HLD_System

＜はじめに＞

ゴゴジャン様で出品されているEAは、短い時間足のものが多いようです。

そうした短い時間足のEAには、なめらかな右肩上がりの、見栄えの良いバックテストが添えられています。 それを見たあなたは思うかもしれません。 「聖杯かもしれない……」

確かに、短い時間足のEAは一日あたりのトレード回数が多くなっています。

そしてトレード回数が多ければ、薄利であっても複利の恩恵を受けやすい。 少し電卓を叩くと、獲得できるかもしれない収益を計算できます。 もし初期の証拠金が10万円だったとしても、毎日平均2％の利益でコツコツ勝つことができれば、１年もあれば1000万を超える。

しかしです。

 本当にそんなことあり得るでしょうか。 一般的な感覚としては、そんなすごいものがたった数万円で売られているとは、とても思えません。 心のどこかではわかっているはずです。 しかし、なめらかな右肩上がりの曲線は「もしかしたら……」という思いを抱かせる力があります。 そんなわけがないとしても、信じてみたくなるのです。 一度信じてみたくなると、おかしなところには目が入らなくなります。

例えば以下のような言葉で、自分を納得させます。

そもそも"EA"はあまり一般的なものではないし、こういうあまり日の当たらないところにこそ、チャンスが隠れているはず。 ビットコインだって、誰も見向きもしない頃に購入していれば、今頃大金持ちになっていた。 一般的にはあり得ないことかもしれないが、一般的な感性に囚われていて勝者の仲間入りができるわけないじゃないか。 "EA"というトレード方法を知っていること自体、自分は他のトレーダーよりも一歩前に進んでいる。　 それに、目を付けたこのEAはフォワードテストはかなり良いみたいだし、リアルトレードも公開されている。 購入者もそこそこ多く、稼働率が高いということは、結果を出しているという証拠だ。

そして、いざ購入してみると…… ・バックテストだけ好成績で、運用すると右肩下がり。 ・リアル口座で運用すると、デモ口座では出ない損失が発生する。（結果、良くてトントン） ・リアル口座でもそこそこの成績だったが、運用開始〇カ月で右肩下がりになった（バックテストは10年以上好調なのに）

……心当たりは、ありませんでしょうか？

実は開発者目線で言うと、 短い時間足のEAほど美しいバックテストを簡単に作ることが出来ます。 ただ、それはリアル口座で利益を上げるのとは全く違う領域にある技術です。

EA製作で一番難しいのは、バックテストをリアル口座で再現させることです。

右肩上がりのバックテストを作ることは容易です。

はっきり言います。 私は、美しい右肩上がりのEAは夢を売っているのだと思います。 10年でわずかな資金が1億円になるようなシステムが、数万円で売られているわけがありませんよね。 「そりゃそうだよな」とちょっとでも思ったなら、どうかその感覚を大事にしてください。 為替相場で利益を出している人は全体の1割ほどで、9割が損失を抱えていると言われています。 自分でEAを作成できる人を除くと、 EAで利益を出している人も全体の1割に満たないのではないでしょうか。

繰り返しになりますが、 短い時間足で、高頻度トレードかつ好成績のEAは、夢や幻の類と割り切ってください。 EAを使ったトレードにも基本はあります。 今や多数派になった"極端なEA"に惑わされず、 現実路線のトレーディングEAをいくつか揃えることが出来れば、徐々に利益が出始めます。 ゴゴジャン様に出品されているEAの中にも、 １時間足以上を用いて頑張っているものがいくつかあります。 それが現実路線のEAです。 ※ページ下部のQAにも少し追記していますので、興味がありましたらご一読ください。 ＜EAについて＞ 当EAのコンセプトは２つあります。 ・EA運用初心者でも扱いやすいこと ・運用していて楽しいこと ※楽しさはEA運用を行ううえで結構大事なことだと思っています。 上記コンセプトを実現するため、 以下の要件を満たすことを目的としています。 １．無料版を作成し、購入前に試すことが出来ること ２．ある程度のエントリー回数を確保すること ３．基本ロジック（コアロジック）を公開すること ４．シンプルで分かり易いコアロジックであること ５．1H足以上を主戦場とすること ６．ナンピンをしないこと ７．多通貨対応すること ＜基本ロジック＞ コアとなる基本ロジックです。 驚くほどシンプルなものとなっています。 ■動作タイミング ・新しい足が作成されたとき、動作します。 ■エントリー条件 ・ロング：N期間（パラメータで指定）の最高値にロングの逆指値を置きます。（ショートは反対になります）

 

 

■決済条件 ・ロングポジション保有時：新規足作成時、N期間（パラメータで指定）の最安値に逆指値を置きます。（ショートは反対になります）

  ※公開しているのはトレードのコアとなるロジックの部分です。 他にも、システムを安定させるための様々なサブロジックを組み込んでいます。 ※ロジックにもっと色々と条件を付けても良いですが、トレード回数が減少します。 バックテストは綺麗になりますが、利益が増えるかというとそうではありません。 ＜パラメータ＞ ■３ポジション共通 Max_spread（初期値15）：最大許容スプレッドをポイント単位で設定します。 Max_slipage（初期値5）：最大許容スリッページをポイント単位で設定します。 ■ポジション毎 MagicNumber1（初期値000123）：１つ目のポジションのマジックナンバーです Lot_1 （初期値0.01）：１つ目のポジションのポジションのロット数 High_Period1（初期値25）：ロングポジションの逆指値設定期間です。0以下を設定するとロングエントリーしなくなります。 Low_Period1（初期値25）：ショートポジションの逆指値設定期間です。0以下を設定するとショートエントリーしなくなります。 Buy_TP_Point1（初期値0）：ロングポジションの決済指値（ポイント単位）です。0の場合は決済指値は指定しません。 Sell_TP_Point1 （初期値0）：ショートポジションの決済指値（ポイント単位）です。0の場合は決済指値は指定しません。 Buy_SL_Point1_1（初期値250）：ロングポジションの決済逆指値移動条件（ポイント単位） Buy_SL_Point1_2（初期値50）：ロングポジションの決済逆指値値幅（ポイント単位） ※通常のトレイルとは別に、一定の値幅動いたら建値より上にストップロスを動かすことが出来ます。 例えば Buy_SL_Point1_1 を 250、Buy_SL_Point1_2 を 50 としたとき、 建値から250ポイント（25pips）ロング方向に動いたとき、建値＋50ポイント（5pips）にストップロスを移動します。 こちらが機能した場合は短時間で逆行した場合も微利益で逃げることが出来ます。 Sell_SL_Point1_1（初期値250）：ショートポジションの決済逆指値移動条件（ポイント単位） Sell_SL_Point1_2（初期値50）：ショートポジションの決済逆指値値幅（ポイント単位） ※上記のショート用のパラメータです。 ＜その他QA（よくある質問）＞ ・バックテストは「始値のみ」ですが精度は問題ありませんか？ 当EAは新規足が作成されたタイミングで動作するため、始値のみでも特に精度に問題はありません。 ※もし気になる場合は、無料版を用いてバックテストを行ってみてください。 ・EAの設置方法を教えてください。　Windows○○でも動きますか？　EAが動かないのですが……　etc 環境についての質問は原則GogoJungle様のサポートへお願いします。 ※HLD_Systemの不具合と見られるものは私の方でサポート致します。 ・買いのみ（売りのみ）に売買を限定することは出来ますか。 パラメータにより制限することが可能です。 ・お勧めの通貨ペアは有りますか？ USDJPY、EURUSD、EURJPYの3通貨をお勧めします（3通貨であれば相互補完可能です） 他通貨ペアについてもご利用可能です。 ・EURUSD、EURJPYのバックテストはありますか？ 以下、ご確認ください。 ・なぜパラメータがポイント単位なのですか？ 通貨ペアに制限を掛けていません。 そのため最近増えてきたCFD等についても、MT4で動く限りはトレード可能です。 そうするとpips単位では馴染みが薄くなってくるため、ポイント単位で統一しました。 ・どの証券会社がお勧めですか？ 特におすすめの証券会社というものはございません。 ・今後のバージョンアップの予定はありますか？ 不具合や機能追加の必要等があった場合は随時バージョンアップさせていただきます。

※2022/8/30追記 （質問をいただいた中で、重要と思ったものがあったので追記します）

・"短い時間足のEAほど美しいバックテストを簡単に作ることが出来ます"について、詳しく教えてください。 例えば、5分足EAで以下のようなロジックで右肩上がりEAを作ることができます。 １．ボリンジャーバンド期間25で、偏差2のバンドタッチしたら逆張りエントリー ２．反対のバンドにタッチしたら決済 ３．期間200の移動平均線より下の時は買いエントリーはしない。 ４．期間200の移動平均線より上の時は売りエントリーはしない。 手品の種明かしのようなものになりますが、 一般に出回っている短い時間足のEAはこういったタイプのロジックを調整したものです。 ボリンジャーバンドではなくRSIを使っているなどの違いはありますが、 共通しているのは"一定のフィルターをかけたうえで、短い期間で逆張り"という点です。 フィルターの種類はいくつかあります。 上記のように移動平均線のような仕組みを使うこともあれば、エントリー時間を制限する（朝スキャ型）等 そして、トレーリングストップのロジックを加えることで、バックテストはさらに見栄えが良くなります。 もう今は閉鎖していますが、某フォーラムでは、こういうバックテストの良いEAは、 ある種のおもちゃとして扱われていました。 いかにバックテストを良くするか、面白くするかという内容でEA製作者達は遊んでいました。 個人的に一番面白かったのは、バックテスト上は1週間で10万円が1億円になるEAです。 しかもこのEAはスプレッドは10でも利益が出ます。 ちなみにロジックは驚くほど簡単で、細かい調整は必要ですが、以下のようなものです。 ・1分足のATRが40を超えたとき順張りエントリー ・決済はトレーリングストップ この2点だけです。 話は逸れましたが、もちろん短い時間足のEAでも利益が出ればいいとは思います。 ただ、現実問題として難しいです。 EA製作者の率直な意見としては、短い時間足のEAで利益を出すことも出来ることは出来るのですが、 非常に繊細なため、常時プログラムレベルでメンテナンスを行うことが前提です。 つまり、自作EAで、常時自分でメンテナンスできること。 これが短い時間足で勝負する上で必須となる条件です。 そのため、少なくとも売り切りという形式では難しいんじゃないかと考えています。 もし、一時的にリアル口座で勝てたとしても、驚くほどすぐに寿命が来ます。 例えば大本のEAは開発者が常時メンテナンスする前提で、サブスク形式でミラートレードのサービスを提供する、 というビジネスモデルなのであれば、製作者と利用者ともWin-Winとなる可能性はあると思います。 （投資顧問業の扱いになると思われるので、それはそれで別の壁がありそうですが） 市販されている短い時間足のEAは、フォワード（トレードのタイミングと決済のタイミング）を見ると 中身のロジックを察することが出来るものも多々あります。 と同時に、そういうものは間違いなく、リアル口座での運用では勝てません。 本文にも書きましたが、そうした経緯から、私がお勧めするのは1H足以上の長い時間足を使ったEAです。 バックテストを右肩上がりにする技術は、1H足以上だと簡単には使えません。 つまり1H足以上で結果を出しているEAは本物の可能性が高いということです。 「1H足のEAはバックテストの結果がガタガタで期待できない」と思われるかもしれませんが、 それがEA運用のリアルです。 むしろ、ガタガタでも長期的に利益を出せているならかなり立派です。 ご参考になれば幸いです。