損切りの方法は、そもそものポジションによる、ということ。

調整色が強まっている１２月中旬です。

今日のテーマは


損切り


です。

今まであまりテーマにしていませんでしたね。



さて、皆さんは　損切り　をどのようにおこなっていますか?


私の損切りは、基本的に、エントリーした段階で設定しています。

それで、建て玉が順向して、思った方向に行っている場合、少しずつその幅を下に下げていきます。

最終的には、建値を超えて、プラス段階になっていったら、そのまま追いかけていくトレイリングに変わります。

面白くない、と思うかもしれませんが、あまりよく考えて設定していない方は

非常に重要なことですから、よく読んで頂ければと思います。


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損切り幅をどのように考えるのか

これは、トレードの６０パーセント以上を占めるくらい重要事項です。
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このことをきちんと理解していないと、

いわゆる

「仕掛け」

のことを「手法」だと思っている方も多いでしょう。

これは、間違いです。



なぜか。


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私も含め、みなさんの手持ち資金は「限りがあります」
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そして、トレードでは、必ず「負け」がありますね。


ですから、

９９回　１０円ずつ勝ちをとって、
１回１万円負けたら

勝率９９パーセントでも大敗です。

また、こんな言い方もあります。


同じ値幅で利食い損切りをするとした場合
１枚のトレードで10勝しても
5枚のトレードで３敗したら
これも大敗です。


つまり、勝率というのは、高ければいいものではなく

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ある一定水準以上は欲しい
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という程度のものです。

ここまではお分かりのことでしょう。


ちょっとみなさんのこのところのトレードをみて、

「損切り幅と利食い幅の割合はどのくらいになっていますか?」


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エントリーするときに、損切りを設定しておく

と書きましたが、ここではいくつかの設定が考えられますね。

簡単に言うと

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①値幅による損切り

②テクニカル的な損切り

③時間的な損切り

④比率による損切り

⑤心理的な損切り

など
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もっとあるでしょうが、まずはこのくらいを認識する必要はありそうです。

値幅による損切りは、
「-30pips逆に行ったら切る」
というようなものですね

これ、実はあまりよくないです。


テクニカル的な損切りは、
「MAがデッドクロスしたら」
とか
「RSIが買われ過ぎまで行ったら」
とか
「節目があるからその2pips先で」
とか
いろんなことがあるでしょう。

高値超えたとか、安値割ったとかね。
これ、私も使います。

時間的な損切り
は２タイプ有り

波動論的にみて、
ここらへんで反発なり反転の動きが出るはずだ
とか
日本、欧州、ニューヨークなどの市場のオープンやクローズ
という時間的な枠でトレードする場合

それと、単に自分のトレード時間内でポジションを閉じる
という場合ですね。

これも例えば年末とか、夏休み前とか、そういう時にはポジションを閉じてくるファンドなども多いわけです。


比率での損切りは、
株などで買った値の〇バーセント安まできたら切るとかですね。

つまり１５０００円の3パーセントと500円の３パーセントは値が違いますね。

それと同時に、自己資金の何パーセントにあたる損失なのか
ということを意識した損切り

これは重要です。


そして最後、

心理的な損切りは、
これ以上の含み損には耐えられない、、、とか
そう言うやつです。

まあ一般には良くないですね。


大事なことを言えば、

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そもそも、
１回のトレードでの損失金額はいくらまで許容できるのですか?
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ということです。


よくあるのは

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ブレイクした!!
大玉投入!!

というのは、
言葉をわるくいえばアホです。

よく言えば、
浅はか　の称号を差し上げます
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ブレイクでもだましはあります。

そのダマシに、もしも遭遇した時に、どのくらいの損失を想定しているのですか?

ということですね。


仮に
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ブレイクしたレンジの反対ラインまで耐えます!!

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というのであれば、

そこまで行った時の損失はいくらですか。



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大事なことは

この逆算です。

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一回のトレードで損失として許容できる額は、いくらなのか
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という前提があり


そのトレードで切る位置までの幅を見ます。


すると、ポジション数はいくつまで耐えられるのか

という建て玉数の厳選になります。


つまり、損切り幅によって、建て玉の数は変わります。


テクニカルで切る場合も同様で、このくらい損切り幅があるんだったら、、、と負けた時の損失幅から建て玉の大きさを考えます。


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それと同時に見なければならない

超大切ことは

想定される利益幅です。

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先ほど、


損切り幅と、利益幅がどのくらいの比率ですか??

とお話しました。


「ブレイクした!!!エントリー!!!利食い利食い!!!」

とやってしまうと、

損切りだけはいつも満額

利幅は小さい

という現象が起きてきます。

仮に勝率が６割以上であっても、こうしたトレード計画では資金はいずれ底をつきます。

当たり前ですね。


勝率５割で
１００円負け
と
５０円勝ち
を１００回の勝負を繰り返した場合
損失
100×５０=　5000

利益
50×50=　　2500

損益　-2500

です。

仮に勝率が６割でも

負け
100×40　=　4000

勝ち
50×60　=　3000

これでも-１０００円です


つまり、チキン利食いがいかにまずいか。
そして、損切りを考えないことがいかにまずいか

ということもわかるはずです。


それと同時に、許容損失幅に応じたポジションメイクです。


また、一方で損切りを頻繁に行いすぎても負けます。

つまり損切り幅が浅過ぎる場合、ですね。

100pipsを狙って10pipsではちょっとむずかしい。

ではどうしたらよいのか

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具体的な解決法は、先ほどの損切りの中でどの方法を取るのか、ということになるのですが、

私が使っているのが、よくツイートしている平均値幅です。

平均値幅なんて、ただの算術平均でしょ?

という方もいるかもしれません。


一例を示しますと、


例えば、１５分足でのトレードをしているとしましょう。

今のドル円１５分足のATRの10期間の数値は、０.１５３です。

つまり

１５分足のここ１０本の平均の値幅は　１本辺り16pipsくらいだ

という意味ですね。

つまり、次の足でも16pipsくらい動く可能性はけっこう高いですね。

それが上か下かは、わかりません。

でもこの16pips幅に損切り幅を置くとすると、

すぐ引っかかる可能性がある

ということがわかります。

では、それよりは広くしないといけない。

すると、平均値の２倍から３倍くらいの位置に置いた場合、

１５分足のノイズ的な値動きで刈られる、というよりは、ほんとに逆行して刈られたんだな、ということになりますね。

仕掛けからうまくいかなかったポジションをわざわざもって置くことはないでしょう。

仕掛けが間違いだった、ということで、これは受け入れるべき負けです。

では、仮に平均値幅の３倍とした場合、

１６×3ですから、

４２pips逆の位置に最初のストップを置くことになります。

広すぎる!!

と思った方は、想定しているポジションが大きすぎませんか?

もしかすると１つしかエントリーできない、という場合もあるかもしれませんね。

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さて、ここからです。
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もし、

42pipsの損失を受容するとして、利益が１対１以下の場合

このトレード計画はただのポジポジです。

偶然勝てばいいですが、負ける確率だってあるわけですから。

つまり、最初の利益指値は４２pipsの１．５倍から３倍くらいの位置を想定してください。

そこまで行きそうですか。

そんなもんなの???

と思われるかもしれませんが、わたしは、、そんなもんです。


つまりこのトレードのリスクリワードは
損失42pips
に対して　
利益42pips以上
ではじめて　
想定リスク１　対　想定利益１
なんだと考えなければ、次からのトレードも曖昧な想定になってしまうでしょう。


それと、お忘れのないように言っておくと


利益が出てきた時に、そのままのストップ位置ではなく、利益を追いかけてください。

いわゆるトレイリングストップです。

つまり、絶対４２pips以上を取らなかったら、負けたほうがいい、ということではありません。

可能な限り伸ばせるものは伸ばす、ということです。

この方法もいろいろですが、

このことはまた次の記事としましょう。


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言うまでもなく、ここにお示ししたのはわたしの個人的な例です。

いろいろな書籍を読んだり、トレードをやったり考えたりしている中でのことです。

みなさんが、それぞれのトレードの中で、自分なりのストップ方法を見つけられるのが一番かなと思います。



荒れる相場のなかですが、お役に立つようでしたら幸いです。

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年末年始も通常通りお届け予定です
地味に役立つトンボメルマガ。私に月一杯のビール、年１冊の書籍代をプリーズヽ(´▽｀)
さまざまな情報を噛み砕いてお伝えします。
http://www.mag2.com/m/0001622674.html
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