Give me Swap! for MT5

Give me Swap! for MT5とは

Give me Swap!は国内FX口座での運用を想定して制作したドル円クロス円BUY専用のEAです。

主な特徴は以下の通りです。

・ドル円クロス円BUY専用
・1通貨につき最大1ポジション
・ナンピンなし
・マーチンなし
・損切りなし設定が可能
・価格差益とスワップを合算して決済判定
・スワップが積み上がった場合、建値付近でも逃げ決済を狙う
・国内FXの低レバレッジ環境を意識した設計

対象としているのは、主に以下のような通貨ペアです。

・USDJPY
・AUDJPY
・CADJPY
・EURJPY

いずれもクロス円のBUY方向を想定しています。

国内FX口座では、クロス円BUYでプラススワップが付く通貨ペアが多いため、価格の戻りだけでなく、日々のスワップも含めて決済の判断材料にします。

このEAでやりたいこと

押し目っぽいところでBUYする。上がれば通常利確する。
もし捕まったらスワップをもらいながら待つ。
その後建値付近まで戻ってきたら、スワップ込みでプラスになったところで逃げる。

この流れです。

たとえば、ポジションの価格差益がほぼゼロでも、スワップが50円以上ついていれば（価格は設定可能）、合算ではプラスです。

その場合、EAは価格差益だけではなく、スワップを含めた合算損益で決済を判断します。

実際のイメージとしては、

含み損：-4円
スワップ：+55円
合算：+51円

このような状態で決済されることがあります。(50円設定の場合)

普通に見ると「ほぼ建値撤退」に近いのですが、スワップ込みではしっかりプラスです。

捕まってもスワップをもらいながら待ち、戻ってきたら早めに逃げる
という動きを目指しています。

現在リアル口座でも稼働中です

Give me Swap! は、現在OANDAのリアル口座でも稼働しています。

運用状況はこちらで公開しています。

Real Trade 運用ページ

現時点では、OANDAのリアル口座で、

・USDJPY
・AUDJPY
・CADJPY
・EURJPY

を中心に、各0.01ロットで検証しています。最初は10万円口座でUSDJPY、AUDJPY、CADJPYの3通貨から始めました。その後、状況を見ながらEURJPYも追加しています。国内FX口座はレバレッジが低いため、ロットを上げすぎず、通貨数も増やしすぎず余裕を持った運用を意識しています。
追い金は維持率のためにするかもしれません。
現在のところ、単ポジ・低ロット・スワップ込み利確というコンセプトはかなり良い感触です。

Give me Swap! は、短期間で一気に資金を増やしたい方向けのEAではありません。

どちらかというと、以下のような方に向いています。

・国内FX口座でEAを無理なく動かしたい方
・スワップを味方にした運用が好きな方
・ナンピンやマーチンのような急激なロット増加が苦手な方
・低ロットでまったり運用したい方
・クロス円BUYのスワップ運用に興味がある方
・完全放置に近い形で、こつこつ積み上げたい方

短期で大きく稼ぎたい方や、含み損を一切見たくない方にはあまり向きません。
クロス円BUYのEAなので、円高局面では複数通貨が同時に含み損を抱えることがあります。

ただし、本EAは1通貨1ポジションまでの単ポジ設計です。
ナンピンでポジションが増え続けるタイプではありません。
そのため、ロットと通貨数を守って運用すれば、リスクは比較的イメージしやすいと思います。

1通貨でＥＡ運用をはじめつかまってしまってから次の通貨を足すとよいかも。

10年バックテストについて

Give me Swap! は、OANDA MT5のヒストリーデータを使用して
2016年1月〜2026年1月までの約10年バックテストも行っています。

テスト条件は以下の通りです。

・OANDA-Japan MT5 Live
・初期証拠金 100,000円
・レバレッジ 25倍
・ロット 0.01
・M5
・クロス円BUY
・1通貨1ポジション
・ナンピンなし
・マーチンなし
・損切りなし
・スワップ込み決済あり

バックテストはあくまで過去データ上の結果であり、将来の利益を保証するものではありません。
ただし、10年という長めの期間で確認しているため、単なる短期カーブフィットではないかどうかを見るうえでは、ひとつの参考になると思います。

10年バックテスト結果（2016.1.1-2026.1.1）

今回、主に確認した通貨ペアは以下です

・USDJPY
・AUDJPY
・CADJPY
・EURJPY
・GBPJPY

それぞれ、0.01ロット・10万円スタートで単独運用した結果です。

USDJPY

USDJPYは、Give me Swap!の中心候補です。

10年バックテストでは、純益約49,462円。
取引数は1,014回。
勝率は99.90%。
証拠金最大ドローダウンは約23,941円でした。

USDJPYは取引回数も多く、安定して回転してくれる印象です。
国内FXで運用する場合、まず最初に候補にしたい通貨ペアです。

AUDJPY

AUDJPYは、USDJPYとは少し違う動きをしてくれる分散候補です。

10年バックテストでは、純益約27,081円。
取引数は591回。
勝率は99.83%。
証拠金最大ドローダウンは約24,489円でした。

USDJPYほど利益は大きくありませんがリアル運用ではスワップ込み決済の良い例も出ています。
実稼働でも価格差益はほぼ建値付近でもスワップが積み上がったことで合算プラスとなり決済される動きが確認できました。

Give me Swap! らしい動きが見えやすい通貨だと思います。

CADJPY

CADJPYは守備寄りの通貨ペアとして見ています。

10年バックテストでは、純益約23,318円。
取引数は576回。
勝率は99.83%。
証拠金最大ドローダウンは約16,886円でした。

利益は控えめですが、最大ドローダウンも比較的低めです。

USDJPY、AUDJPYと組み合わせる3通貨目として、かなり扱いやすい印象です。

EURJPY

EURJPYは今回かなり良い結果でした(*^▽^*)

10年バックテストでは、純益約53,844円。
取引数は1,104回。
勝率は99.91%。
証拠金最大ドローダウンは約22,575円でした。

利益が大きいわりに、ドローダウンもUSDJPYやAUDJPYと近い範囲に収まっています。

そのため、10万円口座で最初から入れるというよりは、20万円以上の運用で4通貨目として追加する候補にしています。

個人的には、かなり評価の高い通貨です。

GBPJPY

GBPJPYは、利益だけを見るとかなり強いです。

10年バックテストでは、純益約68,517円。
取引数は1,394回。
勝率は100%。
証拠金最大ドローダウンは約27,845円でした。

ただし、GBPJPYは値動きが大きい通貨です。

テスト結果は非常に良いですが、国内FXの10万円口座でいきなり採用するには少し攻め寄りだと思っています。

そのため、Give me Swap! の基本セットでは、GBPJPYは最初から強く推奨するというより、余裕資金がある方向け、もしくは別口座での検証候補と考えています。

バックテスト結果から見た通貨の印象

ざっくり整理すると、以下のような印象です。

USDJPY
本命候補。取引回数も多く、安定感がある。

AUDJPY
USDJPYと少しリズムが違う分散候補。スワップ込み決済の相性も良い。

CADJPY
守備寄り。利益は控えめだが、3通貨目として扱いやすい。

EURJPY
利益と回転力のバランスが良い。20万円運用ならかなり有力。

GBPJPY
利益は強いが、値動きも大きい。攻めたい方向け。

この結果を踏まえて、標準的な運用モデルは以下のように考えています。

推奨運用モデル

10万円運用

10万円で運用する場合は、まずは3通貨までを目安にしています。

推奨例：

・USDJPY 0.01
・AUDJPY 0.01
・CADJPY 0.01

この3通貨構成は、現在OANDAのリアル口座でも稼働中です。

10万円で4通貨運用も不可能ではありませんが、国内FXはレバレッジ25倍のため、4通貨すべてが同時に捕まった場合、証拠金維持率は400%台程度まで下がることがあります。
ナンピンなしの単ポジEAなので、個人的にはまだ余裕を感じますが、
標準案内としては、10万円なら3通貨程度をおすすめします。

20万円運用

20万円で運用する場合は、4通貨構成がかなりきれいです。

推奨例：

・USDJPY 0.01
・AUDJPY 0.01
・CADJPY 0.01
・EURJPY 0.01

この形であれば、10万円3通貨よりも余裕を持ちながら、EURJPYの収益力も取り込めます。

個人的にはGive me Swap!の国内FX向け運用としては、この20万円4通貨構成がかなりバランス良いと感じています。

30万円以上の運用

30万円以上ある場合でも、すぐにロットを上げるより、まずは0.01のまま通貨分散を考える方が良いと思います。

ただし、クロス円BUYは完全な分散ではありません。

円高局面では、USDJPY、AUDJPY、CADJPY、EURJPYなどが同時に含み損を抱える可能性があります。

そのため、通貨数を増やす場合でも、

・同じ日に一気に全通貨を稼働させない
・1通貨ずつ様子を見ながら追加する
・すでに複数通貨が捕まっている時は追加入金してから増やす
・ロットを急に上げない

このあたりを意識した方が良いです。

なぜ0.02より0.01複数通貨を推奨するのか

20万円あるなら、10万円の時と同じ3通貨で0.02にすればいいのでは、と思う方もいるかもしれません。
もちろん、それも不可能ではありません。
私としては最初は0.02化より、0.01のまま通貨を増やす方が好みです。
理由は、0.02にすると利益も2倍になりますが、含み損も必要証拠金もほぼ2倍になるからです。

つまり、

10万円 0.01
20万円 0.02

にした場合、安全余力はあまり増えていません。

一方で、

10万円 3通貨 0.01
20万円 4通貨 0.01

であれば、資金余力を増やしながら、取引チャンスも少し増やせます。

Give me Swap!は爆発力を狙うEAではありません。
スワップをもらいながら、低ロットでまったり積み上げるEAです。
そのため、私はまず0.01運用をおすすめしています。

ナンピンなし・マーチンなし

Give me Swap! は、ナンピンもマーチンも行いません。

1通貨につき最大1ポジションです。
たとえばUSDJPYで1ポジションを保有している場合、USDJPYでは次の新規エントリーを行いません。そのポジションが決済されてから、次のエントリーを待ちます。
この仕様により、含み損が出た時にポジション数が増え続けることはありません。
もちろん、複数通貨で運用している場合は、各通貨で1ポジションずつ持つ可能性があります。

そのため、USDJPY、AUDJPY、CADJPY、EURJPYの4通貨で運用している場合、最大で4ポジション保有することがあります。

ただし、同じ通貨で何段もナンピンすることはありません。

この点は、一般的なナンピンマーチンEAとは大きく違う部分です。
下落トレンドの際は含み損になりつつもスワップが毎日入り精神的な苦痛も少ない長期運用になります👍

損切りについて

初期設定では、損切り金額は0円、つまり損切り無効です。

Give me Swap! は、捕まったポジションをスワップをもらいながら待ち、戻ってきたところで逃げる思想のEAです。
そのため、基本運用では損切りなしを前提にしています。
ただし、パラメータとして損切り金額を設定することも可能です。

たとえば、損切り金額を10,000円に設定した場合、対象ポジションの合算損益がマイナス10,000円に到達した時点で決済します。

損切りを入れるかどうかは運用者の考え方によりますが、私の標準案内としては、

・低ロット
・通貨数を増やしすぎない
・証拠金に余裕を持つ
・損切りは0円で無効

という形を基本にしています。

注意点

Give me Swap!は比較的まったりしたEAですが、リスクがないわけではありません。
特に注意すべき点は、クロス円BUYであることです。

クロス円BUYは、円安方向では利益になりやすい一方、円高方向では複数通貨が同時に含み損を抱えやすくなります。

USDJPY、AUDJPY、CADJPY、EURJPYはそれぞれ動き方に違いがありますが、強い円高局面ではまとめて下落することがあります。

そのため、

・ロットを上げすぎない
・通貨数を増やしすぎない
・証拠金維持率に余裕を持つ
・最初から全通貨を同時に稼働させない
・バックテスト結果だけを過信しない

このあたりは必ず意識してください。

特に国内FXはレバレッジ25倍のため、海外FXのように証拠金維持率が極端に高くなるわけではありません。

10万円で3通貨、20万円で4通貨程度を目安に、余裕を持って運用するのがおすすめです。

よくある質問

Q. 推奨時間足は何ですか？

A. M1、1分足を推奨しています。

Q. 複数通貨で使えますか？

A. 使用可能です。運用したい通貨ペアごとにM1チャートへEAをセットしてください。

Q. ナンピンやマーチンはしますか？

A. 行いません。1通貨につき最大1ポジションまでです。

Q. 損切りはありますか？

A. 初期設定では損切りは無効です。パラメータで損切金額_円を設定することも可能です。

Q. 海外FXでも使えますか？

A. MT5環境であれば使用可能です。ただし、対象通貨のBUYスワップがプラスかどうか、スワップフリー口座ではないかを必ず確認してください。

Q. 推奨ロットは？

A. 国内FX口座では0.01ロットを推奨しています。

Q. どの通貨がおすすめですか？

A. 標準候補はUSDJPY、AUDJPY、CADJPY、EURJPYです。GBPJPYは値動きが大きいため、余裕資金がある方向けです。