ヒストリカルデータの真実：ヒストリカルデータの出来高について考えてみたいと思います

前回の投稿からかなり時間が空いてしまいましたが、ヒストリカルデータの真実の続編です。
今回は、ヒストリカルデータの出来高について考えてみたいと思います。

最新のヒストリカルデータと古いデータを比較すると、古いデータは出来高の数値が少ないことがよくありますが、果たしてバックテストにどのような影響を及ぼすのでしょうか？

まず、出来高が1の場合です。

出来高が1の場合は、MT4は始値、安値、高値、終値の四本値を使ってバックテストを行います。

次に出来高が10の場合です。

先ほどと同じように四本値でバックテストを行いますが、違うのは、高値と安値を超えない範囲で仮想レートが生成されていることです。この場合、10個の仮想レートが生成されバックテストに利用されますが、生成されるデータはヒストリカルデータに存在しません。

ではこの違いがバックテストにどのような影響を及ぼすのでしょうか？
結論から言いますと、信憑性は全く変わりません。

足確定時に売買を行うEAでは、四本値のみを使用するため、途中の値は全く利用しません。
問題となるのは足が未確定でも売買を行うEAですが、話が少し厄介です。
足が未確定でも売買を行うEAの場合は、四本値だけでなく途中の値も使用しますが、使う値はMT4が生成した仮想レートに過ぎません。
ですので、足が未確定でも売買を行うEAでは出来高が1でも100でも信憑性という点では同じです。
（信憑性という点では同じですが、実際のレートが四本値のみということはあり得ませんので、出来高が多いほうが実際の結果に近いと言えます。話が厄介というのはこういうことです。）

 

 

 

written by huroji