良好な長期フォワードテスト結果が裏付ける「Beatrice-07」の実力
2013年8月のフォワードテストから安定した成績を残しているトレンド系のスイングトレードEAが「Beatrice-07」です。
市場参加者が多いユーロドルのスイングトレードEAということでチャートに追従しやすい通貨ペアだとは思いますが、2年間のフォワードテストをクリアできるEAはそれほど多くないので基本ロジックがしっかりしているということでしょう。
フォワードテストを見て特徴的なのは直近の相場の収益曲線のほうが右肩上がりの角度が急になっているということです。使用しているテクニカル指標にATRを使っていることから、ボラテリティを検知してトレードの判断を調整している可能性が高そうです。動きが小さい時にあまり負けないようにして、動きが大きい時にでっかく稼ごうという戦略なのかもしれないですね。
ユーロドルのスイングトレードEAを作るときに比較的利益を出しやすいストップロスとテイクプロフィットの設定は100pips（ストップロス）、300pips（テイクプロフィット）付近のことが多いのですが、Beatrice-07もそれに近い組み合わせになっています。スキャルピングEAに比べると大きな数値ですが、その分テイクプロフィットも大きくなっています。証拠金と相談しながら売買ロットを調整することはこのEAでは必須事項です。最大4ポジションですので全ポジションがストップロスにかかったとしても涼しい顔でいられるロットがお勧めです。ストップロスにかかって涼しい顔でいられる人はあまりいないと思いますけど(;´∀｀)
このEAで使用しているテクニカル指標は公開されていますが、トレンド系と謳っているだけあってCCIやAccelerator/Deceleratorを使用しているのが印象的です。移動平均線は使用していないのは不思議な感じがしましたが、CCIも使いようによっては移動平均線みたいなものですしね。
ユーロドルが長期のレンジ相場に突入することさえなければこのEAのロジックの有効性は継続しそうです。レンジ相場以外でもチョッピーな相場にはトレンド系EAはついていけないのでそんな時はEAを停止したほうがいいかもしれません。もっともその辺はATRを使用しているので内部ロジックでエントリーを抑制しているかもしれませんが。
このEAの特性を考えるとスキャルピングEAとの組み合わせが良さそうですが、最近スキャルピングEAの調子が落ちてきているんですよね。EGOIST (USDJPY)やBandCross3 EURUSDの調子が上がってくればいいパートナーになりそうなのですが。
EAの概要説明
トレンドが続くと判定すると最大ポジション数まで保有します。
トレンド継続時の大きな利益を狙うため、利益確定値は220pipsです。
ただし、トレンドが続かないと認識した場合などはロジックが早目の利益確定決済を行ないます。
反対に、エントリーと逆方向にレートが進んだ場合は、損切設定値130pipsで決済するよう設計されています。
EA名：Beatrice-07
通貨ペア：EUR/USD（ユーロドル）
取引スタイル：スイングトレード
初期証拠金額：10,000.00ドル
最大ポジション：4
最大ロット数：10
使用時間足：M30（30分足）
最大ストップロス：130
テイクプロフィット：220
両建て：あり
使用しているテクニカル指標：CCI、ATR、Accelerator/Decelerator
出品タイプ：メタトレーダー4自動売買システム
その他ファイルの使用：なし
特記事項：なし
パラメーターについて
Magic=88887
tp=400
sl=130
useTrailingStop=true
TrailingStop=230
Max_position=4
lot=0.1
Comments=”Beatrice”
バックテスト結果
通貨ペア： EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間： 30分足(M30) 2011.01.02 23:30 – 2015.05.29 20:00 (2011.01.01 – 2015.06.01)
モデル： 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数： 55293
モデルティック数： 74120807
モデリング品質： 90.00%
不整合チャートエラー： 0
初期証拠金： 10000.00
スプレッド： 15
総損益： 34041.58
総利益： 80171.99
総損失： -46130.40
プロフィットファクター： 1.74
期待利得： 27.19
絶対ドローダウン： 353.91
最大ドローダウン： 2854.05 (13.64%)
相対ドローダウン： 13.83% (2768.59)
総取引数： 1252
ショートポジション(勝率%）： 616 (54.55%)
ロングポジション(勝率%） ：636 (55.66%)
勝率(%)： 690 (55.11%)
負率 (%)： 562 (44.89%)
最大 勝トレード： 397.89
負トレード： -132.78
平均 勝トレード： 116.19
負トレード： -82.08
最大連勝(金額)： 19 (807.45)
最大連敗(金額)： 20 (-2180.90)
最大連勝(トレード数)： 3173.99 (17)
最大連敗(トレード数)： -2180.90 (20)
平均 連勝： 6 連敗： 5
フォワードテスト結果
収益：11,696.40ドル
収益率：（全期間）196.3%
推奨証拠金：5,959.03ドル
勝率：57.79% (319/552)
プロフィットファクター：1.65
最大保有ポジション数：4
リスクリターン率：6.18
最大ドローダウン：1.48% (1,894.13ドル)
平均利益：93.19ドル
最大利益：399.70ドル
平均損失：-77.39ドル
最大損失：-133.60ドル
口座残高：1,696.40ドル
初期額：10,000.00ドル
written by mmadvt
