Volatility Skew Opus 2

ご購入された皆さまへ
ー開発に至った経緯ー 私は、直近まで国内の大手信託銀行や大手証券会社でクオンツ・チームのシステム・エンジニアとして勤務し、複雑系オプションのプライシングにかかわる業務を担当してきました。複雑系オプションのプライシングは、「市場価格は予測不可能であり、あらゆる取引の期待収益は常にゼロである」というマルチンゲール理論を前提にしています。実際、理論に従った業務をしてきた私ですら、現実の市場価格はマルチンゲールではない、と確信するわけですが、いざ、実際の市場価格がマルチンゲールではないことの証明として、儲かる取引を作ってみようとすると存外むつかしい。現実がマルチンゲールではないことに取り組んだアカデミックな研究や、市場価格変動を綿密に記述する数理統計モデルなどを調べ、何とかたどり着いたのがVolatility Skew Opus1です。そして、本EA　Opus2は、コアとなるロジックはそのままにして、AUDJPY用にチューニングしたEAです。 コアとなるロジックについては、Opus1の商品概要をご覧ください。ここでは、Opus2を作ったわけについて述べたいと思います。そのわけとは、ポートフォリオ理論です。 Opus1はUSDJPY時系列が加工されて、独自の価格変動プロセスを作ります。Opus2はAUDJPY時系列を加工します。それぞれの価格変動プロセスは、正の期待リターンを持ちます。また、価格変動プロセスから計算される収益率プロセスは、相関が存在します。ポートフォリオ理論は、つの収益率プロセスに分散投資することにより、リスク／リターン比が低下することを保証します。この考え方に基づき、Opus1とOpus2を同時並行稼働させることによって、リスクが低減され、リスク／リターン比は改善します。 ＃＃＃パラメータの設定＃＃＃
■本EAは7個のパラメータがあります。
１）lots： ロットを指定できます。デフォルトは0.1
２）magic： マジックナンバーを指定できます。デフォルトは9745
３）cofthresh： ポジションエントリーの閾値となります。0.1から1.0の範囲で指定します。これが小さいほど、エントリーし易くなります。デフォルトは0.4
４）exthresh ：ポジションクローズの閾値となります。-0.1から-2.0の範囲で指定します。これが小さいほど（-2.0に近いほど）クローズし難くなります。デフォルトは-1.0
５）songiri ：ポジションの損切りレベルを指定します。数値は為替レートに対する比率で指定します。デフォルトは-0.01（1.0パーセント）
６）riku ：次のトレールパラメータと組み合わさり、利食いをコントロールします。デフォルトは0.006（0.6パーセント）
7）trail ：前の利食いパラメータと組み合わさり、利食いをコントロールします。デフォルトは0.001（0.1パーセント）

■『Volatility Skew Opus ２』のロジック ー開発者からのメッセージー 2016/12/7にOpus2のアップデートを申請しました。近日中にアップデート版が公開されると思います。フォワードテストでご覧いただけますが、パフォーマンスがいい期間と悪い期間があります。前回同様、悪い期間の短縮を図る目的でアップデートしました。ポジションエントリーのロジックは従来のものを使用。ポジションのロング／ショートの決め方が変更となっています。また、cofthreshやtrailが小さくなっており、ポジションのエントリーとクローズの期間が短縮する傾向に変更されました。 ＃＃＃推奨環境＃＃＃ 現在は、OandaJapanでの動作が確認されているのみです。今後、他社の動作確認を進めてまいります。 バックテストは停止状態なしで行ってます。したがって、バックテストに沿った環境で運用することを推奨します。 なお、Opus2はAUDJPY専用となっており、　30分足で、デフォルトパラメータでの運用を推奨します。 ＃＃＃注意事項＃＃＃ 本EAの適用はAUDJPYに限定されています。 ポジションはロング／ショート１単位です。口座残高に見合ったLotで運用ください。