勝率40％だけどリスクリワード2以上でやられたらやり返す倍返しだEA！

始めに

皆様は継続的に資産を増やせるトレーダーにはどのような特徴があるかご存じでしょうか？下記に示すのはOANDA JAPANにて提供されている上位・下位200口座の取引分析です。

取引データからわかるように下位の口座のリスクリワードが平均が1を下回っているのに対し、上位の口座は1をしっかりと上回り、明確に差が出ています。

つまり、下位の口座は1回のトレードにおける平均利益よりも1回のトレードにおける平均損失が大きいトレードを行っていたのに対し、利益を上げている口座は1回のトレードにおける平均利益よりも1回のトレードにおける平均損失が小さいトレードを行っていたことを示しています。

リスクリワード比率が高ければ、勝率が低くても利益を上げることができるのに対し、リスクリワード比率が低いと、高い勝率がないと利益を上げるのは難しくなります。

データの推移を見ると、上位の口座が1.5以上のリスクリワード比率となることが多いのに対し、下位の口座は1を割り込むケースが多いという特徴があります。

本EAはこの特徴を強く意識して開発し、長期足のSMAを主体とした順張りロジックを採用しております。

トレード分析

＜バックテストおよびQuant Analyzer解析結果＞

・信頼性の高いTDS変動スプレッド採用、モデリング品質は99.9%。

・2005年1月～2023年6月の長期間の様々な相場環境に適応し右肩上がりの成績。

・デイトレード～スイングトレード主体で既存のデイトレEAとの差別化が可能。また買いのみエントリーでロジックとの相性が良よくスワップポイントにも期待できる。

・損切50Pipsに対して利確は100Pipsとリターンが大きい。

・勝率40％でありながら平均勝ちトレード/平均負けトレードから求められるリスクリワードは2.13と非常に高い(勝率40%の場合の損益分岐点はリスクリワード1.5)。

・上図の散布図に当てはめると上位トレーダーと同等の性質を備えていることがわかる。

<複利結果＞

・初期証拠金100万円、リスク5%、最大lot数1000万通貨で2005年1月～2023年6月で67億円の利益。2016年の時点で国内外の１取引における最大lot数1000万通貨に到達。口座を分けるなどの対策をすれば更に利益は伸びます。

<モンテカルロ分析＞

・過去の成績を参考に今後246回のトレード後はプラス32万～マイナス7千円の範囲に収束することが予想される(0.1lot、1万通貨)。

・2014年までの成績を参考にその後を予測をした場合、2023年の時点で予測範囲を上回りつつある。

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