【ป้องกันปัญหา】คำนวณจำนวนเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อใส่ในบัญชี EA!
การใช้งาน EA (การเทรดอัตโนมัติ) เพื่อให้ใช้งานได้ จุดที่หลายคนกังวลคือ “ควรมีเงินทุนในบัญชีเท่าไร”
หากเงินทุนน้อยเกินไป หลักประกันการรักษาระดับมาร์จิ้นอาจลดลงด้วยการเคลื่อนไหวราคาทำให้สถานะถูกบังคับออกจากระบบ (forced liquidation)
นอกจากนี้ แม้เงินทุนพอประมาณ แต่หากไม่ได้คาดการณ์การดรอว์โดว์ที่เกิดขึ้น ก็อาจทำให้จิตใจพังและหยุดการใช้งานได้
และหากเพิ่มเงินทุนเพื่อความปลอดภัยมากเกินไป ประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะลดลง
ที่นี่จะแนะนำวิธีประเมิน “ปริมาณเงินทุนที่เหมาะสม” เพื่อกันความยุ่งยากและรักษากำไร
■ คำนวณจากอัตราการรักษามาร์จิ้นย้อนกลับ → สรุปอาจซับซ้อน
วิธีที่คิดถึงได้ง่ายคือ “ต้องการไม่ให้รักษามาร์จิ้นต่ำกว่า XXX%” แต่ในความเป็นจริงวิธีนี้มักเข้าใจยากมาก
จุดประสงค์ในการใช้งาน EA คือ “ทนต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละวันและทำกำไรได้อย่างมั่นคงในระยะยาว”
ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่จะพิจารณาเดิมจาก “drawdown หลังการทดสอบย้อนหลัง” เป็นเกณฑ์แทนการอ้างอิงจากอัตราการรักษามาร์จิ้น
■ กฎพื้นฐาน: “ดรอว์ดาวน์สัมพัทธ์ × 2–3 เท่า”
พูดง่ายๆ ก็คือ จำนวนเงินที่เทียบเท่ากับ “drawdown สัมพัทธ์ในระยะยาวของ EA ที่ทดสอบ” สองถึงสามเท่านั้นให้ใส่เป็นเงินทุนในบัญชีที่พร้อมจะขาดทุนชั่วคราวได้
นี่คือมาร์จิ้นปลอดภัยที่คำนึงถึงการแตกต่างระหว่างการทดสอบย้อนหลังกับการใช้งานจริง (สลิปเพจ, การล่าช้าในการทำรายการ, ความแตกต่างในเงื่อนไขของโบรกเกอร์ ฯลฯ)
ตัวอย่าง: คิดกรณีใช้งาน USD/JPY ที่ 0.1 Lot (10,000 หน่วย)
ถ้า USD/JPY อยู่ที่ 150 เยน การเปิดสถานะ 10,000 หน่วยจะเท่ากับตำแหน่ง 1,500,000 เยน
-
หากเลเวอเรจ 1 เท่า ต้องมี 1,500,000 เยน
-
หากเลเวอเรจ 25 เท่า จะได้ 1,500,000 ÷ 25 =60,000 เยนเป็นมาร์จิ้นขั้นต่ำ
อย่างไรก็ตาม เพียง 60,000 เยนยังไม่พอเพราะอัตราการรักษามาร์จิ้นจะอยู่ที่เกือบ 0% หากมีขาดทุนบางส่วน จะถูกออกจากระบบ ดังนั้นนี่เป็นการขาดแคลนอย่างเห็นได้ชัด
ตอนนี้ สำหรับ EA ของฉัน มาดูผลลัพธ์การทดสอบย้อนหลังกัน
ในการทดสอบย้อนหลังมากกว่า 15 ปี ด้าน drawdown สัมพัทธ์อยู่ที่ประมาณ 32,450 เยน (1.59%)
หากใช้งาน EA นี้ที่ 0.1 Lot ในการทดสอบจะพบว่าในระยะสั้นมีการขาดทุนประมาณ 30,000 เยน
ในการใช้งานจริง เนื่องจากเงื่อนไขการทำรายการและการเบี่ยงเบนราคานี้ จะทำให้ drawdown นี้เพิ่มเป็น 2–3 เท่าได้
หากคาดไว้ที่ 2.5 เท่า จะประมาณ81,000 เยน。
นั่นคือในระยะสั้นจะเกิดขาดทุนถึง 80,000 เยน จำเป็นต้องมีเงินทุนที่พร้อมสำหรับเงียบสงบเมื่อดูสถานการณ์
■ ตัวอย่างการใช้งานอย่างปลอดภัย
แล้วจริงๆ แล้วควรมีเงินทุนเท่าไรถึงจะมั่นใจ?
แนวทางคือดังนี้
| ปริมาณเงินทุน | Drawdown ที่คาดคิด | ยอดเงินคงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 300,000 เยน | −80,000 เยน | 220,000 เยน | ยังสามารถใช้งานต่อได้อย่างเฉียบพลัน |
| 500,000 เยน | −80,000 เยน | 420,000 เยน | มีความมั่นใจมากขึ้น |
| 1,000,000 เยน | −80,000 เยน | 920,000 เยน | ปลอดภัยในการใช้งานและสามารถใช้งานหลาย EA พร้อมกันได้ |
ดังนั้น การกำหนดเงินทุนในบัญชีโดยอาศัยแนวคิดว่า “หายไป 80,000 เยนชั่วคราวก็ไม่เป็นไร” เป็นวิธีที่เหมาะสมในความเป็นจริง
■ ลด Lot เพื่อควบคุมความเสี่ยงก็มีประโยชน์
แน่นอนว่าการเพิ่มเงินทุนไม่ใช่ทางออกเดียวลดจำนวน Lotเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ตัวอย่าง หากลดจาก 0.1 Lot เป็น 0.05 Lot จะทำให้มาร์จิ้นที่ต้องมี, drawdown ที่คาดการณ์ไว้ และความเสี่ยงทั้งหมดลดลงครึ่งหนึ่ง
ผลกำไรจะลดลงครึ่งหนึ่งเช่นกัน แต่ในการบริหารความเสี่ยงถือว่าได้ผลมาก
■ สรุป
สิ่งที่อันตรายที่สุดในการใช้งาน EA คือการดรอว์ดาวน์ที่ไม่คาดคิดจนทำให้จิตใจทนไม่ไหวและหยุดใช้งานแล้วถอนทุน
หลังจาก drawdown มีแนวโน้มที่ดีจะเกิดขึ้นและทำกำไรได้ แต่หากจิตใจพังแล้วจะอดทนรอจังหวะที่ทำกำไรไม่ได้
การใช้งานต่อเนื่องในระยะยาวจะทำให้ศักยภาพของ EA แสดงออกได้อย่างแท้จริง
ขอให้ใช้ drawdown ในการทดสอบย้อนหลังเป็นข้อมูลอ้างอิง แล้วตั้งเป้าหมาย “Drawdown สัมพัทธ์ × 2–3 เท่า” เพื่อการออกแบบเงินทุนที่ปลอดภัย
สิ่งที่อยากจะบอกวันนี้คือทั้งหมดนี้
แล้วพบกันใหม่นะ!
