ユーロドルの変り種EA　「長期安定EA　EUR/USD PF1.26」レビュー

ギリシャ問題で揺れるユーロですが、長期のバックテストをクリアしたEAは現在どのような状況になっているのでしょうか。 今回検証してみたのは、2002年1月1日から2015年4月14日という長期のバックテストをクリアしているユーロドル用のスキャルピングEAです。
長期的に負けにくいEA
長期安定EA　EUR/USD PF1.26
このEAの特徴として面白いなと思ったのは売りエントリーと買いエントリーの時間帯が別々に設定されれていることです。 買いエントリー 1:00 18:00 売りエントリー 23:00 0:00 1:00 売りエントリーの23時から1時（GMT＋３）という時間帯はアジアンスキャルパーでは一般的な数値なのですが、買いエントリーの1時と18時という時間はあまりお目にかかりません。ユーロドルの癖を見抜いた上で開発したのか、最適化の中で偶然発見した法則なのかは定かではありませんが、柔軟な発想力を持っていないとなかなか思い付かない戦略だと思います。 さっそくバックテストをしてみました。

初期証拠金 ：10000.00 スプレッド ：10 総損益 ：12603.80 総利益 ：95276.50 総損失 ：-82672.70 プロフィットファクター ：1.15 期待利得 ：1.30 絶対ドローダウン ：3.00 最大ドローダウン ：1622.90 (7.23%) 相対ドローダウン ：7.23% (1622.90) 総取引数 ：9720 ショートポジション(勝率%）： 6018 (85.69%) ロングポジション(勝率%）： 3702 (77.88%) 勝率(%) ：8040 (82.72%) 負率 (%) ：1680 (17.28%) 最大 勝トレード ：200.00 負トレード ：-192.10 平均 勝トレード ：11.85 負トレード ：-49.21 最大連勝(金額) ：41 (509.50) 最大連敗(金額) ：6 (-300.60) 平均連勝 ：7 平均連敗 ：1 バックテスト結果を見るとなかなか立派な成績です。勝率は82.72%と高いので精神衛生的にも使いやすいEAと言えるでしょう。 勝率82.72%は高勝率なのですが、ロングとショートの勝率を比較するとショートの勝率のほうがかなり高くなっています。気になったのでロングとショートを別々にバックテストしてみました。 すると驚きの結果が浮かび上がってきました(@_@。 まずはショートだけのバックテスト結果です。

次にロングだけのバックテスト結果です。

衝撃の結果に思わず愕然としてしまいました。なんとロングだけだとマイナスになってしまいます。ショートエントリーのみで運用したほうがこのEAは成績がいいことになっちゃうんですね。 続いてロングエントリーのみで時間帯を23時と0時に設定してみます。

資産曲線のカーブの傾向は似ていますがこちらのほうが成績がいいようです。 この時間帯設定でロングとショート両方でエントリーさせてみます。

この設定だとオリジナルの成績を軽く超えてしまうようです。いったい何のために買いエントリーの時間帯設定を1:00と18:00に設定しているのか全く理解に苦しむのですが、直近のフォワードでは結果を残しているんですよね^^;

アジアンスキャルパーだと考えればロング、ショートとも23時から1時までの時間設定が妥当なのではないかと思うのですけどね。 あともう一点気になることが。 ストップロスがステルスモードで発動するらしく、ストップロス注文（逆指値）としてサーバーに送られるわけではないという点です。完璧なVPSを使用していて絶対フリーズしたり、通信不良が起きない環境を持っていればいいのですが、私のように自宅PCでEAを走らせている人には気になるポイントなのではないかと思います。 いくつか改良してほしい部分はありますが、ユーロドルのEAとしては長期的に通用しそうなポテンシャルは秘めているのではないかと感じました。