SimpleCoreRanger MT5

概要

SimpleCoreRanger は、中値域でショートとロング、チャートの端でショートのみまたはロングのみをトレードするグリッドトレード (リピート型) EA です。

• ペア ||ペア  制限なし。 すべてのペアが利用可能です
  • 「EURUSD」や「USDJPY」などのFXペアだけでなく、「S&P500（CFD）」「XAUUSD（先物）」「BTCUSD（仮想通貨）」などにもご利用いただけます。

• 最低必要預金 ||  調整できます
  • たとえば、 私のライブ口座は500,000 円 (= 3,700 米ドル) で開始されました  

• タイムフレーム || 月足を使用してください 
  • 月足を使用することで、MT5 は より多くの履歴データを取得できます

ロジックとパラメーター

パラメーターサマリ

Parameter	Roll	Usage
debugMode	ログ出力	trueのとき、ジャーナルにデバグログを表示します
magicNumber	マジックナンバー	他のEAと被らないユニークな値を設定してください
stopEquity	セーフ機能	有効証拠金がstopEquity以下のとき、新規注文が行われません.  無効にするには、0を設定してください
stopMarginLevel	セーフ機能	証拠金維持率がstopMarginLevel以下のとき、新規注文が行われません.  無効にするには、0を設定してください
stopDrawDownPer	セーフ機能	ドローダウンがstopDrawDownPer以上のとき、新規注文が行われません.  無効にするには、100を設定してください
spreadLimit	セーフ機能	スプレッドがspreadLimit以上のとき、新規注文が行われません.  無効にするには、99999999...を設定してください
risk	セーフ機能	riskパラメーターを設定することで、ロットを自動計算します  riskとlotを同時に設定することはできません  無効にするには、0を設定してください
lot	セーフ機能	取引時のロットを固定します  riskとlotを同時に設定することはできません  無効にするには、0を設定してください
pricePeriod	トレード戦略	どれだけの月足を計算に使用するか決定します
coreRange	トレード戦略	どこまでがcore rangeか決定します.
positionHalf	トレード戦略	core range外で、どれだけのポジションを持つか決定します
positionCore	トレード戦略	core range内で、どれだけのポジションを持つか決定します
minTP	トレード戦略	ポジションの取りうる、最小のTakeProfit(pips単位)を決定します
maxTP	トレード戦略	ポジションの取りうる、最大のTakeProfit(pips単位)を決定します
sl	トレード戦略	ポジションごとのStopLoss(pips単位)を決定します  無効にするには、0を設定してください(StopLossなし）

グリッドレンジの決定

このEAでは、現在のローソク足から、過去[PricePeriod]ヵ月間の最高値( Highest ),最安値( Lowest )を元にトレード戦略を立てます。

それぞれの項目の計算式は以下の通りです。

Highest = 過去[PricePeriod]ヵ月間の最高値
Lowest = 過去[PricePeriod]ヵ月間の最安値
Distance = Highest - Lowest
CenterLine = Distance / 2 + Lowest

これらの値は、トレードを行うための間隔( interval )計算に用いられます。

トレードについて

• トレードは全て成り行き注文にて行われます。 指値注文は一切行いません
  • これにより、Spread拡大時のトレードを抑制することが可能になりました

• グリッドトレードなので、ストップロスは設定しません

• トレードは大きく分けてcore range内と外で大きく大別されます
  • core range内では、ショートトレードとロングトレードの双方が行われます
  • core rangeの上では、ショートトレードのみ行います
  • core rangeの下では、ロングトレードのみ行います

core rangeの上限下限は、それぞれcoreHighest・coreLowestになります。

CoreHighest = CenterLine + Distance * [coreRange]
CoreLowest = CenterLine - Distance * [coreRange]

core range: CoreLowest ~ CoreHighest

各ポジションのTPおよびトレード間隔

同じ方向へのポジションは各 interval ごとに１つです。

intervalの計算式は以下の通りです

• core range内の場合

interval =istance * ( 2 * [coreRange] ) / [positionCore]

ただし、interval < [minTP]pipsなら、interval = [minTP]
ただし、interval > [maxTP]pipsなら、interval = [maxTP]

• core range外の場合

interval = Distance * ( 1- 2 *[coreRange] ) / [positionHalf]

ただし、interval < [minTP]pipsなら、interval = [minTP]
ただし、interval > [maxTP]pipsなら、interval = [maxTP]

つまり、現在の価格から、上下のinterval範囲内で既にポジションを持っていた場合、トレードは行われません。

また、ポジションの利食い値(TakeProfit)もintervalと同じ値です。

基本的に、最大ポジション数に関しては、[positionHalf] + [positionCore] に近い値になりますが、intervalが[minTP]pips以下、もしくは[maxTP]pips以上の場合はその限りではありません。

ストップロス

デフォルトでは、ストップロスは設けられていません。というのもストップロスを取らないのが、このEAの基本戦略だからです。

ストップロスの具体的な値は以下のようになります。

Stoploss(ロングトレード) = Ask - [sl]pips
Stoploss(ショートトレード) = Bid - [sl]pips

※ [sl] = 0のとき、ストップロスは設定されません(デフォルト設定)

lot数について

固定lot法 と 変動lot法 の２つを用意しています。

lot数が、ブローカーの定める最小lot以下の場合、トレードは行われません。

固定lot法

固定lot法では、以下の計算式でlotが決定します。

lot = [lot]

変動lot法

変動lot法では、以下の計算式でlotが決定します。

lot = free margin * [risk] / margin required to buy 1 lot of trading pair

• ドローダウンが大きくなったときは、lot数を下げ、余裕があるときにはlot数を上げるリスクを抑えた複利取引が可能になります。
• 複数ペアをトレードするときにバランスがとりやすいです。
  • 例えば、1lotをトレードするとき、EURUSDとUSDJPYで必要証拠金が異なるため、固定lot法では、どちらかのペアに掛け金が偏ります。
  • 変動lot法では、余剰証拠金をベースにlotを決めるため、この問題は起きません。

※変動lotの場合、余剰証拠金を元にlot数を計算するため、ハイレバレッジにするほど余剰証拠金が増え、想定よりハイリスクになります。レバレッジを変更する際は気を付けてください。

※変動lotを使いたい場合、[lot] は0に設定してください.

セーフ機能

• 現在のスプレッドが [spreadLimit] 以上の場合、取引を一時停止します
  • 無効にするには、[spreadLimit] = 99999999… を設定してください
• 現在の評価額が [stopEquity] 未満の場合は取引を一時停止します
  • 無効にするには、 [stopEquity] = 0 を設定してください
• 証拠金維持率が [stopMarginLevel] を下回った場合、取引を一時停止します
  • 無効にするには、 [stopMarginLevel] = 0 を設定してください
• ドローダウンが [stopDrawDownPer] を超えると取引を一時停止します
  • 無効にするには、 [stopDrawDownPer] = 100 を設定してください

magicNumber

このEAが管理しているポジションを識別するには、[magicNumber]を、他のEAと被らないようにセットしてください。

このEAは[magicNumber]と紐づけられたポジションに対してのみ操作を行います。

ログ

EA上で起きたトラブル等に関しては、チャートの左上に表示されます。

[debugMode]をONにすると、チャートの左上だけではなく、MT5のJournal上でもログを確認できます

※debugModeをONにした場合、ログが貯まりすぎるとMT5やマシンのストレージを圧迫し、動作不良を起こす可能性があります。 利用の際はストレージ残量に注意しながら行ってください。

最適化について

利用したいペアに対して、最適化を行うことでより高パフォーマンスを発揮できます。

• 複数ペアを運用する場合、相関関係の少ないペアを選ぶことでリスク分散が期待できます。
• [lot]は最小lot(0.1か0.01)を指定してください。
• [coreRange] < 0.5 にしてください。、
• [risk] = 0 を設定してください
• セーフ機能はオフにすることをお勧めします
• 最適化評価には「Complex Criterion Max」を利用することをお勧めします。
• 最適化には、最低でも３年はテスト期間を取ることをお勧めします。
• カーブフィッティングを避けるため、テスト期間の半分をフォワードテストに充てることをお勧めします。

おススメの最適化項目は以下の通りです。

自分の好みや、マシンスペックと相談しつつ調整してください。

Variable	Start	Step	Stop
pricePeriod	1	1	96
coreRange	0	0.05	0.5
positionHalf	1	1	50
positionCore	1	1	50
minTP	10	5	100
maxTP	101	10	301

最適化結果サンプル(2015/05~2022/07)

作者のマシンで最適化を行った際の、ベスト設定は以下の通りです。

• AUDNZD

Variable	Value
pricePeriod	24
coreRange	0.2
positionHalf	23
positionCore	35
minTP	50
maxTP	260

• USDCHF

Variable	Value
pricePeriod	96
coreRange	0.1
positionHalf	46
positionCore	33
minTP	60
maxTP	250

• EURGBP

Variable	Value
pricePeriod	93
coreRange	0.3
positionHalf	31
positionCore	11
minTP	34
maxTP	140

最適化中に発生したエラーメッセージについて

もし下記のようなエラーが最適化中に発生した場合、最適化がうまくいっていないかもしれません。

その場合は、”Visualize Test”でエラーの詳細を確認することを推奨します。

失敗した可能性のあるパラメーターセットを入力し、”Visualize Test”を開始します

エラーの詳細（アラートメッセージ)が確認できます。