ค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องในการชนะด้วย EA คืออะไร? ～วิธีควบคุมความอยากได้～
ในโลกของ EA มีคำที่ชักจูงความโลภ เช่น “ผลตอบแทนรายเดือน 20%” “ผลตอบแทนต่อวัน 1%” “EA ที่สามารถไล่ล่าเศรษฐี” ปรากฏอยู่เต็มไปหมด
ตัวผมเองก็เคยใช้นิยามว่า “เงิน XX พันล้านด้วยดอกเบี้ยทบต้น!” เพื่ออธิบายความเหนือครับ EA ที่ผมสร้างขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องหยุดและคิดอย่างสงบสักหน่อย
■มุมมองจริงของการลงทุนอย่างสงบ
จริงๆ แล้ว ในโลกการลงทุน หากสามารถทำกำไรปีละ 20–30% อย่างมั่นคงก็ถือว่า “ยอดเยี่ยมมาก”
- การลงทุนแบบดัชนี: ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 5–6%
- กองทุนเฮดจ์ฟันด์ชื่อดัง: 10–20%
- วอร์เรน บุฟเฟตต์: ประมาณ 20% (มากกว่า 50 ปี..!)
นั่นคือ “การมั่นคงที่ 20% ต่อปี” ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นขอบเขตระดับท็อปของโลกเลยทีเดียว
■เหตุผลที่ EA มีข้อดีและดักพรางที่ควรระวัง
จริงๆ แล้ว EA บางครั้งอาจทำผลงานรายเดือน 20% หรือมากกว่าได้ในระยะสั้น-ชั่วคราว
มีหลายผู้ให้บริการที่เพียงตัดฉากส่วนนี้ออกมาแล้วชวนให้เห็นว่า EA นั้นยอดเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม เมื่อมองดูส่วนที่ไม่ถูกเปิดเผย ความจริงคือ
ในเดือนถัดไปอาจมีผลลบมากกว่า -30% ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก นี่คือข้อเท็จจริง
สาเหตุอาจมาจาก “การสร้าง EA ที่ไม่ดี” หรือสภาวะตลาดเข้ามาอยู่ในช่วงที่ EA คาดการณ์ไม่ได้
ถ้า EA มีคุณภาพต่ำ บางเดือนอาจมีกำไรอย่างมหาศาลในระยะสั้น แต่ในระยะยาวก็เป็นคาดหวังเชิงลบทั้งหมด
ถ้า EA มีคุณภาพสูงและมีจริยธรรม ในระยะสั้นอาจเห็นทั้งบวกและลบ แต่ในระยะยาวมีโอกาสสร้างผลบวก
■วิธีดู backtest ระยะยาวที่ถูกต้อง
EA ที่ดีส่วนใหญ่กลับมีผลรวมบวกในการ backtest 15–20 ปี
แต่เมื่อดูผลรายเดือน—
・เดือนที่บวกมีบ้าง
・เดือนที่ลบมีบ้าง
・บางครั้งติดต่อกันหลายเดือนติดลบก็มี
ที่นี่ หากขาดทุนชั่วคราวแต่ “รวมแล้วคิดเป็นราคาที่ยอมรับได้” ไม่น่ากังวล
หากค่าเฉลี่ยระยะยาวยังบวก ก็สามารถมองว่าความล้มเหลวระยะสั้นเป็นแค่ข้อผิดพลาด
ด้านล่างเป็นภาพ QuantAnalyzer ของ EA ของผม ที่ backtest 15–16 ปีแล้วรวมๆ ยังบวกทุกปี แต่ดูรายละเอียดรายเดือนจะเห็นว่ามีเดือนลบ
บาง EA ที่ใช้นักรบปานา (n Pin martingale) อาจมีผลลบไม่ได้เลย แต่จริงๆ แล้วมันเกิดจากการเลื่อนระยะเวลาครบถ้วนและการขาดทุนที่ยังไม่ถูกตัดขาด ทำให้บางครั้งบอกว่า “ทั้งหมดเป็นสีดำ” แต่จริงๆ แล้ว EA หรือการบริหารจัดการแบบ Discretionary ก็ทำยังไงให้รวมเป็นบวก
■สองมุมมองในการควบคุมความโลภ
① กำหนดว่า 30% ต่อปีเป็น “ชัยชนะครั้งใหญ่”
- ปีละ 10% → ประสบความสำเร็จ
- ปีละ 20% → ยอดเยี่ยม
- ปีละ 30% → สุดยอด
มุมมองนี้จะเปลี่ยนชีวิตการลงทุนของคุณอย่างมาก
② อัตราคาดหวังควรวัดได้ด้วย “หลาย EA x ระยะยาว”
ไม่วางเดิมพันใน EA เดี่ยวๆ
- คู่สกุลเงินต่างกัน
- Timeframe ต่างกัน
- ตรรกะต่างกัน
- ผู้พัฒนาต่างกัน
ด้วยมุมมองนี้ ให้เลือก EA ที่ไม่ทับซ้อนกันและกระจายการลงทุนเป็นพื้นฐาน
ยิ่งไปกว่านั้น ควรเพิ่มเติมแนวคิดว่า
“แม้ขาดทุนก็อย่าให้สภาพจิตเสียหาย จัดการด้วยทุนที่ไม่ทำให้ชีวิตประจำวันเสี่ยง”
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแนวคิดนี้
ควรลงทุนด้วยทุนที่หากบัญชีหายไปก็ไม่กระทบการดำรงชีวิต
■สรุป
ผู้ใช้งาน EA ควรมี “ความตึงเครียดจากการลุ้นขึ้นลง” ไม่ใช่แค่ความคึกคะนอง แต่ควรมี “การคาดหวังที่สงบ”
คาดการณ์ที่สงบ:
- ผลตอบแทน 10–30% ต่อปี ประสบความสำเร็จแล้ว
- ผลงานรายเดือนมีความผันผวนเป็นเรื่องปกติ
- ขาดทุนหากเป็น “การคิดไว้ล่วงหน้า” ไม่ใช่ปัญหา
- กระจายการลงทุนและระยะยาวเพื่อ “จับจุดชนะ”
การไล่ล่าเศรษฐีไม่ใช่สิ่งผิด
แต่เป็นผลจากการสะสมคาดหวังที่ถูกต้อง ไม่ใช่ความคาดหวังเกินจริง
“ความโลภ” เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อทำสิ่งใหญ่ แต่ควบคุมให้ดี ไม่ให้หลงไปกับมัน
คนที่ชนะด้วย EA ไม่ใช่คนที่ละทิ้งความโลภ แต่เป็นคนที่จัดการโลภอย่างถูกต้อง
สิ่งที่อยากสื่อในวันนี้คือแบบนั้น
แล้วพบกันใหม่นะ!
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
× ![]()
