MT4知識編 甘く見るな最適化 遺伝的アルゴリズムに潜む罠
NHKで面白い番組をやっていました。
システムトレーダーとして知っておきたい知識です。
最適化結果を100％信じると危険かもしれません！
サイエンスZERO 「ついに出た！？夢の”量子コンピューター”」
・最適化とは
あらゆる組み合わせパターンの中から一番良い組み合わせを探し出す作業です。
地味な単純作業です。
・巡回セールスマン問題
組み合わせ数が膨大すぎて「厳密に」結果を求めるとなると、現在のPC処理能力では人間の寿命が来る問題。
分かりやすい説明がありましたのでコチラを読んでみてください。
・時間がかかる
遺伝的アルゴリズムを使用しても最適化1回で560時間とかザラです。
途中MT4やPCが落ちるとアウトですｗｗ
・遺伝的アルゴリズム使用すると偏った結果が出やすい
番組中で話が出ますが、谷にハマりやすくなる。
総当りで検証し一番効率の良い組み合わせを抽出できれば理想。
しかし総当りでは時間が掛かりすぎて結果が出るまでに自分の寿命が来る。
従って余分と思われる組み合わせを省く遺伝的アルゴリズムを利用し最適化の時間短縮をするしかない。
現状、最適化には「その人のセンスが必要不可欠」
全ての組み合わせを確認する「総当たり」での結果が一番信頼できます。
が、量子コンピューターが無い現在では時間がかかり現実的ではありません。
遺伝的アルゴリズムに頼らざる負えない以上、
「最適化結果が間違っている可能性は十分にある」
と認識しておくべきでしょう。
また遺伝的アルゴリズムを使用するといっても、
パタメータ数や組み合わせ数が多いとMT4の最適化処理能力を越えてしまい最適化スタートできなくなります。
初期設定の時点で「人のセンスで条件を絞る」必要があるのです。
その条件の絞り方で最適化結果が変わってくるので難しいんですね。
私は「スーパーコンピュータを使ってEA最適化したい！」とか思ってましたが
量子コンピューターが無いと厳密には無理なんだと分かりました(^_^;)
MT4での最適化は誰でも簡単にできます。
簡単だけど奥が深いので皆さんも研究してみてください。
