ライター：ねこトレーダー
2012年にFXデビュー。その後成績は緩やかな下降トレンド・・・そして2015年、何とか生涯損益がプラスに！専業を夢見る短期中心のテクニカルトレーダーです
ブログ：おいでよ！FXトレーダーの杜

ボリバン３σ＝宇宙人に誘拐される確率

皆様こんにちは、ねこトレーダーです。(´・ω・｀)ﾔｧ

前回はどれ程私がアホかという話・・・では無くて、私がどんなトレーダーか、そしてボリンジャーバンドのざっくりとした説明をさせて頂きました。

過去の記事はブログにリンクを張っておくので、宜しければ遊びに来てください。

さて、今回は更に1歩踏み込んで、

ボリンジャーバンド最大の特徴である、センターラインの上下にあるσラインにはこんな性質があるという事を前回書きました。

ボリンジャーバンドの性質

• センターライン±σラインには→68.2%の確率でレートが収まる
• センターライン±2σラインには→95.4%の確率でレートが収まる
• センターライン±3σラインには→99.7%の確率でレートが収まる

数字が出たとたんにややこしくなりますね。(；・∀・)ﾀﾗｰ

ですが、別に数字が重要な訳ではありません。

分かりやすい様に言い換えると、

• ±σラインは→1/3くらいで突破されるので、まぁ頻繁に出たり入ったりするでしょう。
• ±2σライン突破となると、→「おや、ちょっと珍しいんでないかい？」程度で、これはガリガリ君の当たりが出る確率とほぼ同じです。 しかし、
• ±3σライン突破ともなると、→「てーへんだ！てーへんだ！」と大騒ぎになる程度で、 これは宇宙人に誘拐された経験がある人とほぼ同じだそうです・・・。Σ(ﾟДﾟ；ﾏｼﾞﾃﾞ!?

±2σ,±3σからの逆張りは有効か？

ここで、あるひとつの有名なトレード手法が浮かんできます。

滅多に突破されない±2σや±3σラインが万が一にも突破された場合、そのかなり異常な状態から平均値への回帰を想定した逆張りの手法、

『+2σ,+3σとレートがクロスした場合に、センターラインまたは-σを利確リミットとしてショートで仕掛ける』

というものです。(-2σ,-3σからのロングも然り)

  ここで、先日も出したドル円1時間足のチャートを見てみましょう。

ドル円1時間足

そして、実際に逆張りが有効なのかを検証してみます。   


トレード手法 

• ±2σ(±3σ)クロス+足確定でのエントリー
• 利確はセンターライン、損切りはエントリーした足の高値上抜け(安値下抜け)

±2σのクロスで利確できそうなのが□で囲った3か所でしょうか。

□以外にクロスした場所もありますが、そのまま順行し損切りとなっていたでしょう。

±3σのクロスは○で囲った3か所ですが、その後間もなく直近高値(安値)を超えてしまっているので、全て損切りという結果になったと思われます。

なんだかあまりエッジが無いようにも思えますね・・・。(´・ω・)ｼｮﾎﾞｰﾝ

そして、もう１つどうしてもお伝えしたい重要な事は、±3σのクロスが3回もある・・・

・・・どんだけの人が宇宙人にさらわれとるんじゃい！

と、突っ込みを入れざるを得ない状況だという事です。

ぱっと抽出したチャートでも、±2σはおろか±3σとのクロスも頻繁に見て取れます。

0.3%の確率が頻発する理由は？

99.7%を突破、要は0.3%の確率が何故こうも頻発するのか？  

これにはボリンジャーバンドのある落とし穴が関係しているのです。

さて、巷で有名なボリンジャーバンドの逆張りは本当にエッジがあるのか、本当に±3σの中に99.7%のレートが収まるのか、少々疑問が残る結果となりました。

次回はその疑問に関して影響していると思われる

• ボリンジャーバンドの落とし穴と
• もう１つの性質

について考察したいと思います。

それでは皆様、今日も爆益を！(σ・∀・)σｹﾞｯﾂ!!

次回に続く・・☆彡

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2012年にFXデビュー。その後成績は緩やかな下降トレンド・・・そして2015年、何とか生涯損益がプラスに！専業を夢見る短期中心のテクニカルトレーダーです
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