ทำไม EA สแคเงินล้มเลิกแบบ Fully Placement Scalping ถึงมีแนวโน้มลงมาทางด้านขวาในระยะยาว
สแคร์ลิปปิ่งEA ของเส้นกราฟทุน สุดท้ายเป็นเช่นนี้ (จริงๆ แล้วยาก)
เมื่อสร้าง EA สแคร์ลิปปิ่งและตรวจสอบ เรื่องนี้มักจะชนกับกำแพงเดียวกันอย่างน้อยครั้งหนึ่ง
นั่นคือ「ระยะไม่กี่วันทำกำไรได้อย่างมหาศาล แต่เมื่อมองในระยะยาวติดลบขึ้นมา」ซึ่งเป็นปรากฏการณ์
สองกราฟทุนที่แปะไว้ครั้งนี้ ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นกัน
⸻
ภาพที่ ①：กราฟทุนที่ติดลบไปเรื่อยๆ โดยไม่หยุด
รูปร่างเช่นนี้ ผู้ที่สร้าง EA สแคร์ลิปปิ่งคงคุ้นเคย
• ไม่ใช่การแพ้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น แต่
“มีสถานที่ที่สามารถทำกำไรได้มากบ้างบางครั้ง”
• แต่เหนือกว่านั้น
การขาดทุนเล็กๆ และแพ้เล็กๆ ได้สะสม
• ผลลัพธ์ เมื่อมองในระยะยาว
จะพบว่ากราฟจนตลอดมีแนวโน้มติดลบ
ความน่ากลัวของประเภทนี้คือ บางช่วงจะมี “ความหวัง” ปรากฏขึ้นมา
⸻
ภาพที่ ②：ดูเหมือนทำกำไรได้ในระยะสั้น แต่สุดท้ายค่อยๆ ถูกลดลง
หากตัดช่วงสั้นๆ ไม่กี่วัน
• มีวันที่เห็นว่าแพ้ชัดเจน
• มีการขยายกำไรที่ดูเหมือนจะดี
• จังหวะที่ชนะติดต่อกัน
มีช่วงเวลานี้จริงๆ
แต่เมื่อมองในระยะยาว
• เข้าเทรดในสถานการณ์ที่มีศักยภาพน้อย
• สเปรดและความคลาดเคลื่อนของการสั่งซื้อ (リアルティック) ส่งผล
• “ระยะเวลาของตลาดที่วิ่งขึ้น” มีน้อยกว่า “ระยะเวลาที่ตลาดไม่วิ่งขึ้น”
สิ่งเหล่านี้สะสมจนสุดท้ายนำไปสู่ drawdown
⸻
ทำไมสแคร์ลิปปิ่งEA ถึงมีแนวโน้มเช่นนี้
เหตุผลในตัวเองชัดเจนมาก
• สแคร์ลิปปิ่งมี “เวลาที่ได้เปรียบ” สั้น
→ เหตุผลคือ ตลาดส่วนใหญ่มักจะเป็น “เล็กน้อย”
• EA จะหยิบยกช่วงเวลาที่ “เล็กน้อยนั้น” มาใช้โดยอัตโนมัติ
→การขาดทุนเล็กๆ จะสะสม
• แม้ว่า OHLC (แท้งค์เวลาลง 1 นาที ฯลฯ) จะชนะ แต่ในリアルティックจะพังทลาย
→ต้นทุนในการใช้งานจริงยิ่งหนักกว่าที่คิด
สุดท้าย สแคลล์ไม่พอแค่มี “ที่ถูกต้องที่ชนะอยู่”
“การออกแบบหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ไม่ชนะอย่างเด็ดขาด”จึงจำเป็น เพื่อให้รอดยาวนานในระยะยาว
⸻
แล้วจะหลีกเลี่ยง drawdown ได้อย่างไร
ตอนนี้ ความเห็นของตัวเองมีสองข้อ
①สร้างกฎ/อินจิที่แสดงถึงความ reproducibility และความได้เปรียบเฉพาะช่วงที่เกิดขึ้นเท่านั้น
ยกตัวอย่างแนวคิด เช่น
• เมื่อแนวโน้มชัดเจนเท่านั้น
• เมื่อมีความผันผวน (volatility) เท่านั้น
• เมื่อสเปรด/การสั่งซื้ออยู่ในขอบเขตยอมรับได้เท่านั้น
• เมื่อรูปแบบ (โครงสร้าง) ปรับตัวเรียบร้อยเท่านั้น
แนวทางให้ “ช่วงที่สัมผัสได้เท่านั้น” ถูกทำให้เป็นกฎ
สแคร์ลิปปิ่งถ้าไม่ทำแบบนี้ กราฟทุนจะผันผวนอย่างแน่นอน
②ปรับ EA ให้ค่อนข้างง่ายต่อการทำกำไรในระยะยาว (เพิ่มกรอบเวลา ลดจำนวนการเทรด)
ถึงแม้พลังระเบิดในระยะสั้นจะลดลง
• ลดจำนวนการเทรดเพื่อลดต้นทุน
• ลดNoise เพื่อให้ความสม่ำเสมอของตรรกะเดิมเพิ่มขึ้น
• ไม่เพิ่มช่วงเวลาที่ชนะ แต่ลดช่วงเวลาที่แพ้
ในความเป็นจริง มุมมองนี้มักทำให้เกิด形ที่มีแนวโน้มขึ้นมากกว่า
⸻
：การชนะในไม่กี่วันไม่ได้หมายถึงชนะในระยะยาว
ดูกราฟทุนนี้แล้วคิดใหม่อีกครั้ง
• การได้กำไรในช่วงไม่กี่วันเป็นเรื่องปกติ
• ประเด็นคือถูกลดลงในช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำกำไรได้
• ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นคือ
“ออกแบบที่触るได้เฉพาะสถานการณ์ที่มีความได้เปรียบ”หรือ
“ปรับให้เข้าสู่รูปแบบที่ง่ายต่อการชนะในระยะยาว”
ตอนนี้คิดว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดที่ทำได้
บทความที่แล้ว
↓
ประกาศเปิดตัว ORION_USDJPY｜Logic ที่ USDJPY ไม่ถูกยิงเมื่ออยู่ในสภาวะตลาดนิ่ง
ครั้งนี้ ได้เผยระบบใหม่สำหรับ USDJPY「ORION_USDJPY」
หน้าสินค้า：
ORION นี้ กล่าวโดยสรุปคือ「ไม่ทำอะไรจนกว่าข้อกำหนดจะครบ」という設計です。
ดอกเบี้ยทบต้น
ดอกเบี้ยลำดับเดียว
⸻
■ ORION_USDJPY เป็นประเภทที่“เลือกตลาด”
ดอลลาร์-เยนเป็นสกุลเงินที่ถูกตัดทอนเมื่อไม่มีเทรนด์ชัดเจนหรือความผันผวนในช่วงเวลานั้น
ดังนั้น ORION จึง
• เทรนด์อ่อนแอ
• ไม่มีการเคลื่อนไหวมาก
• ไม่มีแรงกดดันในการเคลื่อนไหว
ในสถานการณ์เช่นนี้จะไม่มีการเข้าเทรดตั้งแต่แรก
⸻
■ อาจเทรดเพียงไม่กี่ครั้งต่อเดือน
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อาจเทรดแค่ไม่กี่ครั้งต่อเดือนก็ได้
นี่ไม่ใช่ข้อบกพร่อง แต่เป็นการออกแบบที่ตั้งใจเพื่อไม่ให้ขาดทุนมากเกินไป
⸻
■ เป้าหมายคือ “เฉพาะเวลาที่ควรเคลื่อนไหวเท่านั้น”
ตลาดที่ง่ายต่อการชนะคือ ตลาดที่แตกต่างตั้งแต่ต้น
ORION จับความต่างนั้นไปสู่การロジックและมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ที่ขยายได้เท่านั้น
⸻
■ แนะนำสำหรับผู้ที่พบ
• ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าจำนวนครั้ง
• ลดการเข้าเทรดที่ไม่จำเป็น
• อยากจับจังหวะที่ทำกำไรได้จากดอลลาร์เยน
• อยากให้การใช้งานค่อนข้างผ่อนคลาย
⸻
ถ้าสนใจ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
