SoRA2

SoRA2にご興味を持っていただき、ありがとうございます。

作者のtakahと申します。 SoRA2はリリース後１年以上経過しており、順調にフォワードを積み重ねております。 以下、簡単なフォワード情報です。 

■フォワード情報【ポンド円（2020年８月～）】 

■フォワード情報【ドル円（2020年８月～）】

■フォワード情報【ユーロ円（2021年６月～）】 

決して爆発的な伸びでもなければ、負けが込んでいる時期もありますが、2022年４月時点ではこのようになっています。 そして、SoRA2はこれらすべてのロジックが完全に同一で動いています。一つのパラメータの修正もありません。 なぜ、このようなことが起こるのか？ 少し、私の話にお付き合いください。 世の中にはたくさんのEAが出回っています。しかし、その中で最低でも１年以上に渡り活躍し続けているEAはほとんどないのではないでしょうか。 たくさんの優秀なEA作者さんが開発されるにもかかわらず、なぜこのようなことが起き続けるのか？ 私はその理由をEA開発の在り方から考えました。 EAの開発はMT4/5のストラテジーテスターを使って行われます。ストラテジーテスターでは自分で作成したEAの性能を評価、調整が可能なのですが、その時に使われるのは過去のある一定期間のヒストリカルデータという過去のチャート情報です。このヒストリカルデータ上で自分のEAを動かした場合にどのような成績が出るのか、またどのようなパラメータだと成績が上がるのかといったことができるのがストラテジーテスターなのです。 そのため、ブルートフォース（brute force）のように総当たりでパラメータを探したり、有効なパラメータを視覚化させ、最適解を導き出すようなことをしながら、EAの損益曲線が綺麗な右肩上がりになるように作りこんでいきます。これを最適化と呼び、これが一般的なEA開発手法となっています。 私自身もこの方法を使い何十というEAを開発してきました。 しかし、そのEAのほとんどが有効ではないという事実も体験しています。 それはなぜか。 答えは過去のヒストリカルデータを使っているからです。 過去のヒストリカルデータを使ってEAを開発するということは、そのヒストリカルデータの期間で成績の高いEAを開発することと同じ意味です。 しかし、ここで問題になるのが過去のヒストリカルデータと、未来で形成されるチャート情報との関連性です。

もし、これらに規則性があり、過去と同じような形で未来においてもチャートの再現性が見込まれるのならば、この方法は有益でしょう。しかしながら、それが有益ではないことはこれまでの数多くのEAの結果が物語っています。 そして、この考え方に準えれば、EA開発をヒストリカルデータで行うこと自体、間違っているのではないかという結論に辿り着いてしまうことになります。 それでは、SoRA2はどうやって開発したのか？ SoRA2もEAですから、EAの体を成すためにはストラテジーテスターを使わなければ開発はできません。 しかし、最適化機能を一切使わずに作りこみました。

具体的にEAを走らせた時の結果をチャート情報で一つずつ確認しながら、ロジックの適応性を見極めるということを行いました。 つまり、EAの結果をチャート上で目で見て確認するということに徹したのです。 それはとても膨大な時間がかかりました。しかし、それによって無駄なロジックがそぎ落とされ、簡潔なロジックへと変貌していきました（実際には複雑なロジックだと目で見て検証することが現実的ではなかったという理由もあります）。 そうして出来上がったEAはボリンジャーバンドだけを使いエントリー時に２つの条件、決済時に１つの条件のみで動く、恐らくどのEAよりもシンプルなロジックで構成されたEAになりました。

そのため、バックテストはアウトオブサンプルテスト（疑似フォワード）として機能していると考えております。

その結果は以下のようになりました。

■アウトオブサンプルテスト【ポンド円（2003年８月～2022年３月）】

■アウトオブサンプルテスト【ドル円（2003年５月～2022年３月）】

■アウトオブサンプルテスト【ユーロ円（2003年８月～2022年３月）】

まとめると、以下のようになります。

いかがですか？ 決して見栄えの良い成長曲線でもなければ、目を引くような成績でもないかもしれません。 しかし、これこそがSoRA2の価値だと、私は考えています。 もう１度思い出してください。

SoRA2のロジックはどのEAよりも少ない、とても簡潔なロジックかつ複数通貨ペアにおいて完全同一パラメータで実現されているということを。

そして、そのロジックを過去20年以上のバックテスト、１年以上のフォワードテストにかけてどちらも同じような成績に収束しているのです。

一般的に損益曲線を右肩上がりにするためにはロジックを増やすことで実現させます。例えるならば、条件が１つのEAよりも条件が10のEAの方が精度が高まるという考え方です。しかし、それはそのヒストリカルデータでしか通用しないEA、つまり過剰最適化を生むことに繋がり、短命なEAとなってしまいます。

SoRA2はその逆で、ロジックを極限まで減らすことで複数の通貨ペアにおいて成長曲線を右肩上がりにすることに成功しています。それは、どのような相場においても長期的に適応性を高めていくことを意味しています。

これがSoRA2です。

私はEA開発において、最も必要なことはEA本来の姿を正しく映し出すということだと考えます。

それは、最適化機能を使って綺麗な右肩上がりの成長曲線を作り出すことなどではなく、ロジックを実行させたときに忠実に結果として反映させることだと考えます。そうしなければ、利用される方にEAの性格、癖などが判断できないからです。 SoRA2は簡潔なロジックであるが故に簡単に負けます。 上記のドル円やユーロ円のフォワードのように負けが込む時期も結構出てきます。 それでも、長期に渡って運用することで結果を残しているEAです。それは、上述のアウトオブサンプルテストやこれまでのフォワード結果をご覧いただければお分かりかと思います。

そのため、日ごとに損益が増えることは、このEAにおいてはあり得ません。 そういったEAをお探しの場合は他のEA作者様の優秀なEAをご検討いただいた方が良いと思います。 そうではなく、EAを使い捨てとして考えるのではなく、長期的に有用な投資対象としてEAをお考えの方にぜひご検討いただければと思います。 SoRA2があなた様の投資の一助になることを心より願っております。 takah 　EAの特徴　

・ボリンジャーバンドだけを使った極小のロジックにより構成されており、完全同一パラメータにて複数の適性があります。作者が推奨する通貨ペアはポンド円、ドル円、ユーロ円ですが、通貨ペアの縛りはありませんので、どの通貨ぺでも利用可能です。

・４時間足限定EAのため、多少のチャートの値動きに対して耐性があります。

・最大ポジション数は１で、リスクを限定した動きを取ります。

・中勝率（約40～50％）の利大損小スイング型EAです。そのため、スキャルピング型EAと比較し環境差に強い（スプレッド負けしづらい）です。

・決済条件が少ない（指値／逆指値決済、ロジック決済、ポジション保有時間決済）ため、ポジションを保有する力（握力）が強いです。そのため、TPに到達すること多い反面、SLに至ることも多いです。SLを回避するためにロジックを増やすことは適応性を下げる要因になるため、SoRA2ではあえてSLを受け容れる思想で設計されています。具体的にはSL が多く発生したとしてもそれ以上に利益を積み重ねることができればSL を許容することができるという考え方です。それはアウトオブサンプルテスト（疑似フォワード）やフォワード情報から実現されているのではないかと考えております。

  ■エントリー決済の例（ポンド円）

■エントリー決済の例（ドル円）

■エントリー決済の例（ユーロ円）

　パラメータの情報　

　Ｑ＆Ａ　

Ｑ１：ゴゴジャンさんのフォワード情報がGBPJPYになっていますが、他の通貨ペアは対象ではないのでしょうか？

Ａ１：ゴゴジャンさんの仕様により、フォワード計測表示は１つの通貨ペアに限定されているようです。他の通貨ペア（ドル円、ユーロ円）につきましては、私のREAL TRADEからご確認ください。また、バックテストはポンド円、ドル円、ユーロ円の複合データになっております。

REAL TRADE（takah）

https://www.gogojungle.co.jp/users/141844/realtrade

Ｑ２：対象通貨ペアはポンド円、ドル円、ユーロ円のみですか？

Ａ２：実績（フォワード）の面からポンド円、ドル円、ユーロ円の通貨ペアを対象とさせていただいておりますが、SoRA2はクロス円を想定したEAのため、対円の通貨ペアであれば対応できる通貨ペアは増えると想定しております。通貨ペアの適性、及び運用については利用者様のご判断とさせていただければと思います。

Ｑ３：ロジック解説とありますが、何を解説されているのですか？

Ａ３：私はEAの運用に際し、ロジックを知っておくことで効果的な投資が行えると考えております。そのため、エントリー、決済に関する情報やロジックはすべてマニュアルにてご説明いたします。SoRA2のロジックは非常に簡潔に作られておりますので、マニュアルをご覧いただくことでEAへの理解を深めていただけると考えております。

Ｑ４：最低必要金額はいくらほど必要でしょうか。

Ａ４：通貨ペアによって多少の増減はありますが、バックテストにおける最大損失額が0.1ロット換算で20万円程度なので、0.1ロット換算であれば最低損失が居の２倍程度にあたる40万円程度あれば運用可能だと考えます。

　バージョン改版履歴　

・ver1.0（2022/4/13） 　初版リリース