มี “圣杯 EA” ที่ทำกำไรอย่างมั่นคงโดยการปล่อยให้ทำงานอย่างเต็มที่หรือไม่?

ในโลกของการซื้อขายด้วย FX อัตโนมัติ ทุกคนต่างใฝ่ฝันถึงคำสำคัญที่เรียกว่า “ EA อยุธยาศักดิ์สิทธิ์”

ทดสอบย้อนหลังและฟอร์เวิร์ดต่างก็ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง EA ที่เหมือนความฝันที่เงินทุนเพิ่มพูนตลอดปีมีอยู่จริงหรือไม่?
ครั้งนี้ ในฐานะนักพัฒนา EA และในฐานะผู้ที่บริหารเงินทุนด้วย EA ที่ตนเองสร้างขึ้นเอง เราจะพิจารณาประเด็นนี้ร่วมกัน

■“EA อยุธยาศักดิ์สิทธิ์” คืออะไร

EA อยุธยาศักดิ์สิทธิ์หมายถึง สำหรับผู้บริหารการลงทุน เป็น EA ที่ “ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไร เป็น EA ที่สมบูรณ์แบบ”
เป็นภาพที่ผู้เทรดเดอร์ไม่ต้องทำอะไร EA จะทำการเข้าออเดอร์และปิดออเดอร์เอง พร้อมกับเพิ่มทรัพย์สินตลอดเวลาโดยไม่หยุดพัก—ภาพในอุดมคติแบบนั้น
แม้จะเกิดการขาดทุนก็เล็กน้อย และหากมีขาดทุนก็จะทา ชขึ้นเป็นบวกได้โดยทันทีเพื่อคลายความกังวล
หากมี EA แบบนั้นอยู่ ใคร ๆ ก็อยากจะใช้งานมันใช่ไหม

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ
ข่าวเศรษฐกิจโลก นโยบายดอกเบี้ย สงคราม สถิติการจ้างงานที่ไม่คาดคิด ฯลฯ ปัจจัยนับไม่ถ้วนทำให้เทรนด์เปลี่ยนแปลง และช่วงราคาก็สามารถ breakout

■หากเงื่อนไขตรงกัน บางครั้งก็อาจดูเหมือน “聖杯”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาหนึ่งภายใต้เงื่อนไขบางประการ EA อยุธยาศักดิ์สิทธิ์อาจมีอยู่จริง
ตัวอย่างเช่นกรณีดังต่อไปนี้

• ใช้ EA แนวตามเทรนด์ แต่ 80% ของตลาดอยู่ในแนวขาขึ้นหรือลง
• ใช้ EA แบบ Trailing Stop/Grids ที่ราคากลับไปมาภายในช่วงที่กำหนด
• ใช้ EA ที่เน้นตลาดในกรอบราคากลับไปกลับมา ความผันผวนต่ำ ราคาคงอยู่ในช่วงที่กำหนด
  

ในลักษณะนี้ เมื่อ logic ของ EA กับสภาพแวดล้อมตลาด “สอดคล้องกัน” ช่วงเวลานั้น
ไม่ว่า EA ไหนก็ดูเหมือน “聖杯” ในบางช่วงเวลาได้ กรณีนี้เป็นไปได้อย่างปกติ
สภาวะเช่นนี้อาจคงอยู่หลายเดือน หรือหลายปี
หากตลาดมีการเข้ากับ EA ที่เหมาะสมในการทำงาน ก็อาจทำกำไรมหาศาลได้

■อนาคตของตลาดไม่มีใครอ่านได้

ปัญหาคือ และเงื่อนไขเหล่านั้นไม่อาจรับประกันว่าจะดำรงอยู่ตลอดไป
แม้ว่า EA ตามแนวตามเทรนด์จะทำกำไรดี แต่หากตลาดกลับสู่กรอบ ราคาก็อาจขาดทุนได้
ในทางกลับกัน แม้ว่า EA ที่อยู่ในกรอบจะทำกำไรได้ดี แต่หากเกิดเทรนด์ขึ้นมาก็อาจเจอการหยุดขาดทุนซ้ำๆ

เมื่อ EA มีผลลบในระยะสั้น ผู้คนส่วนใหญ่จะกังวล
“พอแล้ว” “EA นี้ไม่น่าจะใช้งานได้” “มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้หรือไม่”
และเริ่มหา EA ใหม่—นั่นคือวงจรของการล่าหา聖杯

จริง ๆ แล้วมี EA ที่ผิดพลาดบ้าง
แต่ก็อาจเป็นเพียงการมองในระยะสั้น
EA ที่ทำกำไรในระยะยาว ยังมีช่วงเวลาที่แพ้ได้ในระยะสั้นเสมอ
แม้ดูจากระยะยาวว่าเป็นบวก แต่ในระยะสั้นก็มีช่วงที่ติดลบได้อย่างเป็นธรรมดา
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ EA อย่างเย็นชา จำเป็นต้องดูทั้ง Backtest และ Forward ในมุมมองที่เป็นปี

■ถึงแม้จะเป็น聖杯 EA แต่ระหว่างการใช้งานจริงก็ไม่เห็นเป็น聖杯

EA ที่ทดสอบย้อนหลังเป็นระยะมากกว่า 10 ปีและขาขึ้นในฟอร์เวิร์ดยังคงทำกำไรอยู่
ในการใช้งานจริง เงินทุนจะขยับขึ้นลง เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นว่าเป็น “聖杯” อย่างแท้จริง

เพราะจิตใจของมนุษย์ตอบสนองต่อการขาดทุนและการขาดทุนที่ยังไม่มากได้รุนแรง
ไม่ว่า EA จะดีแค่ไหนในระยะยาว หากดูเฉพาะการขาดทุนระยะสั้น ก็สามารถตัดสินว่าใช้ไม่ได้ได้
ถ้าบริหารแล้วหยุดใช้งาน เงินที่เพิ่มขึ้นภายหลังก็ย่อมไม่เกิดขึ้น

■ถ้าต้องการใช้งานให้มั่นคงจริง ควรทำดังนี้

หากต้องการการใช้งานที่มั่นคงจริง ๆ ควรให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นต่อไปนี้

• ใช้งบประมาณที่จะแพ้ได้เท่านั้น
• ออกแบบเงินทุนให้รับการลดลงสูงสุดถึง 2 เท่าของ drawdown ได้โดยไม่ตื่นตระหนก
• เลือก EA ที่มีผลการทดสอบย้อนหลังและฟอร์เวิร์ดที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

การมองหา “聖杯 EA” ที่สมบูรณ์คือการมองหา EA ที่ไม่มีการขาดทุนชั่วคราวและเงินทุนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
แต่「聖杯ระดับ EA」แม้ในระดับสูง ก็ไม่สามารถเห็นได้ในช่วงใช้งานจริงความคิดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ และ
การพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจว่า “ EA ที่ชนะในระยะยาวเป็นอย่างไร” จะช่วยให้คุณเพิ่มทุนได้อย่างมั่นคงมากกว่า

สิ่งที่วันนี้ผมอยากจะเขียนจบไว้แค่นี้

แล้วพบกันใหม่!