Covering_EA_USDJPY

ＪＲＤのＥＡについて

Covering_EAを提供しているＪＲＤです。

当方は、総合投資家として、ＦＸ・株式・不動産の他、外部事業や競馬など、様々な分野に投資をすることによって、日々の利益を構築しています。

ＦＸの分野におけるＥＡによる自動売買は、その一つです。このＥＡにおいては、「多数の方が同じシステムを利用しても、自身の利益には特別に影響は無い」とのデータが蓄積・確認できたことから、ＥＡの提供開始を決めた次第です。これによって、当方が利用して利益を上げるだけでなく、「同じＥＡを利用する他の方」と喜びを分かち合うことができたら嬉しく思います。

ところで、当方は、ＦＸから不動産、競馬まで、様々な分野を投資対象としていますが、それら分野の全てに熟練しているわけではありません。当方が投資対象としている多くは、自らの経験によって構築した手法やシステムではなく、「独自のコネクション」によって入手したものでございます。（当方は、手法やシステムの構築よりも、情報の入手と見極めを得意としています）

そして、Covering_EAにつきましても、自身で一から作成したものではなく、対面的な独自のコネクションによって「実績のある優れたシステムトレーダー」から使用権（販売権を含む）を取得したものです。（内部のロジックや高い優位性を持つ根拠、プログラム等については熟知していますのでご安心ください）

これを取得した時点では当然ながら自身での実績はありませんでしたが、取得から一定期間経過し、現在は現実に「自身の毎月の投資収益の重要な柱」となっていることから、これから当ＥＡを導入される方にとっても安心して収益源を増やしていただけましたら幸いです。

Covering_EA_USDJPYの最大の強み

Covering_EA_USDJPYは、「円（ＪＰＹ）の強弱」や「外貨との力関係」を判断し、相対的に円売りが強まるときにロング・円買いが強まるときにショートを行うＥＡです。１日の中の中期・長期的な円（ＪＰＹ）の強弱を判断の上で、１分足を用いて的確な売買タイミングを計ることにより、非常に精度の高い取引を行うことができます。

この「円の強弱や外貨との相対的力関係による値動きをとらえる」という手法上、当ＥＡはＵＳＤＪＰＹを取引対象通貨ペアとしながらも、優位性は、ＵＳＤＪＰＹだけに限りません。主な着目点は“円”そのものであるために、「米ドル/円」という通貨ペアだけに限らず、１つのロジックがユーロ/円・ポンド/円・豪ドル/円…など、多種の通貨ペアで有効であることが、為替相場の本質に基づいたＥＡであることが理解でき、また、それがCovering_EA_USDJPYの最大の強みといえるはずです。

下記は、Covering_EA_USDJPYを各通貨ペアでテストを行った結果です。
（※通貨ペア毎にパラメータ等を変更するようなことは一切なく、同一のＥＡ設定を用いた結果です。）

「米ドル/円」でのパフォーマンス

「ユーロ/円」でのパフォーマンス

「ポンド/円」でのパフォーマンス

「豪ドル/円」でのパフォーマンス

「カナダドル/円」でのパフォーマンス

上記の通り、完全に同一のパラメータ設定でありながらも、様々なクロス円の通貨ペアで右肩上がりの収益曲線となっていることが確認できます。これは、「米ドル/円だけ」「ユーロ/円だけ」…に最適化したロジックなどではなく、「円（ＪＰＹ）の強弱」や「外貨との力関係」を判断して相対的に円売りが強まるときにロング・円買いが強まるときにショートを行うという「為替相場の本質に基づいた売買」をするＥＡであるためです。

このように、Covering_EA_USDJPYは、米ドル/円だけでなく、ユーロ/円・ポンド/円・豪ドル/円…さらにはカナダドル/円まで、多くのクロス円通貨ペアで安定利益を期待できますが、中でも、最もスプレッドが狭く最も期待値が高い「米ドル/円」を取引対象通貨ペアとしています。

Covering_EA_USDJPYの特徴

様々なクロス円の通貨ペアに有効

「Covering_EA_USDJPYの最大の強み」の説明で示した通り、Covering_EA_USDJPYは、「円（ＪＰＹ）の強弱」や「外貨との力関係」を判断するという「為替相場の本質に基づいた売買」をするために、取引対象通貨ペアである「米ドル/円」だけでなく、ユーロ/円・ポンド/円・豪ドル/円・カナダドル/円…など、多くのクロス円通貨ペアで有効です。

通貨ペア毎の特性やクセに合わせた売買も重要かもしれませんが、それよりも、Covering_EA_USDJPYのように、特定の通貨ペアに限らずに勝つという「相場そのもの」の特性に基づいた売買を行うものこそが、永く安定した利益を生み続けてくれるＥＡであると考えています。

９０％以上の頻度で月間収支プラス

Covering_EA_USDJPYの強みの１つに、「利益の安定度が高い」という特徴があります。基本的に毎年プロフィットファクター２以上を維持しており、損益バランスも最大利益が最大損失の２倍以上と、不要な損失を抑えながら利益を伸ばすことが出来ることから、必然的に、その結果は毎月のトータル収支に反映されています。

過去のデータを見ると、最大で３ヶ月連続負けを経験した年がありますが、それ以上に「月トタールで１度も負けていない年」も多く、「１年の中で１回程度しか月間収支がマイナスになっていない」「毎年１２カ月中１１カ月程度プラスになっている」という実績を持ちます。

さらに、１０％以下の確率で月間収支マイナスになってしまった月であっても その損失額は非常に小さく、どんなに大きく負けてしまった月があったとしても最大で１０％程度。これは、基本的に翌月には「前月の損失額を回復」し、また最高口座残高が更新される計算となります。

基本的に１日１回以上の頻度で売買が実行

Covering_EA_USDJPYは「円（ＪＰＹ）の強弱」や「外貨との力関係」を判断して売買するＥＡです。この「円（ＪＰＹ）の強弱や外貨との力関係の波」は１日１～３回発生し、その内、平均１回以上は非常に期待値の高いタイミングと遭遇しますので、基本的に１日１回以上の頻度で売買が実行されています。

売買頻度が多いということは、それだけ「大数の法則」を味方につけることができ、毎月「期待値」通りの結果を得られやすいということができます。

仮に「１週間に１～２回程度しか売買されない」「売買が実行される時期とされない時期のバラツキが大きい」などのＥＡですと、１カ月単位で期待値通りの結果を継続することは困難ですし、ＥＡ自体の有効性の確認もなかなかできません。

しかし、Covering_EA_USDJPYは、１ヶ月に２０～３０回、３ヶ月で１００回近くの売買が行われていますので、大体 毎月、年平均と同じような結果を得られていますし、常にＥＡの有効性も確認することが出来ています。

取引対象時間を限定（日本時間６時から１５時まで）

Covering_EA_USDJPYは「円（ＪＰＹ）の強弱や外貨との力関係の波」を利用しますので、その波が最も安定しやすい「日本時間６時から１５時まで」を取引対象時間としています。このように取引対象時間をげんていすることで、期待値の低い売買を省くことができ、また、他の有力なＥＡを組み合わせてポートフォリオを構築する際でも、安全に資金効率を向上させることができます。

当方は いくつかのＥＡを組み合わせて運用していますが、そのＥＡは全て取引対象時間を分散しているために、複数のＥＡが同時に同じ方向にポジションを持つことによるリスクの回避・複数のポジションを持ってレバレッジが高まるリスクの回避・違うＥＡ同士で両建てしてしまうことによる不要なコスト増の回避などが実現できています。

始値のみで売買

Covering_EA_USDJPYは、１日の中の中期・長期的な円（ＪＰＹ）の強弱を判断の上で、１分足を用いて的確な売買タイミングを計ることにより、非常に精度の高い取引を行います。

売買タイミングは「１分足の始値」とすることで、「瞬間的なブレのよるリスク」や「業者間のレートの誤差による結果のバラツキ」を最大限に防ぐことができ、また、利用する「円（ＪＰＹ）の強弱や外貨との力関係の波」を安定的にとらえることができます。

利用しているテクニカル指標は、たった１つ

一般的なＥＡは、バックテスト上は良いパフォーマンスとなりながらも、実際の運用上は負けてしまうことが多く見受けられます。この要因の１つに、「多くのテクニカル指標を用いたり、過去の相場に適用させたインジケーターやパラメータを用いたりすること」が挙げられます。

過去の相場のデータを用いて、最適なロジックを構築することは有効な手段ですが、それを必要以上に行ってしまうと、“相場に対応したロジック”ではなく、“過去の相場データに対応しただけロジック”となってしまいます。この「最適化が適度か過度かの線引き」が非常に難しいのですが、ロジックはシンプルであればあるほど、テストと実運用の成績の乖離は小さいものです。

これに関し、Covering_EA_USDJPYで利用しているテクニカル指標はたった１つです。また、パラメータもたった１つしかありません。

「相場で勝ち続けるためには、道具は１つだけあればよい」「道具の数や性能に頼るよりも、たった１つの道具を使う技術を極めることが勝つ秘訣」ということが、Covering_EA_USDJPYの考え方です。

パフォーマンス詳細

当方では、「バックテスト結果と実際の運用結果」「過去のパフォーマンスと未来のパフォーマンス」の乖離を最大限に無くし、より正確な分析を行えるよう、Alpari.comのデータを採用しています。Alpari.comのデータは、実際に配信されてきたレートが記録されているものですので、数あるヒストリカルデータの中でも最も正確なデータの１つということができます。

一般的には、多くの場合、「データ入手の容易性」から、バックテスト用のデータとして「ＦＸＤＤのデータ」が用いられていることが多い様です。しかし、この「ＦＸＤＤのデータ」は、「実際には配信されていない“休日”のデータが混じっている」「チャート上で実際よりも“窓開け”が多い」「一部データが欠けている」などの理由から、当方では利用を控えています。

つきましては、ここではAlpari.comのデータを用いたパフォーマンスを示します。（ご自身でのテストの際も、正確なデータを利用されることを推奨しています）

バックテスト結果と期待月利

上記は、正確なデータが存在する最古の１９９９年から最新までのデータに基づいたバックテスト結果です。

Covering_EA_USDJPYは、資金１００万円に対して１ロット（１０万通貨単位）の割合での運用が、最も安全且つハイパフォーマンスを期待できると考えていますので、この割合でバックテストを行った結果、約１９年間（234カ月）での純利益が1963万4590円。これに対する最大ドローダウンが21万0544円。

この数値は、２０％程度の最大リスクで、月利約８％を狙えることを示します。

ＥＡの分析における指標として、「プロフィットファクター」や「勝率」等も参考になりますが、当方は、「どれだけ安全に大きな利益を得られるか」を判断するために、「純利益/最大ドローダウン額/テスト月数」の式から導かれる数値を最重要視しています。

この数式をCovering_EA_USDJPYのパフォーマンスに用いると、「1963万4590円/21万0544円/234カ月＝0.398」。

通常は、この数値が「0.1以上」あれば優秀なＥＡと判断できますが、Covering_EA_USDJPYは、その基準値の約４倍。

これは、非常に安全性が高く利益率が高いＥＡであることが示されています。

（この分析方法は、簡単な数式で導くことが出来ますが、とても有効性の高い分析を行えますので、是非、様々なＥＡで算出し比較してみて下さい）

ドローダウン

この赤銭のグラフは、「ドローダウンの大きさ」と「ドローダウンの長さ」を示しています。
多くのドローダウンは基本的に１０％程度、数年に１度起きているドローダウンでも最大２０％程度と、「高い利益率」に対して非常に小さいリスクで運用できることが確認できます。

また、「ドローダウンの長さ」についても、一度ドローダウンが起きても 僅かな期間で資金が回復され、過去最大でも４か月もすれば、また最高口座残高が更新されていることも確認できます。

これらのように「ドローダウンが小さくて短い」ということもCovering_EA_USDJPYの強みと言えるでしょう。

月別の成績

上記は、１ロット（１０万通貨単位）の単利運用での月別の成績です。

過去のデータを見ると、2007年に最大で３ヶ月連続負けを経験していますが、それ以上に「月トタールで１度も負けていない年」も多く、「１年の中で１回程度しか月間収支がマイナスになっていない」「毎年１２カ月中１１カ月程度プラスになっている」という実績を持ちます。

さらに、１０％以下の確率で月間収支マイナスになってしまった月であっても その損失額は非常に小さく、どんなに大きく負けてしまった月があったとしても最大で１０％程度。これは、基本的に翌月には「前月の損失額を回復」し、また最高口座残高が更新される計算となります。

Covering_EA_USDJPY × Covering_EA_EURUSD

Covering_EA_USDJPYは、ここまでの説明の通り、２０％程度の最大リスクで月利約８％を堅く狙えるように、このＥＡ単体でも素晴らしいパフォーマンスを発揮してきています。

ここで、この 「円（ＪＰＹ）の強弱や外貨との力関係の波を利用するCovering_EA_USDJPY」に対し、「米ドル（ＵＳＤ）の強弱や外貨との力関係の波を利用するCovering_EA_EURUSD」を加えることによって、さらに「ドローダウンの縮小」「利益率の向上」「月間収支プラスになる頻度の向上」等が期待できます。

Covering_EA_USDJPYとCovering_EA_EURUSDを組み合わせることで、お互いが損失をカバーし合い、利益を高め合えることで、２５％程度の最大リスクで月利約１５％を堅く狙えるようになります。

また、「月別の成績」においても、月間収支マイナスの月は極限まで減らすことができます。

「本格的にＥＡで安全に大きな運用益を毎月継続したい」という場合は、是非、「Covering_EA_USDJPYとCovering_EA_EURUSDの２つ」の導入をご検討してみて下さい。

パラメーター設定

当ＥＡは、「Ｍ１（１分足）」のみで正常に動作します。１分足以外でチャート上では正常に稼働しませんのでご注意ください。
また、ご自身でもバックテストを行う際も同様です。

パラメータのＥＡ設定につきましては、基本的に一切変更する必要はありません。
他のＥＡを稼働させている場合、マジックナンバーのみ、重複しないようにご注意をいただければ、初期設定で最適な運用を行えます。

Lots

単利運用を選択した場合のロット数です。
通常は、１ロット＝１０万通貨単位ですので、単利で１万通貨単位の運用を行う場合は「0.1」に変更します。
この項目は、複利運用（CUM）を「false」にした場合のみに適用されます。

CUM

「複利運用」のＯＮ・ＯＦＦの設定です。
「true」を選択した場合は「複利運用」、「false」を選択した場合は「単利運用」となります。

CUMR

複利運用を選択した場合のロット割合です。
初期設定では「1.0」となっており、これは「１００万円に対して1.0ロットの割合」を意味します。
例えば「１００万円に対して0.5ロット」「20万円に対して0.1ロット」の割合で複利運用する場合は、この数値を「0.5」とします。
当ＥＡは、「資金１００万円に対して１ロット（１０万通貨単位）の割合」での運用が、最も安全且つハイパフォーマンスを期待できると考えていますので、通常は変更する必要はありません。

Slippage

注文時にスリッページが発生した場合に、何ポイント（10ポイント=1pip）許容して取引を実行するかの設定です。
特に変更する必要はありません。

MaxSpread

注文時のスプレッドを、何pips許容して取引を実行するかの設定です。
特に変更する必要はありません。

Magic

ＥＡを識別するためのマジックナンバーの設定です。
万が一他のＥＡと重複している場合は、他のナンバーに変更する必要があります。

注意事項

• 当ＥＡは、「冬時間GMT+2・夏時間GMT+3」を採用しているＭＴ４のみで動作します。その他の時間基準を採用している業者では正しく動作しませんのでご注意ください。ただし、この基準は多くのＭＴ４で採用されているため、多くの場合問題ないかと思いますので、どうぞご安心ください。
• バックテスト及び実稼働は、「Ｍ１」（１分足）のみで正しく動作します。 １分足以外でチャート上では正常に稼働しませんのでご注意ください
• 当ＥＡの取引対象時間は、円の強弱が最も安定する日本時間６時から１５時までと、スプレッドが拡大しやすい時間を含みます。そのため、プログラム内部で、一定以上にスプレッドが拡大した際には取引が行わないようにすることによって高い期待値を維持していますので、これにより、利用する業者等によって売買頻度が異なる場合があります。
• ご質問等を頂いた場合は、迅速に対応することを心がけておりますが、返答にお待たせしてしまう場合もありますので、予めご了承ください。