BandWalk Getter

  

「BandWalk Getter」 EAのご紹介

 

１．             概要

 

ボリンジャーバンドのバンドウォークを確認後、一旦拡張したボリンジャーバンドが収縮する時の利益を取りに行くタイプのEA（Expert Adviser）です。

 

２．             特徴

日足、4時間足などの比較的長期の足にEAを設置するので、割とゆったりとしたトレードスタイルになります。しかし、結構な値幅でPIPS数が獲れることに加えて、含み益を多く抱えたままポジションをキープするので、心理的にとても楽で嬉しいトレードができます。

 

　これは、スキャルピングや5分足トレードには出来ない特徴で、長期足トレードの長所を実感できます。一度この感覚を味わったら、もう短期トレードには戻りたくないと思ってしまいます。

 

　このEAは、GBPUSDの4時間足に設定すると、最も良い結果を出します。ボリンジャーバンドのバンドウォークからの戻りを獲るというロジックなので、ある程度トレンドが継続し、ボリンジャーバンドのバンド幅が大きく広がってくる傾向のある通貨ペア（GBPUSD）に適しています。

３．             ロジック

 

　ナンピン、マーチンはしません。ただし分割決済を行うので、ポジションを最初に4本建てます。ロット数が0.01設定の場合、保有ロット数の最大は0.04になります。

 

　まず、ボリンジャーバンドのバンドウォークを待ちます。上昇トレンドの場合、過去15本のローソク足の内、終値がボリンジャーバンドの+1σ以上になっているものをカウントします。カウント数が10以上になったら、バンドウォークが成立したと判定します。

 

　その後、ボリンジャーバンドが収縮し、終値が＋1σラインを割ってきたら、売りエントリーを4本建てます。ただし、大陰線などの出現で、既にボリンジャーバンドのミドルラインを割っている場合には、売りエントリーを2本建てとします。

 

＜決済＞

 

　レートがボリンジャーバンドのミドルラインを割ってきたら2本を決済します。損切ラインを建値に設定します。

 

レートがボリンジャーバンドの-1σラインに達したら１本を決済します。損切ラインをボリンジャーバンドのミドルラインに設定します。

レートがボリンジャーバンドの-2σラインに達したら全決済します。

 

＜損切＞

 

レートが終値でボリンジャーバンドの＋1σを超えたら損切全決済します。

買いエントリーの場合は、上記の逆になります。

 

４．       パラメータ　デフォルト値

項目                           設定値

 

KAI                            true

 

URI                            true

 

GBPUSD                    true

 

BB_P1                       21

 

BB_SIGMA1               1.00

 

BB_SIGMA2               2.00

 

BB_CNT_TH              10

 

BB_CNT_BS              15

 

Lots                           0.01

 

Auto_Lots                  true

 

維持率％                     500

 

許容損失％                 5

 

SL BackStep              9

 

Slippage                    3

 

Send Mail                   false

 

MAGICNUMBER         211114000

 

FontSize                    11

 

corner                       0

 

CLBP                         Gold

 

CLBM                         Aqua

 

CLSP                          Gold

 

CLSM                         OrangeRed

 

CLNON                                  Lime

 

CLOFF                        Gray

 

CLTG                         Lime

 

５．       パラメータ説明

KAI                 falseにすると、買い動作をしません。

 

URI                 falseにすると、売り動作をしません。

 

GBPUSD         trueにすると、パラメータをGBPUSD用に最適化します。通貨ペアがGBPUSDでなおかつ4時間足チャートでない場合にはEAを停止します。

 

falseにすると、通貨ペアと時間足の制限が無くなるので、どの通貨ペア、どの時間足でもこのEAが動作します。GBPUSD以外の通貨ペアに適用する場合は、false設定にしてください。

 

BB_P1            ボリンジャーバンドの期間設定

 

BB_SIGMA1    ボリンジャーバンドの±1σライン

 

BB_SIGMA2    ボリンジャーバンドの±2σライン

 

BB_CNT_TH   BandWalkが成立したと判定する閾値

 

BB_CNT_BS   BandWalkを数えるローソク足の本数

 

Lots                固定ロット数

 

Auto_Lots      trueで自動ロットが有効、falseで固定ロット

 

維持率％          ポジションを保有した場合の推定維持率下限値

 

許容損失％      ロット数を自動計算する為の損失割合

                   （リスクを取っても良い場合でも、20%以下を推奨）

SL BackStep   自動ロット計算で使用するローソク足の数     

 

Slippage         スリッページ

 

SendMail        メール送信の有無

 

MAGICNUMBER         この番号から番号＋３までを使用します。

                      デフォルトでは、211114000から211114003を使用

FontSize         表示フォントのサイズ

 

corner            情報の表示位置

 

CLBP              Buyで含み益になった場合の色

 

CLBM              Buyで含み損になった場合の色

 

CLSP              Sellで含み益になった場合の色

 

CLSM              Sellで含み損になった場合の色

 

CLNON                      ポジションを持たない場合の色

 

CLOFF            false指定で不動作の場合の色

 

CLTG              3行目のTGのラインの色

 

６．           実行画面（その１）

下の図は、GBPCADの日足チャートです。

 

日足の大きな下落からの戻りを取りに行っています。

現在、Lots=0.1で買いポジション１を保有しており、含み益が\11,915になっています。このまま上昇が続き、ボリンジャーバンドの+2σまで達したら、利確します。

 

＜画面表示説明＞

 

Buy [1]     買いポジション数が１です。

 

=11915    含み損益です。損失なら水色、利益なら金色で表示されます。

Avg=1.68706      平均買い価格です。

(lots=0.10)          合計ロット数です。

 

St=3                    ステージが3であることを示します。

 

n=11                   バンドウォークのカウント数です。

 

TG=                     累計損益額

 

MAX_DD              最大ドローダウン金額

 

G=(%)                 現保有ポジションの損益額と純資産に対する割合

 

[Auto]0.01           ロット計算方法とロット数の表示

 

□Forced Entry NO □

強制エントリーボタン、クリックで実行

 

□Forced Exit□    強制決済実行ボタン

 

※ステージについて（St＝）

      ０：ポジション無し

 

１：ポジション保有数4（最初に４本建てます。）

２：ポジション保有数２（ミドルラインタッチで２本決済します）

 

３：ポジション保有数１（±1σラインタッチで１本決済します。）

 

 

７．             実行画面（その２）

 

EURUSDの日足チャートでEAを走らせた画面です。パラメータ設定で、GBPUSD=falseとしたので、他のパラメータはデフォルト設定（1σ=1.00,2σ=2.00、許容損失％=5…等）が使用されます。

 

  日足チャートで、ボリンジャーバンドのバンドウォークが発生（カウント数12）し、さらにレートがボリンジャーバンドの-1σを上抜いてきたので、EAが自動（Auto_Lots指定）で0.06ロットを3本買い建てました。（上の図は開発中バージョンなので3本ですが、本EAだと4本になります。）合計ロットは0.18ロットになっています。現在ステージ１の状態です。既に含み益が14,728円になっていますが、まだボリンジャーバンドのミドルラインにまで達していないので、このままポジションを保持します。　■Forced Exit■をマウスでクリックすれば、直ちに利確することもできます。

7.     

8.   強制エントリーおよび強制決済機能

＜強制エントリー機能＞

 

買いエントリーの場合、エントリー条件は、「バンドウォークが成立していて、ローソク足の終値がボリンジャーバンドの-1σを上抜けた時」です。

 

MT4を起動した時に、前日ならエントリー条件が成立しているが、当日だとエントリー条件を満たさない場合があります。この場合、次のエントリーまで何日も待つことになるので、強制エントリー機能を追加しました。

 

買いエントリーの場合、レートがボリンジャーバンドのミドルラインと-1σの間にある場合に限り、クリックが有効になります。

 

売りエントリーの場合、レートがボリンジャーバンドのミドルラインと+1σの間にある場合に限り、クリックが有効になります。

 

ポジションを保有している間は、クリックが無効になります。

           表示文字列                             表示色             機能

 

           □Forced Entry NO □           Gray              クリック無効

 

           ■Forced Entry Buy■           Aqua              強制買いエントリー

 

           ■Forced Entry Sell■            Crimson        強制売りエントリー

クリックすると、確認のためのメッセージボックスが表示されます。

強制エントリーでは、バンドウォークカウント数を考慮していません。

なお、この機能はあくまでも「おまけ」的な機能であり、通常は使用しなくても構いません。むしろ使用しない方が良いかもしれません。

 

＜強制決済機能＞
　エントリー時に同時にポジションを４本建てて、決済は分割決済を行うという動作が基本ですが、反対側の±２σラインまで伸びないことがあります。

ある程度利益が出たら、手動で強制決済できるようにしました。保有ポジションの全てを決済します。チャート表示通貨ペアで、このEAのマジックナンバーを持つポジションが全決済されます。

ポジションを保有していない場合は、表示色がGrayになり機能しません。

表示文字列                             表示色             機能

 

           □Forced Exit□          Gray              クリック無効

 

           ■Forced Exit■          Crimson        クリック有効

クリックすると、確認のためのメッセージボックスが表示されます。

 

8.               

9.             バックテスト結果

（１）期間：2013年1月1日～2021年12月9日

固定ロット（Auto_Lots=false）

 

テスト期間、約7年11か月のグラフです。全体的に右肩上がりのグラフになっており、ドローダウンも少ない結果となっています。

          ロット                                   0.01（固定）

 

          初期証拠金                             \100,000

 

          純益                                      \83,567

 

          プロフィットファクタ             2.43

           最大ドローダウン                   9.66%

 

勝率                                      53.77%

 

（２）期間：2013年1月1日～2021年12月9日

自動ロット（Auto_Lots=true）

    ロット                                   AutoLots(Start0.01~最大0.21）

 

         初期証拠金                             \100,000

 

         純益                                      \402,349

 

         プロフィットファクタ             2.39

 

         最大ドローダウン                   26.95%

 

         勝率                                      53.77%

 

以下は、直近のバックテストの結果です。

（３）期間2021年1月1日～2021年12月9日　

固定ロット(0.01)

 

          ロット                                   0.01（固定）

 

          初期証拠金                             \100,000

 

          純益                                       \43,258

 

          プロフィットファクタ             4.64

 

          最大ドローダウン                   5.70%

 

勝率                                      72.67%

 

（４）期間2021年1月1日～2021年12月9日

（Auto Lots: 許容損失2％）

      許容損失                                2%

 

      ロット                                   AutoLots(Start:0.01～最大:0.03)

 

           初期証拠金                             \100,000

 

純益                                       \47,110

 

          プロフィットファクタ             4.44

 

          最大ドローダウン                   4.76%

 

勝率                                      72.67%

 

（４）期間2021年1月1日～2021年12月9日

（Auto Lots: 許容損失5％）

 

許容損失                                5%

 

      ロット                                   AutoLots(Start:0.01～最大:0.15)

 

          初期証拠金                             \100,000

 

純益                                       \153,279

 

          プロフィットファクタ             4.36

 

          最大ドローダウン                   14.48%

 

勝率                                      72.67%

（５）期間2021年1月1日～2021年12月9日

（Auto Lots: 許容損失8％ 、GBPUSD=trueでこの値にセットされます）

 

許容損失                                8%

 

      ロット                                   AutoLots(Start:0.02～最大:0.42)

 

          初期証拠金                             \100,000

 

純益                                       \412,800

 

          プロフィットファクタ             4.71

 

          最大ドローダウン                   22.32%

勝率                                      72.67%

 

（６）期間2021年1月1日～2021年12月9日

（Auto Lots: 許容損失10％）

許容損失                                10%

      ロット                                   AutoLots(Start:0.02～最大:0.70)

          初期証拠金                             \100,000

 

純益                                       \642,857

 

          プロフィットファクタ             4.55

 

          最大ドローダウン                   27.29%

 

勝率                                      72.67%

 

（７）期間2021年1月1日～2021年12月9日

（Auto Lots: 許容損失15％）

 

許容損失                                15%

 

      ロット                                    Auto Lots(Start:0.04～最大:2.21)

 

          初期証拠金                             \100,000

 

純益                                       \1,794,794

 

          プロフィットファクタ             4.56

 

          最大ドローダウン                   38.50%

 

勝率                                      72.67%

 

（８）期間2021年1月1日～2021年12月9日

（Auto Lots: 許容損失20％）

許容損失                                20%

 

      ロット                                   AutoLots(Start:0.05～最大:3.49)

 

          初期証拠金                             \100,000

 

純益                                       \4,150,120

 

          プロフィットファクタ             4.61

 

          最大ドローダウン                   46.53%

 

勝率                                      72.67%

 

許容損失％を増やしていくと、得られる利益は指数関数的に増えていきますが、その分ドローダウンの割合も急速に増えていきます。どの辺りでバランスを取るかは課題なのですが、本EAでは、パラメータ設定でGBPUSDをtrueにすると、内部で自動設定される仕様にしました。

      ＜参考＞

GBPUD=trueで自動設定されるパラメータ

 

                      BB_SIGMA1 = 1.00

 

                      BB_SIGMA2 = 2.41

 

                      loss_pct = 8.0

 

                      BB_CNT_TH = 10

 

                      BB_CNT_BS = 15

 

                 SL_B_CNT=3

 

１０．     資金管理（ロット計算）

　Auto_Lotsにしておけば、自動でロット数を計算します。

 

　計算方法は、買いであれば直近安値-1pipsと現在値の差を求めます。

 

直近安値は、SL BackStepの本数分ローソク足を過去に遡り、その間の最安値を直近安値とします。この値と、純資産に対する許容損失％からロット数を計算します。

　ロット数＝純資産×許容損失％÷（現在値–直近安値+1pips）

　ただ、この計算式ですと、直近安値が現在値に近い場合には、計算上のロット数が極端に大きな数値になります。ロット数が増えると、必要証拠金の金額も大きくなる為、証拠金維持率が低下します。そこで、証拠金維持率が500%を超えないようにロット数を制限しています。

 

　ロット数を増やせば、それに比例して利益も増えるのですが、リスクも同時に増えてきます。維持率500％以上、許容損失５%以下なら、かなりリスクを抑えたトレードをすることができます。

 

　この 「BandWalk Getter」EAは、勝率がかなり高いので、許容損失％の値をもっと上げて運用することもできますが、あまり上げすぎないようにしてください。許容損失％の設定値を増やすと、極端にリスクが高まります。

 

１１．     バルサラの破産確率

　破産確率は低ければ低いほど良いのですが、通常1％未満であることが望ましいとされています。

 

BandWalk Getter EAは、勝率72.67%、平均損益比が1.77であり、飛び抜けて優れたバックテスト結果を出しているEAです。

 

勝率70%、平均損益比1.7、リスク割合20%の場合のバルサラの破産確率表を参照してみます。

 

勝率70％と平均損益率1.7の交差する場所を白抜きにしてみました。破産確率0.0％となっており、かなり高いリスク割合の設定であっても、破産する可能性はきわめて低いことが示されます。

　通常、FXの資産管理では、「２％ルール」（損失を総資金の２％以下に抑える）ことが、安全な資産管理の方法として良く知られていますが、「BandWalk Getter」のような優れたEAを２％ルールのままで運用するには、あまりにももったいないと考えました。

 

　もちろん、安全なトレードをするのであれば、リスク割合の低い（ロット数が少ない）トレードが推奨されます。リスクとリワードのバランスをどうするかはとても悩ましいところですが、本EAでは、パラメータGBPUSDをtrueにした場合に、内部自動設定で、許容損失を８％に設定するようにしました。

 

１２．     その他の注意事項

　パラメータ設定で、GBPUSDをtrueにした場合、各種パラメータは自動設定されます。許容損失％を変更する場合は、GBPUSDをfalseにしてください。なお、GBPUSDのパラメータは、最近の相場環境に合うように最適化しています。相場環境が変わって設定が合わなくなった場合は、GBPUSDをfalseにして、パラメータ設定を変えて運用するか、Auto_Lots=falseとし、固定ロット設定にした上で、ロット数を減らした上で運用してください。

 

　パラメータ、GBPUSDがtrueになっていると、通貨ペアがGBPUSD以外、時間足が4時間足以外の場合は、EAを停止します。EAが停止すると、※ Bandwalk Getter =>  EA を停止しました。※　と表示されます。この場合は、MT4のナビゲータから、もう一度EAをチャートにドラッグアンドドロップして再度EAを起動してください。

 

　どんなEAでもドローダウンは起きます。許容損失％の数値は、自動ロット計算の為に使用しているのであって、これ以下の損失になることを保障しているわけではありません。損失に関しては、バックテストでの最大ドローダウンの値や、実行画面のMAX_DD（最大ドローダウン）の数字が参考になると思います。TG(累計利益)に対して、MAX_DDの値があまりにも大きい場合は、パラメータが適合していない可能性があります。

 

１３．     GBPUSD以外の通貨ペアへの応用

パラメータGBPUSDをfalseにすると、他の通貨ペアでもEAを実行できます。

（ただし、4時間足以上の時間足で実行することをお勧めします。）

28通貨ペアでバックテストした結果では、

 

         GBPCAD         4時間足

 

         NZDUSD         4時間足

         EURUSD         日足

 

         EURCAD         4時間足

等が、比較的良い結果を出しています。

 

１４．     終わりに

 

直近のバックテストの結果では、証拠金\100,000が約11か月で\512,800にもなりました。プロフィットファクタが4.71、勝率が70%を超えているEAなので、敢えてGBPUSD用のパラメータ設定を、「かなり高めの尖った」設定にして、「しっかりと利益を獲得する」EAに仕上げてみました。

 

本EAは、使い方によって、まさに「モンスター級のEA」になれるＥＡです。FXでなかなか勝てないという方にも是非お勧めします。