EAチワワ(ソースコード付属)

■バックテストとフォワードテストはなぜ合わないのか!? EAでこんなことがよくありますが理由をご存知でしょうか。 バックテストするときはこんな風にいろんなパラメータを試してみて一番成績のよかったパラメータBを採用して結果を商品ページに載せます。 でもフォワードテストでは成績が悪くても後から都合のいいパラメータに変えられません。 つまり後出しのズルじゃんけんと真剣勝負のじゃんけんなので結果が全然違ってきたりするのです。 ■EAの真の実力を知るには! バックテストが参考にならないとしたら、どうしたら過去のデータからEAの正しい実力を測ればいいのでしょう!? 実は方法はちゃんとあります!それが疑似フォワードテストです。 普通はこれを載せていないだけなのです。 具体的にはフォワードテストと全く同じ状況を過去のデータで再現します。 例えば今仮に2014年1月1日だとして今からあるEAのフォワードテストを行うとします。 その場合2013年12月31日までのデータでバックテストを行い最も成績の良いパラメータを採用して、その後パラメータを変更せずに2014年以降の取引を行うはずです。 実際にEAチワワで行った結果がこちらです。 Dukascopy社のリアルティックを使用し、約定遅延200-300msを設定しスリッページありのリアル取引に近い条件でテストしています。 取引ロットは0.1Lot固定で1取引当たりの純益は約1.8pipsです。 パラメータ最適化区間と疑似フォワードテスト区間で成績がそれほど変わっていないのがわかると思います。 これは実際のフォワードテストと全く同じ状況なので理論的には今後も同程度の成績を出すことが期待できます。 EAチワワはソースコード付属ですのでご購入者様はこの結果に偽りがないか実際にテスト可能で安心です。 ■EAの実力テストその2 尚、最適化によりバックテストとフォワードテストで成績が全然違う状態を専門用語でカーブフィッティングといいます。 このカーブフィッティングに陥っていないかを知るための方法は疑似フォワードテスト以外にも次のような方法もあります。 ある通貨ペア用に最適化したパラメータで他の通貨ペアをテストしてみて成績がどうなるか見る方法です。それでもある程度いい成績が出るならパラメータ最適化に頼らずともロジック自体が優秀であろうというわけです。 EAチワワでは、上の例でUSDJPY用に最適化したパラメータを用いてEURUSDをバックテストしてみると以下のようになります。 同じくGBPUSDの場合は以下のようになります。 このようにそこそこの成績がでます。 これらもDukascopy社のリアルティックを使用し、約定遅延200-300msを設定しスリッページありでテストしています。 このテストもご購入者様はソースコードで実際にご検証いただけます。 内部で通貨ペアを検出して何かを切り替えなどの処理は一切していません。