プロフィットファクター驚異の502 勝率89%の低ドローダウンEA 「BestTarde USDJPY」

「BestTarde USDJPY」は、過去10年間のバックテストをクリアした勝率89%,、PF2.24のハイパフォーマンスEAです。フォワードテストでのプロフィットファクターは驚異の502.00を叩きだしています。


10年バックテスト結果、勝率89%, PF2.24,月間勝率83%,年間勝率100% BestTarde USDJPY
ドル円5分足を使用するデイトレードおよびスキャルピングをトレードスタイルとするEAです。このEAも前回紹介した「nekoboo FX Core2」と同様に上位時間足でのトレンド判定後に押しや戻りを狙う王道的なEAになっています。 「nekoboo FX Core2」と違い基本ロジックはおそらく一つなのではないかと思います。チャンスが来た時にマルチポジションで仕掛けていく破壊力のあるシステムですね。 マルチポジションで同方向に集中して仕掛けるロジックは、10年もバックテストするとドローダウンが大きくなりがちですが、このEAはかなり低く抑えられているようです。 その理由として考えられるのが、勝負の速さ、すなわちポジション保有時間の短さにあるのではないかと思います。 １～2時間（平均83分）以内にトレードが完了することが多いので時間的リスクにより負けることが少なくなっています。テクニカルが効いているうちに勝負を完了させてしまおうという開発者さんの考え方が根底にあるのかなと思われます。

EAの概要説明

バックテスト期間は10年間と長めにとっています。勝率89%,、PF2.24、月間勝率83%、年間勝率100%のハイパフォーマンスEA。ロジックはオーソドックスなトレンド系でエントリーのタイミングは押しと戻りのタイミングを売られ過ぎ、買われ過ぎにより判断して行っています。 EA名：BestTarde USDJPY 通貨ペア：USD/JPY（ドル円） 取引スタイル：デイトレード、スキャルピング 初期証拠金額：10,000.00ドル 最大ポジション：10 最大ロット数：ー 使用時間足：M5（5分足） 最大ストップロス：50pips テイクプロフィット：11pips 両建て：なし 出品タイプ：メタトレーダー4自動売買システム その他ファイルの使用：あり 特記事項：なし

パラメーターについて（カッコ内はデフォルト値）

FLots ：オプティマイズがfalseの時の固定ロット数（0.1） MoneyManage ： 資金管理によるロット数可変にするかどうか（false） RiskRate：リスクを%で設定（2） TakeProfit ：リミット値をpipsで設定（11） StopLoss：ロスカット値をpipsで設定（50） TotalStopLoss：複数のポジションを有し、CloseHour1後の合計の含み損がTotalStopLossを超えている場合強制的にすべてのポジションをクローズ（120） EntryStartHour：エントリのスタート時間を日本時間で設定（5.0） EntryEndHour ：ントリの終了時間を日本時間で設定（8.0） CloseHour1：クローズのロジックの変更時間（15.0） CloseHour2：クローズのロジックの変更時間（2.0） Sensitivity：エントリの感度を調整（1.6） AutoTimeSet :バックテスト時はfalseにセット(false） MaxPos ：最大ポジション数（10） MaxSpead：スプレッドがこの値以上の時はトレードしない(4.0) Slippage：スリッページの設定(3.0) MagicNumber：マジックナンバーの設定（40805102）

バックテスト結果

通貨ペア： USDJPY (USD/JPY) 期間： 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 - 2015.07.29 12:50 (2005.01.07 - 2015.08.03) モデル： 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) テストバー数：777636 モデルティック数：113338560 モデリング品質：89.99% 不整合チャートエラー： 0 初期証拠金：10000.00 スプレッド： 1 総損益：12561.41 総利益：22720.71 総損失： -10159.30 プロフィットファクター：2.24 期待利得：2.42 絶対ドローダウン：109.70 最大ドローダウン： 443.52 (2.42%) 相対ドローダウン： 0.87% (228.45) 総取引数：5182 ショートポジション(勝率%）： 2894 (87.53%) ロングポジション(勝率%） ：2288 (91.78%) 勝率(%)：4633 (89.41%) 負率 (%)： 549 (10.59%) 最大 勝トレード：14.25 負トレード： -63.29 平均 勝トレード：4.90 負トレード： -18.51 最大連勝(金額)： 176 (829.73) 最大連敗(金額)： 12 (-237.67) 最大化連勝(トレード数)： 829.73 (176) 最大化連敗(トレード数)： -352.06 (7) 平均 連勝： 26 連敗： 3

バックテスト結果の分析果

このEAのバックテスト期間は約10年とかなり長期間行っています。10年間のバックテストをクリアしているEAは様々な種類の相場に適応してくれる可能性があるのでかなり期待できそうです。 各年ごとの利益は次の通り。 2005年：842.69 pips 2006年：1494.9 pips 2007年：1066.31 pips 2008年：2060.89 pips 2009年：1980.4 pips 2010年：830.68 pips 2011年：811.8 pips 2012年：708.12 pips 2013年：1215.8 pips 2014年：1029.8 pips 2015年：530.01 pips 合　計：12,571.38 pips 10年間のバックテストでマイナスになっている年はありません。2008年、2009年とボラテリティの高かった年が好成績だったので今のドル円相場にマッチしているEAなのかもしれません。 取引時間帯を見る限りアジアンスキャルパーといってもいいでしょう。Egoist（USDJPY）などと似たような傾向を持っているEAだと思いますが、ロジックの違いからかEgoistが苦手とした最近の相場でにも強そうですね。

フォワードテスト結果

収益：5,010円 収益率（全期間）：3.48% 推奨証拠金：144,096円 勝率：93.33% (14/15) プロフィットファクター：502.00 最大保有ポジション数：3 リスクリターン率：5.27 最大ドローダウン：0.65% (950円) 平均利益：359円 最大利益：1,230円 平均損失：-10円 最大損失：-10円 口座残高：1,005,010円 初期額：1,000,000円