RandomGOGO

ベッティングトレード研究会で提供しているEAをGogoJungle向けにカスタマイズした「RandomGOGO」登場。 RandomGOGOは、ベッティングシステムの一つであるモンテカルロ法を取引に組み入れたEAとなります。両建てとなりますが、売り買いそれぞれ独立して、モンテカルロ法を基に取引数量をコントロールして取引していきます。

●相場予測は不必要

多くのアナリスト、トレーダーが上げ下げの予想を当てることに神経を使いますが、相場予想は当たったり外れたり。相場は誰にも予測できないのです。ただ1つ確かのことは、相場は常に一定時間後に上がるか下がるかの2分の1の結果の連続であるということです。相場で勝つために必要なことは、カジノ必勝法と同様、上げ下げの予想ではなく、重要なことはロットコントロールです。 RandomGOGOは、テクニカル分析を排除した、相場動向に左右されないEAとなります。

●ベッティングシステムとは

世間ではカジノ必勝法として紹介されていますが、400年以上研究されている戦略的に賭ける手法のことをベッティングシステムと言います。有名なところでは、マーチンゲール法、パーレー法、ココモ法等があります。 RandomGOGOでは、その中からモンテカルロ法を採用しています。モンテカルロ法はマーチンゲール法と同じく増額投資法の1つとなります。増額投資法とは、負けるたびにルールに基づいて取引数量を増やす方法となります。モンテカルロ法は、マーチンゲール法とは異なり、単純に倍掛けし、1回の勝ちで損失を取り戻す方法ではなく、取引数量の増加も穏やかな反面、徐々に損失を回復させていく手法となります。

●ドローダウンがあるから利益を狙える

連敗するか連勝するかは誰にもわかりません。重要なのは、連敗したときにどのように利益を取り戻すのかということです。増額投資法は、連敗時に取引数量、損失が大きくなることから、デメリットとして考える傾向が強いですが、もともとの戦略的意味を考えれば、このドローダウンが発生したときにこそ増額投資法は威力を発揮し、早期の回復が期待できる手法です。 RandomGOGOもバックテストを見ていただいてわかる通り、年に何回かの相場変動でドローダウンが発生しているのがわかるかと思います。いずれも回復しています。 相場は2分の1の連続であると同様、一方向だけに動き続けることはありません。どんな局面でも上がり下がりを繰り返します。

●両建てによりどのような相場にも対応

売りと買いの両方のポジションを持っているため、上昇局面では買いが利益をだし、売りが損失となり徐々に取引数量を増やしていきます。上昇から下降に転じた際には、売りの取引数量が積み重なっているため、少しの下落でこれまでの損失を取り返します。また反対に、買いは下降局面では徐々に取引数量が増えていきます。

●両建てのためPF（プロフィットファクター）は低い

買いと売りを常にもつため、買いが勝てば売りが負け、売りが勝てば買いが負けとなりますので、総利益、損損失の差は直ぐにはつかず、徐々に利益が積み重なる過程で差が広がり、プロフィットファクター（総利益÷総損失）も上昇していきます。

●モンテカルロ法について

モナコ公国モンテカルロのカジノを潰したと噂のある手法です。マーチンゲール法と同様に増額投資法の一つとなります。モンテカルロ法の基本となる数列は「1・2・3」です。この数列を基準にゲームを始めていき、各ゲームで両端の数字の合計数を賭けます。負けた場合、数列の右端に直前のゲームで賭けた金額を追加し、そして勝った場合、数列の両端の数字を2文字ずつ削っていきます。最後の数字を消したらセットが終了します。セットが終了した場合、また次のセットを開始します。 RandomGOGOでは、売り買いそれぞれ勝敗に応じてモンテカルロ法に基づき、取引数量を変動させ取引していきます。取引イメージは次の通りとなります。

●RandomGOGOの取引イメージ

USDJPYが、106.00円から108.40円に上昇し、その後102.00円まで下落したのち、106.00円まで切替した場面で、RandomGOGOで運用した際（取引数量＝0.01、T/P・S/L＝80pips）の取引イメージは以下の通り（イメージの為、下図にはスプレッド、スリッページ等は考慮しておりません。）となります。 運用開始の106.00円時点（下図①）では、買いポジションと売りポジションともに、0.04lot保有。106.80円時点（下図②）で、買いポジションは利益確定し、新たに0.02lotを保有。売りポジションは損失確定し、新たに0.05lot保有します。107.60円時点（下図③）で、買いポジションは利益確定し、この時点で1セットが終了し、取引数量がリセットされ、新たに0.04lotを保有。売りポジションは損失確定し、新たに0.06lot保有します。このように、買いポジション、売りポジションそれぞれ、モンテカルロ法に基づき取引をしていきます。 上記イメージの通り取引した場合の損益は、下表のとおりとなります。上昇局面では、買いポジションが利益を確定する一方、売りポジションの損失が膨らみ、反転すると、売りポジション数量が多いため、これまでの損失を早期にカバーしていきます。開始時点よりさらに下落がつづくと、反対に買いポジションの損失が膨らみ、取引量も増えていきますが、その後の反転局面で回復しているのがわかると思います。 ■■■　通貨別のバックテストデータ　■■■ RandomGOGOは、「GBPUSD」、「EURUSD」、「USDJPY」の3通貨のみの対応となります。バックテストは、Alpari社のヒストリカルデータを基に5年間行いました。円建て表記となります。RandomGOGOは指定時間足はありませんので、M5にて行っております。 ■■■　ドローダウンと相場　■■■ GBPUSDのバックテストをもとに大きくドローダウンした時を見てみます。GBPUSDはUSDJPYと比較すると値動きが大きいため、利益が狙える半面、一方向に値幅が動きやすくなります。 大きくドローダウンした局面は、2015年1月と5月に大きく下落、上昇した際に発生しております。買いポジションだけを見た場合、下落局面であっても、一時的な戻し（上昇）の際に、利益確定が起こるため連敗が続くことは少ないのですが、2015年1月ついては、下落時の戻し幅が狭いなかで下落を続けたため、買いポジションが連敗となり、5月については反対に売りポジションが、上昇時の戻し幅が狭く上昇し連敗したため、大きなドローダウンを計上する格好となっています。 連敗により、片方の取引数量が多くなっているため、その後の半値ほどの反発で取り返している格好となっています。 2016年6月23日の英国の離脱問題の際は、結果的には下落したものの道中の戻しも多かったため、大きなドローダウンには至らずに乗り切れている格好です。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ RandomGOGO設定パラメーター設定 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 相場に予測は不要との考えから、テクニカル等は一切排除しているため、エントリーロジックはありません。そのため、どの時間軸のチャートに適用しても自動売買は開始されます。開始時期によって取引の結果は異なります。 【取引ロット数（IN_LOT）】 初期値：0.01（千通貨単位） モンテカルロ法に基づき、初回は0.01に設定されていても0.04lotを保有します。0.02で設定した場合は0.08lot保有します。 【T/P・S/L（IN_TP_ST）】 「60pip」、「70pip」、「80pip」、「90pip」から選択できます。 ＜バックテスト設定＞ USDJPY:80pip EURUSD:70pip GBPUSD:80pip 【IN_MagicNO（マジックナンバー）】 初期値：2049 他EA、通貨ペアごとに必ず数値を変えてご利用ください。 【IN_Spread_Filter（スプレッド制御）】 初期値：2.5（2.5pips） エントリー時にスプレッドが設定値より広い場合はエントリーを見送り、設定値以下となった時点で自動的にエントリーします。あまり狭くすると約定しませんので、各社の通貨ペアの標準スプレッドに合わせて設定してください。 【週末強制クローズ（IN_CloseTradeOnWeekend）】 初期値：True 週末にポジションを全決済するかどうかを選択できます。週末全決済する場合は「True」、翌週にポジションを持ち越す場合は「False」を選択してください。 「True」の場合、週明けの東京時間にポジションを自動で持ちます。 週明けリスクを考えて「True」設定をお薦めします。 -----　損失コントロール機能　----- FX会社のロスカットとことなり、リアルタイムで損を確定する機能ではありません。決済ごとに判断し、設定した金額以上損失が生じた場合に初期値（0.04lot）にもどすか停止するかを設定できます。 【損失リセット機能（IN_CanReset】 初期値：False リセット機能を有効にする場合は「True」、リセット機能を使わない場合は「False」を選んでください。「False」の場合は、そのほかの設定は不要です。「True」の場合は、次の「金額」、「処理」の設定を行ってください。 【損失リセット金額（IN_MaxLossAmount）】 リセット機能を判定する金額を入力してください。100,000円とした場合、100,000円以上の累計損となった場合に、次の処理を行います。 【損失リセット処理（IN_RestType）】 「リセット」を選択すると、取引数量を初期値に戻して取引を再開します。「停止」を選択すると、取引を停止します。 損失リセット機能は、ベッティングシステムのメリットを消してしまいますので、「False」設定をお薦めいたします。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 注意事項等 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 掲載されている情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。各種情報の内容については万全を期しておりますが、内容の最新性、正確性、安全性、EAの正常な動作について保証するものではありません。また、当EAの成績は弊社が検証した過去の結果であり、将来の利益を保証するものではありません。当EAの購入判断、使用、投資判断の最終的な決定はお客様ご自身の責任による判断で行うものとし、その結果生じた損害の全部若しくは一部について一切の責任及び負担を負わないものとします。 外国為替証拠金取引（FX取引）は元本や利益を保証するものではなく、投資対象である通貨の価格の変動により損失が生ずる場合がございます。投資対象や取引の仕組およびリスクについて充分内容をご理解した上で、お客様ご自身の判断と責任においてお取り組みください。また、FX取引は多額の利益が得られることもある反面、預託した金額を上回る多額の損失を被る可能性があります。 ◆バックテストについて バックテストでは、Alpari社のヒストリカルデータをもとにおこなっております、『円建て』表記をしております。ご利用のFX会社によって、収益・結果は異なりますので予めご了承ください。 ◆両建てについて 両建て取引が可能なFX会社ではないと正常に稼働いたしません。売りと買いの両方のポジションを保有する為、証拠金MAX方式を採用しているFX会社でのご料をお薦めいたします。