม่มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนจริงๆ ก็จะถูก “ลดลง” ทีละน้อยเมื่อเทรดไปเรื่อยๆ

ฉันได้เก็บข้อมูลน้ำมันดิบด้วย TDS (Tick Data Suite) เพื่อทำการตรวจสอบ
ข้อมูลสามารถได้มาและ backtest ได้
แต่ว่าพอทดลองจริงๆ จะพบว่าน้ำมันดิบก่อนจะหาตรรกะที่ชนะได้ ต้องสร้างโครงสร้างที่ทนต่อสเปรดให้ได้ก่อนนี่ต่างกับ USD/JPY อย่างมาก

ถ้าเป็น USD/JPY แม้ Entry จะค่อนข้างหยาบก็ยังพอถูกช่วยด้วยสเปรดที่แคบอยู่

แต่น้ำมันดิบถือเป็นกรณีที่มีการช่วยเหลือน้อยมาก
การเบี่ยงเบนเล็กๆ ใน Entry หรือ การล่าช้าของการปิดการทำกำไร ก็มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้โดยตรง

สรุปน้ำมันดิบดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเพื่อ “ดูเหมือนจะทำกำไรได้” แต่จริงๆ แล้วต้นทุนในขั้นต้นมีความได้เปรียบน้อยมาก

เหตุผลที่ EA น้ำมันดิบยาก 2 กราฟย้อนหลังใช้ได้ยาก

อีกเหตุผลหนึ่งที่น้ำมันดิบยากคือ
อันนี้อาจจะเป็นแก่นแท้มากกว่า

คือกราฟย้อนหลังใช้งานไม่ได้ง่าย

EA สร้างจากข้อมูลย้อนหลัง ทั้งระดับราคาและกราฟย้อนหลัง
ไม่ว่า MQL4 หรือ MQL5 ก็ล้วนหาความเคลื่อนไหวในอดีต รูปแบบ ลักษณะพิเศษ หรือความได้เปรียบ แล้วนำมาทำให้เป็นอัตโนมัติ

ดังนั้น ในฐานะรากฐานของการพัฒนา EA
สิ่งที่เคยมีประสิทธิภาพในอดีตอาจจะยังมีประสิทธิภาพในอนาคตไม่ได้เสมอไป
ซึ่งเป็นสมมติฐาน

แต่น้ำมันดิบทำให้สมมติฐานนี้ขัดแย้งได้บ่อย

สงคราม สถานการณ์ตะวันออกกลาง และการผลิต/ลดการผลิต ส่งผลกระทบต่อราคาอย่างรุนแรง

น้ำมันดิบได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระหว่างประเทศมากกว่าหลายสินทรัพย์

ตัวอย่าง เช่น

สงคราม
สถานการณ์ในตะวันออกกลาง
การเพิ่ม/ลดการผลิตของ OPEC
ความกังวลด้านการจัดหาสินค้า
ปัญหาการขนส่ง
คว่ำบาตร
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

สิ่งเหล่านี้ส่งผลสะท้อนไปที่ราคาอย่างตรงไปตรงมา

ดังนั้นการดูแต่กราฟย้อนหลังอย่างเดียวก็ไม่พอ
ตรรกะที่เคยทำงานบนกราฟย้อนหลังอาจหยุดใช้ได้เมื่อมีข่าวสารเกิดขึ้นประกบทีเดียว

นี่คือความต่างที่สำคัญกับ FX ทั่วไป

แน่นอนว่าดอลลาร์/เยนก็มีข่าวจาก BOJ หรือ FOMC ที่ทำให้เคลื่อนไหว
แต่ทองแดงน้ำมันยิ่งถูกควบคุมด้วย “ปัจจัยภายนอก” มากขึ้น
ดังนั้นกราฟเพียงอย่างเดียวจึงมักไม่พอสำหรับ EA ที่ดี

ความได้เปรียบบนกราฟฐาน (chart-based) ไม่ได้มีความหมายอีกต่อไป

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเมื่อทำ EA กับน้ำมันดิบคือ

ตรรกะที่ดูดีจาก backtest กลับพังเมื่อใช้งานจริง
สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยจริงๆ

ยกตัวอย่าง เช่น กลยุทธ์ที่อาศัยการเคาะราคาช่วงแคบ ระยะซื้อ/ขายที่ติดกัน
หรือกลยุทธ์ที่คาดหวังการกลับตัวในแนวตั้ง
โดยทั่วไปใช้งานได้ดี แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นสงคราม หรือเหตุการณ์ที่เกิดการช็อคในการจัดหาสินค้า ก็พังลงทันที

นั่นหมายถึง การที่เทคนิคทำงานไม่ได้เลยไม่ใช่เรื่องจริง
แต่ช่วงเวลาที่เทคนิคใช้งานได้แตกต่างกันมาก

ความไม่สามารถทำซ้ำได้นี้ถือเป็นความยากที่สุดของ EA สำหรับน้ำมันดิบ

ฉันเองได้ทดสอบหลายอย่าง น้ำมันดิบอาจดูเหมือน EA ที่ใช้งานได้ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะใช้งานได้นานหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
EA ต้องทำงานต่อเนื่อง หากไม่สามารถทำได้ก็ไม่มีประโยชน์

เมื่อคิดแบบนี้ น้ำมันดิบย่อมยากมาก

แล้วทำไมทองถึงฮิต?

ดังนั้นทำไมทองถึงมี EA เยอะนักล่ะ
ตรงนี้น่าสนใจเหมือนกัน

สรุปโดยย่อว่าความนิยมของทองเพราะทองคำในอดีตมีความสัมพันธ์กับ EA ประเภท averaging (Nampin) และ grid ที่ดีพอสมควร

เข้ากันได้ดีกับแนวโน้ม Nanpin Martingale

ทองมักมี EA แบบ nanpin martingale และ grid จำนวนมาก
เมื่อขาดทุน จะทยอยสะสมโพซิชั่นและรอให้ราคากลับมาประมาณเดิมแล้วปิดกำไร

เหตุผลที่แพร่หลายเพราะในกราฟทองในอดีตมักมีช่วงที่ราคากลับขึ้นได้จึงสามารถทำกำไรได้ในระดับหนึ่ง

แน่นอนว่าไม่ใช่ว่าจะง่ายตลอดไป
แต่ก็มีช่วงที่ทองสามารถกลับมาได้มากกว่าน้ำมันดิบ

ผลลัพธ์คือ EA ที่ดูเหมือนชนะมากจะถูกสร้างขึ้น
และขายง่าย
จริงๆ แล้วเหตุผลหนึ่งที่ทองคำมีมากคือ

อย่างไรก็ตาม กรุณาอย่าคิดว่า
อัตราชนะสูงหมายถึงความปลอดภัย

Nanpin Martingale จะชนะได้ดีในช่วงปกติ
มีแนวโน้มชนะต่อเนื่องได้ง่าย
แต่เมื่อเกิดแนวโน้มทิศเดียวขนาดใหญ่ ก็พังทลายทันที

ทองในช่วงปัจจุบันไม่ปลอดภัยเหมือนก่อนหรือล่าสุด?

เก่าๆ เคยว่า “ทองมีเสถียรภาพพอให้ Nanpin ทำกำไรได้”
ความคิดนั้นมี EA สำหรับทองส่วนมากที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดนี้

แต่เมื่อดูทองในยุคปัจจุบัน มันไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้ว

ทองถูกซื้อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในทางหนึ่ง ในขณะเดียวกัน

สงครามและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
ค่าเงิน
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
เงินเฟ้อ
กระแสความเสี่ยงลดลง

เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ทองมีความเคลื่อนไหวมากกว่าก่อน

ดังนั้น
“ทองคำจึงเป็นเหตุผลที่ Nanpin เหมาะ”
ไม่สามารถพูดได้อีกต่อไป

ตรงกันข้าม ตอนนี้ทอง EA ที่อ่อนแอจะถูกพยุงด้วยสภาวะที่ผันผวนมากขึ้น

ทองก็เสี่ยงมากขึ้นในช่วงล่าสุด

มีผู้ที่ชื่นชอบทองคำว่า
“น้ำมันดิบแย่กว่านี้”
“ทองสามารถให้กำไรได้มากกว่าเงินตรา”
“และNanpin ทำงานได้ดี”
คิดอย่างนี้มากมาย

แต่ช่วงหลังทองก็ผันผวนมากขึ้น
เมื่อขึ้นไปสูงมาก แล้วก็ลงอย่างรุนแรง
และด้วยขนาดการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ ทำให้ Nanpin EA มีความเสี่ยงสูงจริง

วิธีเพิ่มโพซิชั่นโดยคาดว่าราคาจะกลับตัว
วิธีเพิ่มโพซิชั่นโดยคาดว่าราคาจะกลับตัวดังนั้นถ้าราคาดับกลับก่อนกลับมา จะเกิดความเสียหายมาก

ฉันเองสามารถสร้าง Nanpin EA ได้

สามารถออกแบบตรรกะได้
แต่หากถามฉันว่าจะใช้งานเองหรือไม่ ฉันจะไม่

เหตุผลง่ายๆ คือมีความเสี่ยงว่าพอร์ตจะถูกทำลายทั้งหมดในการวิ่งใหญ่ครั้งเดียว

ถึงแม้หน้าตาจะดูดีในช่วงปกติ แต่จะใส่เงินเข้าไปต่อเนื่องได้หรือไม่เป็นอีกเรื่อง
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันระมัดระวังมาก เพราะได้ทดลองพัฒนาและตรวจสอบจริงมาแล้ว

สิ่งที่เห็นจากผลการดำเนินทอง EA ในช่วงล่าสุด

ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อ EA เฉพาะ ฉะนั้นขอพูดภาพรวมเท่านั้น

ทอง EA ในช่วงล่าสุดค่อนข้างหนักหนา
โดยเฉพาะ Nanpin Martingale ที่ในสภาวะที่มีการผันผวนสูงจะเจอแนวหันกลับมาก

ในช่วงที่ตลาดสงบจะมีการถดถอยบ้างและกลับมา
ดังนั้นการ Nanpin ก็ช่วยได้ในระยะสั้น
ผลคือดูเหมือนมีอัตราชนะสูง

ขาดทุนที่ยังไม่จบ
ขนาดโพซิชั่นเพิ่มขึ้น
เงินทุนถูกบีบจนต้องหยุดการขาดทุน
ยิ่งไปกว่านั้น โยกกลับ

เป็นลำดับเหตุการณ์ที่พบบ่อย

ดังนั้นจึงไม่ควรมองว่าทอง EA ฮิตเพราะความสามารถสูงเสมอ
ที่ถูกต้องคือทอง EA สามารถสร้างได้ง่ายในช่วงเวลาหนึ่งแต่ขณะนี้เงื่อนไขนั้นแทบไม่มั่นคง

และตอนนี้คิดว่าเงื่อนไขพื้นฐานของมันถูกกระทบมาก
ควรระวังเรื่องนี้อย่างมาก

共通点を検証したน้ำมันดิบ ทองคำ และ CFD ดัชนีหุ้น

จนถึงตอนนี้ ฉันได้พูดถึงน้ำมันดิบและทองคำเป็นหลัก แต่จริงๆ แล้ว CFD ดัชนีหุ้นอย่าง US30 NASDAQ S&P500 และ Nikkei ก็มีจุดร่วมในการพัฒนา EA เช่นกัน

จุดร่วมคือ
สเปรดและต้นทุนสูง และราคามีแนวโน้มถูกเปลี่ยนโดยข่าวสารหรือตัวแปรภายนอกดังนั้น แม้ backtest จะชนะก็ไม่ใช่ว่าจะใช้งานจริงได้เสมอไป

CFD มีขอบเขตราคาที่กว้าง จึงดูน่าดึงดูด

แต่พอไปมากขึ้น ความ Noise ก็สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงก็ฉับพลันมากขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น สินค้าต่างๆ ตอบสนองต่อสาระข่าวต่างกันมาก

น้ำมันดิบตอบสนองต่อสงครามและปัญหาการจัดหาวัตถุดิบ
ทองคำตอบสนองต่อภูมิรัฐศาสตร์และอัตราดอกเบี้ย
ดัชนีหุ้นตอบสนองต่อนโยบายการเงินและความกังวลเศรษฐกิจถดถอย

ถ้าละเลยปัจจัยภายนอกและพยายามบังคับด้วยกราฟเพียงอย่างเดียว มันยากมาก

ฉันพัฒนา EA มากกว่า 100 แบบ และพบว่า
สินค้าที่โดดเด่นยากจะทำให้ EA สำเร็จ

บางคนดูเหมือนจะทำกำไรได้ แต่จริงๆ แล้วยากในการนำไปใช้งานในระยะยาว
นี่คือความจริง

เหตุผลที่ฉันเลือกโฟกัสเฉพาะ USDJPY และ EURUSD

จากการทดสอบหลายอย่าง ฉันคิดว่าสองคู่ที่เหมาะสมที่สุดคือ USDJPY และ EURUSD

สรุปคือเลือกคู่เงินหลัก

ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับ EA ที่ดีหรือไม่

อันดับแรก USDJPY และ EURUSD มีปริมาณการซื้อขายมาก
นั่นหมายถึงผู้เข้าร่วมตลาดมาก ทำให้สภาพคล่องสูง

เพราะคู่เงินที่มีสภาพคล่องมากช่วยให้

สเปรดมีความเสถียรมากขึ้น
ความเคลื่อนไหวผิดปกติไม่บ่อย
ความสามารถในการทำซ้ำของตรรกะสูงขึ้น
ความต่างระหว่าง backtest และการใช้งานจริงลดลง

มีประโยชน์ชัดเจน

แน่นอนว่าทั้ง USDJPY และ EURUSD ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดิบ ทอง หรือ CFD ดัชนี มันง่ายกว่าในการพัฒนา EA มาก

ถ้าตรรกะย้อนกลับ (counter-trend) บางครั้ง EURUSD อาจเหมาะกว่า

ไม่ใช่ว่า EURUSD มักอยู่ในกรอบสม่ำเสมอ
แต่เมื่อพัฒนาแนวคิดย้อนกลับ EURUSD จะมีบางช่วงที่ตอบสนองได้ตรงกับโมเดลได้ดี

นักพัฒนาต่างประเทศมักเน้น EURUSD มากในบางกรณี เพราะโลกมองว่า EURUSD เป็นคู่เงินหลัก
ในระดับโลก EURUSD เป็นตัวหลัก

ด้านคนญี่ปุ่นมีความคุ้นเคยกับ USDJPY มากกว่า
ข่าวสารติดตามง่าย และสัมผัสได้ง่าย

ดังนั้นฉันจึงคิดว่า
ให้ USDJPY เป็นแกนหลัก แต่สำหรับตรรกะย้อนกลับ EURUSD ก็มีประโยชน์

เหตุผลที่หยุดพัฒนา GBPJPY

ก่อนหน้านี้ฉันพัฒนา EA สำหรับ GBPJPY ด้วย
แต่ตอนนี้แทบไม่ทำแล้ว ไม่ค่อยแตะเลย

เหตุผลคือมีความผันผวนสูง

GBP เมื่อเข้าแนวทางก็ได้ผลดี แต่เมื่อราคาพังลงก็แรงมาก
EA ที่ทำงานด้วยการคอมเพรสชันมากกว่าการควบคุมด้วยดุลยธรรมจะไม่เข้ากันกับความผันผวนแบบนี้

สิ่งที่อยากบอกคนที่จะเริ่มพัฒนา EA

สำหรับผู้ที่จะเริ่มพัฒนา EA บน MT4 หรือ MT5 ก่อนอื่นฉันอยากบอกว่า

อย่าเริ่มที่สินทรัพย์ที่ยากตั้งแต่แรก

น้ำมันดิบ ทองคำ US30
ทั้งหมดดูน่าดึงดูด
ขนาดราคามีความกว้าง จึงคิดว่า “ถ้าสมมุติทำได้ได้กำไรก็น่าจะโอเค”

แต่ ในการพัฒนา EA ทดสอบ และใช้งานจริง มันยากมาก

ดังนั้นตอนแรกสุดควรไปสู่ทางที่เป็นที่นิยม

USDJPY
EURUSD

เริ่มต้นที่ตรงนี้
เรียนรู้วิธีการอ่าน backtest, forward testing, ผลกระทบของสเปรด, ความมีประสิทธิภาพของตรรกะ และพื้นฐานการพัฒนา EA

การไปยังสินค้าหรูหราคงไม่ใช่ช่วงแรก

หากเริ่มด้วยสินค้าที่ยากก่อน นั่นจะทำให้เกิดความคิดว่า
“EA มันยากขนาดนี้เลยหรือ?”
“ไม่สามารถสร้างอะไรได้เลย”
จนหมดกำลังใจ

ดังนั้นผู้เริ่มต้นควรเลือกสกุลเงินหลักก่อน

AI ในการเทรดยังต้องเลือกสินทรัพย์อย่างรอบคอบ

ฉันทำงานพัฒนา AI เทรดดิ้ง และมีเวอร์ชันเดโมให้ลองใช้ฟรี

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/114420

อีกทั้งในการพัฒนาปกติ ฉันใช้การขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมาก

ใช้ ChatGPT Codex Cursor และเมื่อจำเป็นก็ Gemini ด้วย ทำให้ประสิทธิภาพการพัฒนาสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คนเข้าใจผิดบ่อยคือ
การใช้งาน AI เพื่อเขียนโค้ดไม่ใช่การสร้าง EA ทุกชนิดได้ทันที
การเขียนด้วย AI ง่ายขึ้น

การเขียนด้วย AI ทำให้เร็วขึ้น
การเขียน MQL4 หรือ MQL5 ก็ทำได้โดยไม่ต้องคิดมาก

แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ EA ที่ชนะ

ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ AI จะยิ่งทำให้
“การเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสม”
“ทำไมตรรกะนั้นถึงใช้ง results”
“ความได้เปรียบจะยังคงอยู่ในอนาคตหรือไม่”
องค์ประกอบการออกแบบเหล่านี้ยิ่งสำคัญขึ้น

นั่นคือ เพราะยุคที่ AI-Driven Development มาแล้ว
ความได้เปรียบของตรรกะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น

สรุป

ทอง EA มีมากน้ำมันดิบ EA ไม่ค่อยเป็นที่นิยม
เหตุผลชัดเจน

น้ำมันดิบยากเพราะ

สเปรดกว้าง
ผลกระทบจากสงคราม สถานการณ์ตะวันออกกลาง และการผลิต/ลดการผลิต
ความได้เปรียบจากกราฟย้อนหลังอาจหายไป

จุดนี้เป็นส่วนสำคัญ

ในขณะที่ทองคำมีช่วงที่เคยเข้ากันได้กับ Nanpin และ Martingale มาก่อน
แต่ทองก็เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงขึ้นในยุคปัจจุบัน ทองไม่อาจบอกได้ว่า “มั่นคง” เหมือนเดิม

ฉันเองได้ตรวจสอบทอง น้ำมันดิบ และ CFD ดัชนีมาอย่างรอบด้าน และสรุปได้ว่าเงินตราของทองคำอย่าง USDJPY และ EURUSD เป็นแนวทางที่ดี

สำหรับผู้ที่จะเริ่มพัฒนา EA มากขึ้น
สกุลเงินหลักเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

และฉันเองก็พัฒนา AI เทรดด้วย มีเวอร์ชันเดโมให้ทดสอบด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้

【ฟรี】เดโม AI เทรดเปิดให้ใช้งาน! | รองรับ ChatGPT Gemini Grok โค้ดสามารถคัดลอกทั้งชุดได้