金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1960号/加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 012-02323
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「強制清算されない」トラップ系トレード

019063少々強気の表題にしてみました。

トラップ系トレードは放っておいても利益を得られる点が魅力ですが、相場の急落時には強制清算されて損してしまうリスクがあります。

そこで、何が何でも強制清算だけは避けたい!という場合の設定方法を考えてみます。
  どうやれば、強制清算されないで済むのでしょうか。 答えは簡単。「為替レートが0.00になっても耐える保証金を準備する」これです。 では、実際に必要な保証金や期待できる利益率などを計算しましょう。 たとえば、設定は以下の通りです。 通貨ペア : NZD/CHF 取引数量 : トラップ一つにつき1,000通貨 開始レート : 0.7500 トラップ幅 : 500 pips(トラップは0.0500~0.7500まで15本) 利益幅 : 500pips 必要保証金 : 6,240 スイスフラン 500pipsという大きな幅ですが、この設定ならば強制清算はありませんし、どれだけ為替レートが下落しても利益を得る機会があります。 では、1年間にどれだけの利益を見込めるでしょうか。バックテストの結果は以下の通りです。 この利益に、スワップポイントを追加することになります。  年 利益 利益率 2009年 150CHF 2.4% 2010年  50CHF 0.8% 2011年 150CHF 2.4% 2012年 100CHF 1.6% 2013年  50CHF 0.8% 強制清算リスクがなくなるのと引き換えに、利益率が低くなりました。どうかなあ・・・という数字ですが、強制清算リスクがゼロならばこれでも構わない、という方がいらっしゃるかもしれません。 他の通貨ペアでも計算してみましょう。価格変動率がとても大きい代表格のZAR/JPYです。 通貨ペア : ZAR/JPY 取引数量 : トラップ一つにつき10,000通貨 開始レート : 12.00 トラップ幅 : 100 pips(トラップは1.00~12.00まで12本) 利益幅 : 100pips 必要保証金 : 811,200円 そして、利益の額は以下の通りです。  年 利益 利益率 2009年 50,000円 6.2% 2010年 10,000円 1.2% 2011年 10,000円 1.2% 2012年 30,000円 3.7% 2013年 10,000円 1.2% NZD/CHFよりは利益率が高くなりました。南アフリカという国そのものに対するリスクを反映した利益率だと思います。リーマンショック級の危機がもう一度着たら、ZAR/JPYの相場自体がなくなるかも知れませんし。 (→ 「トラリピしたい通貨ペアの条件」の4.) こうしてみると、強制清算リスクをゼロにするトラップ系トレードは、安心感はあるかも知れませんが利益水準は満足できないという、ごく普通の結果となりました。
written by chun