Rhino_USDJPY

 

■□□  ありがとうございます。  □□■

たくさんの方々に Rhino_USDJPYをご紹介いただいており、心より御礼申し上げます。

・投資ナビ+
　ちょっと違った切り口でご紹介いただいており、私自身とても参考になりました。

・自由な生活を実現するためのFX自動売買（libetac様）
　ご紹介記事を拝見すると、商品紹介ページを評価していただいており今後の励みになります！

・FX EA検証!!（Larry様）
　私がEAに触れ始めた当初から参考にさせていただいてるサイトでして、まさか自分のEAをご紹介していただける日が来るとは思ってもみませんでした。

・FX自動売買で副収入日記。（HINOTORI様）
　過去の記事を拝見すると「以前ほど魅力的と思えるようなEAに出会わない」と仰られている中での Rhino単独ピックアップ！

・W & E の自助努力（令和のだぶるいー様）
　言わずと知れたEA界の大先輩、令和のだぶるいーさんにもご紹介いただきました！内容は身に余る思いですがとても嬉しいです^^

・ANGEL FX（からぶす社長様）
　大ヒットEA「Angel Heart」の生みの親、エンジェル様（からぶす社長様）にもご紹介いただきました！ご紹介記事を拝見すると Rhino_USDJPYの導入を決定していただいた様です！

 

また、Twitterでもたくさんの方からご支援のお言葉をいただき誠に深く感謝いたします。

　

これからも精進します！
今後ともよろしくお願いいたしますm(_ _)m

 

■□□ バージョンアップ □□■

2019/12/05　ver 1.1
　・エントリーコメントの不具合を修正
　・「エントリー時間制限機能」搭載
　・「エントリー曜日制限機能」搭載

 

■□□ 概要 □□■

• Rhino （読み：ライノ、意味：サイ）
• 対象通貨ペアはUSD/JPYです。
• 1時間足で稼働させるため、短時間足稼働のEAよりも相場のノイズを拾いにくく、長時間足よりもテンポ感のあるトレードをします。
• トレンドフォローのデイトレードタイプです。
• 始値でエントリーをすることでバックテストの再現性を重視した設計です。
• 相場のボラティリティに応じてストップロスが変動し、不必要に大きな損失につながる機会を極力抑える仕様にしました。
• 最大ポジション数は1ポジション、両建てはしません。
• 値動きのある相場を得意とし、値動きが比較的穏やかな時間帯はエントリーを控えます。
• サマータイムの自動切換え機能を搭載しています。
• ナンピンやマーチンゲールといった、リスクの高いトレードは行いません。

 

■□□ 特徴 □□■

【極めてシンプルなロジック設計】

Rhino はできる限りシンプルなロジック設計になるようにこだわりました。
コアロジックは、EAにはあまり採用されていない「RCI」を使用しています。
また、長時間軸の方向性を確認することで、環境認識を備えたエントリーロジックとなっています。

 

 

【他のEAとの相関関係】

Rhino は前述のとおりコアロジックにRCI を採用しています。RCI の正式名称は “Rank Correlation Index” で、日本語で「順位相関係数」といいます。時間と価格に順位を付け、その相関関係を指数化したもので、直近の値動きに比重を置いたインジケーターとなります。
RCI はEAのロジックに採用されることが少なく、このRCI をコアロジックに採用しているRhino のトレードは既に稼働させている他のEAとの相関関係が低くなりやすくポートフォリオの向上に期待できます。

そこで、Gogojungle で販売されている（販売されていた）他のEAを任意のカテゴリー別に分け、Rhino と各EAの月単位での損益の相関関係をQuant Analyzer を使って月単位での損益相関について確認してみました。（画像クリックで大きな画像が表示されます）

• シストレ売れ筋ランキングTOP20（2019/09/03時点）
  比較EA一覧･･･Swing_Max_GBPUSD, NEO_Sca_Morning_USDJPY, TurtleMagic_GY, Pips_miner_EA, 一本勝ち, Jellyfish_Forex, レバレッジセオリー, デュアル・キャスト, Beatrice DELTA4, メガ・ストラテジー, Prospect_FX_AUDNZD, コペルニクス・ベーシックUSDJPY版, ユーロエーン EURJPY, Pips_miner_EA_EURAUD, LEGALO, EA-HANA-Dev.Edition, Scal_System_EURUSD, Avail -USDJPY-, ３本の矢, 雷神EA（2019/09/03時点のランキング順）
  
  Quant Analyzer では「0.4以下」が相関が低いとされています。
  画像のとおりRhino はGogojungleのシストレFXランキングTOP20の全てのEAとの損益相関が「0.3」を超えるものは無く相関関係は低いことが確認でき、ポートフォリオの向上に期待できます。
  
  
• 同じ通貨ペアのEAとの相関
  比較EA一覧･･･Angel Heart Lono, AngelHeart, Bee_3_USDJPY, Color Your Life V2, EGOIST (USDJPY), Hornet USDJPY, MB-TradingSystem, MultiLogicShot_EA, NEO_Sca_Morning_USDJ, Ririy&Racco's Hippo, SilverCoyote, White Bear Z USDJPY, YellowBicycleScalper, オンリーワン（スタンダート）, ギガガルーラUSDJPY, スキャルピングドラゴン, ブレイクスキャルシステム, ホワイトフェニックス, 梓弓_USDJPY, 一本勝ち, 上がり３ハロン, 勢いに乗るっす（昇順）
  
  Rhino と同じUSD/JPYの通貨ペアで稼働させるタイプのEAとの損益相関を確認しました。こちらも全体的に相関は低く、半数以上が「0.1以下」で、全てのEAとの相関が「0.3以下」であり、同じ通貨ペアのEAであっても相関が低い事が確認できました。
  
  
  
• 人気EAとの相関
  比較EA一覧･･･３本の矢, Angel Heart Lono, AngelHeart, Beatrice DELTA2, Beatrice-07, Beatrice-ADX01, BlackPanther USDJPY, Color Your Life V2, EA_final_max_5pair, EA_final_max_w_mix, EA-HANA-Dev.Edition, EGOIST (USDJPY), Estoc, Flashes_v8_for_EURUSD, Forex Racco V2, Forex Solid, Forex_SnowLeopard_EU, Hornet USDJPY, InstaFX, InstaFX Evolution, MB-TradingSystem, MultiLogicShot_EA, MultiLogicShot_T2, NEO_Sca_Morning_USDJPY, Pips_miner_EA, Pips_miner_EA_EURAUD, Ririy&Racco's Hippo, Spiral_M1AUDCAD, White Bear Z USDJPY, YellowBicycleScalper, オンリーワン（スタンダート）, ギガガルーラ_EURUSD, ギガガルーラUSDJPY, スキャルピングゼウス, スキャルピングドラゴン, ブレイクスキャルシステム, ホワイトフェニックス, ユーロエーン EURJPY, 一本勝ち, 上がり３ハロン, 勢いに乗るっす, 百花繚乱_EURUSD, 粉雪（利用者数250人以上のEA：昇順）
  
  利用者数が多く、かつ成績がプラス推移しているEAを対象にRhino との相関を確認しました。相関が0.2以上になるEAはわずか2つで、それでも0.3以下です。また、これだけの数のEAとの相関を確認しても、その半数以上が0.1以下という相関の低さが確認でき、ポートフォリオの向上に期待できます。
  

 

 

【逃走モード搭載でローリスク設計】

Rhino にはエントリー後、値動きがポジションと反対方向に動いた際に発動する「逃走モード①」と「逃走モード②」を搭載しました。パラメータ設定でON/OFFを切り替えることができます。

• 逃走モード①
  ポジションと反対方向に動きそうな兆候を察知すると、ストップロスまで待たずにポジションを決済して痛手を負う前に逃走します。
  
  
• 逃走モード②
  エントリー後、値動きがポジションと反対方向の急騰急落の兆候を察知できた場合にポジションを決済して逃走します。

逃走モードをONにすることでポジションを素早く手仕舞い、損失を最小限に抑えて次のエントリーチャンスに備えます。

バックテストより、逃走モードがONの場合に損失になったトレードの内、約85%以上が最大ストップロスより少ない損失での逃走に成功している事が確認できました。

 

 

【相場のボラティリティに応じてストップロスが変動】

どの様な相場でもストップロスが固定値であればリスク管理がしやすいというメリットがあります。しかし、相場のボラティリティによっては設定したストップロスが大きすぎる、または小さすぎるという事が起こり得ます。
Rhino は相場のボラティリティに応じてストップロスを変動させるロジックを搭載しました。
ただし、単純に全てのボラティリティに応じて変動させてると、ある局面では数百pipsという大きなストップロス設定になってしまう場面にも遭遇する可能性に備え、パラメータ設定で許容する最大ストップロスを設定できるようにしました。

 

 

【「プロフィットモード」と「勝率モード」】

Rhino はトレイリングストップ機能を搭載しています。
このトレイリングストップ機能のON/OFFを切り替えることで Rhino の性格を変えることができます。

• プロフィットモード
  トレイリングストップ機能をOFFにすると「プロフィットモード」です。
  勝率を抑える代わりにリスクリワード（RR）が 上がります。勝率が抑えられる分負けトレードも増えますが、リスクリワードが1.2を超えているため、1度の損失以上の利益を1度の勝ちトレードで獲るので早いリカバリーに期待できます。損小利大タイプとなり安定的に利益を積み重ねます。
  勝率：51.70%　RR：1.23　RF：15.31　純益：$7,230　MAXDD：$472
  
  

 

• 勝率モード
  トレイリングストップ機能をONにすると「勝率モード」です。
  リスクリワードを抑える代わりに勝率が上がります。エントリー後に値動きが安定してプラス方向に動いた際に、まずテイクプロフィット（TP）を解除し、次にその値動きの勢いが衰えるまでとことん追従して利益の取りこぼしを防ぎます。
  勝率：59.44%　RR：0.91　RF：17.13　純益：$6,474　MAXDD：$377
  
  

 

 

【充実した時間制御系の設定を搭載】

Rhino には時間制御に関する様々な機能を搭載することで、ポジションがリスクに曝される機会を抑制できる仕様にしました。

• ポジション保有時間制限
  デフォルト設定ではポジション保有時間を最大23時間に設定し、ポジションがリスクに曝される機会を制限できるようにしました。
  
  
• 週末ポジション強制決済
  週末に有事が起こることが多いため、週末にポジションを持ち越さない設定ができるようにしました。
  
  
• 年末年始のエントリーを制限
  年末年始は世界的に相場参加者が少なくなり値動きが荒れやすいため、相場が安定するまで年末年始のエントリーを制限できるようにしました。
  
  
• サマータイム自動補正
  パラメータ設定でGMTと、サマータイムタイプに米国式サマータイム、もしくは英国式サマータイムかを設定するだけで、それぞれのサマータイム時期にGMTが自動的に補正されます。
  
  
• ロールオーバー時間の考慮
  ほとんどのブローカーでロールオーバー時間前後は注文を受け付けません。そのタイミングにエントリー、もしくは決済のフラグが立った場合にロールオーバー時間が経過するまで発注を遅延させることでエントリーや決済の機会を逃さない仕様にしています。
  
  
• 瞬間的な注文エラーへの対応
  裁量トレードをされた事がある方であれば経験があるかと思いますが、EAのフォワード運用でも同様に瞬間的に注文が通らない事があります。そういった場合に、数百ミリ秒後に注文をリトライすることで対応（最大リトライ回数 3回）し、エントリーや決済の機会を逃さない仕様にしています。
  
  
• その他の注文エラーへの対応
  通信途絶等の数秒～数分間程度の通信障害や、その他何らかの原因で注文エラーがあった場合に備え、注文エラーから数分後にリトライする仕様にしています。

 

■□□ その他 □□■

• バックテストについて
  Rhino のゴゴジャンでのデモフォワードのブローカーはOANDA で稼働させるため、Tcik Data Suiteの変動スプレッドをOANDA のライブ口座のスプレッド環境にできる限り合わせました。ライブ口座で実計測した直近半年間の平均最大スプレッド、平均最小スプレッド、平均スプレッドの生データを参考にしてバックテストを実施しました。
  円建て・ドル建て、どちらの口座でも稼働します。ここに掲載しているバックテストのレポート結果は全てドル建て口座の結果です。円建て口座をご利用の方は掲載されているレポート結果に108円(2019/10/14現在)を掛けた数値を目安にご覧ください。
  
  
• Rhino について
  Rhino のロジックは Dukascopyのティックデータを使用し、2006年～2016年の間の値動きを基に開発しました。その開発したロジックをそのまま2017年～2019年の期間でアウトサンプルテスト（バックフォワードテスト）を行いました。
  アウトサンプルテストの期間に直近3年分は欲しいと考え、またロジックの優位性を確認するためのバックテストの期間に10年間分のデータが欲しいと考えていた結果、現在から逆算したところ 2006年～2016年をロジック開発の期間に、そして直近3年間の 2017年～2019年をアウトサンプルテストの期間に採用することとなりました。

ロジック開発に使用した 2006/8/1～2016/7/31 までの期間（インサンプル）を直近から3年ごとに区切ったバックテストをQuantAnalyaer で表示したものを掲載します。3年ごとに区切る都合上、2006/8/1～2007/7/31 の1年間は省いています。

主だった項目を表にしました。

2016/8/1～2019/7/31 の成績と他の期間の成績を比較してみると、概ね同等の成績であり、むしろアウトサンプルの方が良い成績になっていることがわかります。

これらの期間をQuantAnalyzerで合成した損益グラフが下図です。

この損益グラフを見ても、ロジックの開発に使用したインサンプル期間以降のアウトサンプル期間もそのままの成績で推移していることが視覚的にも確認できました。

以上ことからこのロジックは実運用に耐えられるロジックであると判断しました。

これらの結果を踏まえ、各パラメータをチューニングし Rhino が誕生しました。

チューニング後のRhino 成績は以下のとおりです。

 

■ プロフィットモード

■ 勝率モード

 

 

 

 

【バックテストの再現性について】

9月から OANDAにてフォワードテストを実施していました。

↓各モードはこんな感じで推移しています。（2019/10/11 現在）

 

■ プロフィットモード（フォワード）

プロフィットモードの現在のフォワード成績は上のとおりです。プロフィットモードのトレードの傾向は、勝率が抑えられる代わりにリスクリワード（ペイオフレシオ）が高くなります。

前述のバックテストのレポート結果と比較してみると、勝率については現在のフォワードの方がやや低いですが、リスクリワードおよびプロフィットファクターについては大きく上回る結果が出ています。

 

■ 勝率モード（フォワード）

勝率モードの現在のフォワード成績は上のとおりです。勝率モードのトレードの傾向は、勝率が上がる代わりにリスクリワード（ペイオフレシオ）がやや抑えられます。

前述のバックテストのレポート結果と比較してみると、現在のフォワード成績では勝率モードの傾向があまり出ていませんが、リスクリワードとプロフィットファクターの成績は期待値以上になっています。まだ取引回数が少ないので今後、本来勝率モードが持つトレードの傾向に成績は集約されていくと考えています。

 

ご覧いただいたとおり、どちらのモードも勝ったり負けたりしながらフォワードでもしっかりと利益を残すトレードができています。

そこで、このフォワードと同じ期間を Tick Data Suiteを使ってバックテストして再現性を確認してみます。

 

■ プロフィットモード（フォワード期間バックテスト）

 

■ 勝率モード（フォワード期間バックテスト）

 

こんな感じですが、このままでは比較し辛いので、このバックテストのレポート結果を Myfxbookに読ませて、前述したフォワードの成績と同じフォーマットで表示させました。

それを並べたものが下図です。

 

■ プロフィットモード（上：フォワード、下：バックテスト）

並べて比較するとわかりやすいですね。ほぼ同じ曲線を描いています。

プロフィットモードの比較については、損益グラフを含め、獲得pips、平均勝ちトレード額、平均負けトレード額、勝率、プロフィットファクター等、ほぼ同様のトレード結果であることが見て取れます。

 

■ 勝率モード（上：フォワード、下：バックテスト）

次に、勝率モードの比較です。
こちらは損益グラフに若干の違いが見えますが、良く似た形状でプラス方向に進んでいます。

成績の方は、バックテストの方が取引回数が多いですが、全体的な成績としてはフォワードの方が良い成績となっています。

以上の比較から、若干の違いはあるものの、概ね同様のトレードがされていると考えられます。

 

上記期間のプロフィットモード、勝率モードそれぞれのバックテストのレポート結果を Myfxbookにインポートしたものの詳細は下記リンクからご覧いただけます。

→ プロフィットモード （2019/9/16～2019/10/10）

→ 勝率モード （2019/9/16～2019/10/10）

 

以上より、･･･と結論付けるには少し早いとは思いまが、現時点での結果を基に述べさせていただくと、どちらのモードもバックテストとフォワードの乖離が少ないことが確認できており、再現性の高さを十分に期待できると考えています。

 

 

【スプレッド耐性について】

Rhino がどの程度のスプレッドに耐えられるか確認してみました。

バックテストの際に設定するスプレッド値を 1.5pips～ 3.0pipsの範囲で段階的に設定し、固定スプレッドでバックテストを実施しました。

 

■プロフィットモード

スプレッド 1.5pips	スプレッド 2.0pips
スプレッド 2.5pips	スプレッド 3.0pips

 

■勝率モード

スプレッド 1.5pips	スプレッド 2.0pips
スプレッド 2.5pips	スプレッド 3.0pips

 

どちらのモードでも、固定スプレッドが 3.0pipsのバックテストでは最終的にマイナスとなり、2.5pipsのバックテストはマイナスにならずとも苦戦している様子が損益グラフに表れています。2.0pipsのバックテストは 1.5pipsに比べてやや勢いが弱い印象ですが、概ね使用可能範囲だと考えます。

以上より、Rhinoの推奨スプレッド上限は 2.0pipsとなります。

 

 

【直近までのバックテストの結果】

月単位で直近（2019/9/30）までの期間をバックテストしてみました。ロットは0.1Lotです。

参考になれば幸いです。

■ プロフィットモード

 

■ 勝率モード

 

 

【さいごに】

Rhino はハイリスク・ハイリターンを追いかける方には少し物足りないロジックかもしれませんが、ローリスク・ミドルリターン以上をお求めの方には可愛がっていただけると思います^^

Rhino が皆様の投資のお役に立てれば幸いに思います。
お気付きの点やご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください^^

今後、 Rhinoについて何かと発信することがあると思いますので、よろしければ私の Twitterアカウントのフォローをお願いいたします。