BreakoutSonic
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关于交易策略
BreakoutSonicをご覧いただき、ありがとうございます。
BreakoutSonicは「TP・SLで決済するブレイクアウトEA」です。
原則として、内部ロジックによる決済を行わず、注文時に設定したTP・SLによって決済を行うのが特徴です（※）。
※スプレッド拡大による想定外の損失を防ぐためにポジションを決済する、危険回避機能を実装しています。
TP・SLによって決済することによって、不確実性の高いリアルトレードでも高い再現性を出すことを狙っています。
「いくら再現性が高いと言っても、そんな単純な仕組みで勝てるわけがない」という声が聞こえてきそうなので、ここからは
- バックテストの結果
- なぜTP・SLだけで決済する仕組みにしたのか
- 長期運用に耐えるために搭載している2つの機能
の順にご紹介させていただきます。
バックテストの結果
まずは、バックテストの結果をご紹介します。
（バックテスト条件 通貨ペア：USDJPY、期間：2003年1月1日～2022年1月1日、ロット：0.1固定 TDS変動スプレッド）
グラフ
バックテストのグラフですが、画像の通りで長期間にわたって安定して右肩上がりになっております。
2003年からはかなり荒いですが、2012年以降では安定感が高まっております。
詳細データ
次にバックテストの詳細についてですが、高すぎない勝率と高い期待利得が特徴です。
期待利得が2.3pipsありますので、リアル運用で多少滑っても利益が残るかと思います。
ーーーーー勝率の考え方についての補足ーーーーー
個人の好みもありますが、勝率は高すぎても低すぎても使いにくいです。
勝率が8割以上もあるような高勝率タイプは、基本的にコツドカタイプなので、何回もの勝ちトレードで積み重ねた利益を一回の負けで消し飛ばしてしまうことがあります。
このようなタイプは、連敗してしまったときなどに心が折れてしまいます。
逆に勝率が低すぎると、単純に勝つまで待ちきれなくなり、不安になって辛いです。
勝率6割前後でリスクリワードのバランスがよく取引回数が多いEAが、運用するのが楽ではないかという考えから、高すぎない勝率に仕上げています。
（パラメーター開放していますので、お好みで高勝率や低勝率設定も可能です。）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
バックテストでは勝てていることを確認できましたが、EA運用経験がある方なら「バックテストが良くてもリアル運用で負けるEAはいっぱいある」と思われるのではないでしょうか。
次は、BreakoutSonicの一番のこだわりである、TP・SLで決済する理由について、ご説明します。
この仕組みにより、バックテストのような相場であれば、リアル運用でも同じように勝てる可能性が高い、と考えています。
なぜTP・SLで決済する仕組みにしたのか？
通常のEAは内部ロジックで決済することがほとんどで、TP・SLはリスクを限定するために設定している、というのが一般的かと思います。
ブレイクアウトEAに限って言うと、ブレイクアウトの瞬間の値動きを高速トレールで獲りに行くものが多い印象です。
BreakoutSonicでそのような方式を取らない理由は、リアルトレードでの再現性を高めるためです。
複雑な内部ロジックや高速取引はリアルトレードでの再現性が低くなりがちなのです。
バックテストとリアルトレードの違い
バックテストとリアルトレードでは、以下のような違いがあります。
このような違いから、「リアルトレードでは負けているのに、同じ期間のバックテストをしたら勝っていた。なんで？」みたいなことが起きることがあります。
バックテストの場合
バックテストでは、EAはその性能を完全に発揮することができます。
複雑な内部ロジックでも十分に時間をかけて処理を実行できますし、注文は理想的なレートで約定します。
リアルトレードの場合
リアルトレードでは、様々な制約があり、EAはその性能を完全に出し切れない場合もあります。
PCの処理能力、サーバーの処理能力、サーバーとの通信速度など様々な制約があります。
ティック数や稼働EA数が多い場合には、全てのティックで全てのEAの処理が実行されていない可能性もありますし、通信速度が遅い場合はブレイクアウトの高速トレールは失敗する可能性もあります。
トラブルでVPS自体が落ちてしまうこともありえます。
ブレイクアウトスキャルピング系EAでは特に差が出やすい
ブレイクアウトスキャルピング系EAは、特にこの差が出やすく、リアルトレードで結果を出す難易度が比較的高いです。
- 確実にEAの処理を実行できる環境を整える
- できるだけ有利な条件で取引できる証券会社を選ぶ
ことができないと負けてしまいがちです。
TP・SLで決済することによりリアルトレードでの制約を減らす
BreakoutSonicでは、このリアル口座での不確実性を軽減し、リアル運用でもバックテストのような成績を出すために、TP・SLによる決済にこだわっています。
TP・SLによって決済するということは、EAのリアルタイムでの処理がトレード結果に与える影響を無くすことになります。
そうすることで、ブレイクアウトスキャルピングEAにありがちな
- EAが動作せずトレール注文が実行されずに利確失敗した
- トレール注文は出たけど、証券会社に注文が届くのが遅すぎてレートが変わってしまい利確に失敗した
のような問題を無くすことができます。
（TP・SLが滑ることとの闘いは続きます…）
長期運用に耐えるために搭載している2つの機能
BreakoutSonicは、めんどくさがりな開発者自身が、長期間放置して利益を出すために開発したEAです。
そのため、長期間放置しても安心して運用できるよう、2つの機能を搭載しています。
機能① 危険回避機能
2022年は、経済指標発表時などにスプレッドが異常拡大して、想定以上の損失を受ける事故が多発しました。
「SLを設定しておけば安全」なんていうのは正しくなく、スプレッド拡大や滑りによって「SLは貫通してしまうもの」なのです。
実際に、私は2022年にSLを100pipsも貫通する事故に遭い、大きな損失を受けた経験があります。
このような事故を防ぐために、BreakoutSonicには危険回避機能を搭載しています。
スプレッドを常時監視し、指定した値よりスプレッドが大きくなると逆指値注文を削除し、エントリーしないようにします。
（設定により、保有中のポジションの強制決済も可能です）
スプレッドにより危険を察知することで、経済指標だけでなく、突発的なニュースでの急変動も対策することができます。
（注：絶対に避けれる訳ではありません。）
機能② 可変TP・SL設定機能
TP・SLで決済するとした場合、「どの値に設定するか？」という問題が出てきます。
また、ドル円でいうと80円のときと140円のときとでは、適切なTP・SLの値も変わってくる可能性があります。
この問題への対策として、BreakoutSonicには可変TP・SL設定機能を搭載しております。
この機能は、ATRによってTPやSLを自動で設定する機能です。
固定値で設定するよりも柔軟に相場に合った値に設定することができるのではないか、という考えで作りました。
ご参考に、固定値でのバックテストと可変TP・SLでのバックテストの画像をご紹介します。
（バックテスト条件 通貨ペア：USDJPY、期間：2003年1月1日～2022年1月1日、ロット：0.1固定 TDS変動スプレッド）
ご参考①：BreakoutSonic試作段階の固定値TP・SLでのバックテスト
ご参考②：BreakoutSonicの可変TP・SLでのバックテスト
固定値でのTP・SLの方では、前半（2003年～2011年くらい）が非常に悪い成績となっていますが、可変TP・SLではかなり改善しています。
未来の相場でどうなるかは分かりませんが、過去相場では可変TP・SLによって、より適応力が高まっていたと考えられます。
自動設定によりTP・SLが予期せぬ大きな値にならないよう、最大TP・最大SLを設定することが可能です。
おわりに
BreakoutSonicのご紹介は以上です。
私自身が色々なEAを運用し失敗してきた経験から、再現性の高さを重視して開発しました。
バックテストとリアルトレードで成績差が出にくい作りにしているため、初心者の方から利用できるかと思います。
また、パラメーターも開放していますし通貨ペアの制限も設けていませんので、色々な通貨ペアで最適化して運用したい玄人の方にも楽しんで頂けるかと思います。
ご興味を持っていただけましたら幸いです。
●付款方式
与裁量交易一样，EA可以结合指标来确定交易时机和结算时机，或以固定价格（点差）间隔进行买卖，或利用市场异常和时间特征的交易方法，种类丰富，与裁量交易的策略相似。
简单分类如下：
剥头皮交易（交易在几分钟到几小时内完成），
日内交易（交易在几小时到一天左右完成），
摆动交易（交易周期较长，从一天到一周），
均匀加仓和马丁格尔（以等间隔或不等间隔持有多个头寸，获利后一次性平仓。逐步增加手数的称为马丁格尔策略）。
异常EA（如中值交易、清晨剥头皮交易）
等类型。
不过，自动交易的一个大优势是能够事先限制和预见风险。
【风险】
进行外汇交易时，当然自动交易也会存在交易风险。
- 手数大小的风险
即使胜率较高，如果盲目增加手数，某些EA在偶尔亏损时可能会导致较大的点数损失。因此，在操作之前，务必要确认止损的点数和持仓数量，并以适当的手数进行交易。
- 急剧的市场波动风险
由于指标发布或突发新闻，市场可能会剧烈波动。系统交易并未考虑此类无法预测的市场波动，因此无法提前做出结算或不进行交易等判断。作为对策，可以使用在指标发布或VIX（恐惧指数）时停止EA的工具等。
【优点】
- 24小时进行交易
系统交易可以在有交易机会时代替您进行交易，能够平稳地进行交易。对于无法抽出时间进行交易的人来说，这将是非常便利的工具。
- 不受情绪控制，稳步交易
如果在裁量交易中连续亏损，人们可能会增加手数或在获得微薄利润后立即平仓，而这些都是人类容易犯的错误，系统交易避免了这些个人利益化的规则。
- 初学者也可以轻松开始
进行外汇交易无需首先学习，任何人使用系统交易都能得到相同的结果。
【缺点】
- 不能随意增加交易频率
由于系统交易是根据预先编程的条件进行交易，因此某些类型的EA每月可能只进行几次交易。
- 不同市场环境的适应性
根据EA的交易类型，可能会存在适合顺势交易和逆势交易的不同时间段，因此在所有时期内成绩保持一致的可能性较小。去年表现良好但今年成绩不佳的情况时有发生，因此在运用时需要在一定程度上依靠裁量判断是否为合适的交易时机。
首先，从GogoJungle的个人页面下载您购买的EA文件。会下载一个zip（压缩）文件，右键点击解压缩，然后提取出里面的“◯◯◯（EA名称）_A19GAw09（任意的8位字母和数字）.ex4”文件。
接下来，启动MT4，依次点击“文件”→“打开数据文件夹”→“MQL4”→“Experts”文件夹，将ex4文件放入其中。关闭MT4后重新启动，然后在顶部菜单中选择“工具”→“选项”，在“专家顾问”中勾选“允许自动交易”和“允许使用DLL”，点击确定关闭窗口。
EA销售页面上写明了正确运用所需的货币对和时间框，因此请参照该信息打开正确货币对的时间框图表（例如：USDJPY 5M，美元兑日元5分钟图表）。
在菜单的导航器中，可以看到刚才放入的EA文件名，点击选中后，直接拖放到图表中。也可以通过双击EA名称将其放置在所选的图表上。
如果在图表左上角显示“Authentication Success”，则表示认证成功。 EA的运行需要24小时保持电脑开机，因此请解除自动休眠功能，或者在VPS上运行MT4以进行EA操作。
如果想在未认证的账户上使用，需要重置注册账户。
重置账户的方法是，在关闭已注册Web认证的MT4的状态下，
进入GogoJungle的个人页面＞使用＞数字内容＞对应的EA＞点击注册号码旁的“重置”按钮，将解除注册账户。
在账户被重置的状态下，如果在其他MT4账户中使用EA，将会注册新的账户。
此外，账户的重置是无限制的。
→ 检查EA无法运行时的事项
1手 = 100,000货币单位
0.1手 = 10,000货币单位
0.01手 = 1,000货币单位
因此，若以美元兑日元（ドル円）为例，1手即持有100,000美元。
持有手数所需的保证金根据外汇公司的杠杆比率而定。
例如，若杠杆为25倍，持有1万货币单位的美元兑日元所需的保证金为：
10,000 * 109（假设1美元=109日元）÷ 25 = 43,600日元。
・风险回报率：期间内的盈亏总和 ÷ 最大回撤
・最大回撤：运营期间的最大浮亏
・最大持仓数：该EA理论上可以同时持有的最大持仓数
・止盈（TP，Take Profit）：EA设定的利润锁定点数（或指定金额等）
・止损（SL，Stop Loss）：EA设定的最大亏损点数（或指定金额等）
・移动止损：不是以指定的点数进行平仓，而是在获得一定利润后，以一定间隔提高止损（朝盈利方向），以最大化利润的平仓方法。
・风险回报比（Payoff Ratio）：平均利润 ÷ 平均亏损
・对冲：同时持有买入和卖出（部分外汇公司不允许对冲）
