EA_Richthofen(リヒトホーフェン)を使ってできるライントレードについて具体的な戦略をご紹介
EA_Richthofen(リヒトホーフェン)を使ってできるライントレードについて具体的な戦略をご紹介したいと思います。
5月2日まで使える【EA_Richthofen】の無料試用版がこちらからダウンロードできます。
http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=5340
今回ご紹介するのは、【EA_Richthofen】、【EA_Richthofen_Kette】のどちらでもできる王道的な手法です。
誰でも知ってる手法ですが、勝手な仮定を基にした戦略よりは有効だと思っています。詳しく説明したいと思います。
そもそも【EA_Richthofen】はご紹介するようなライントレードを行う際に新規建玉やポジションサイズやリミット、ストップ位置の設定を自動で可能にする為に作成したEAです。
短期のライントレードでもアラームを設定したり、チャートに張り付いたり、電卓で計算し手動設定したりなどの必要がないのが大きな強みです。
トレードの前にパラメータを下記のようにしておきます。【EA_Richthofen】、【EA_Richthofen_Kette】どちらにも言える設定です。
・リスクのパラメータ…2%以下
・プロフィットレートのパラメータ…1.0
・終値のブレイクでのエントリー。
使うのはEUR、GBP、AUDのドルストレート3通貨の4時間足、1時間足、15分足、5分足です。
全ての足を常に見てトレードするわけではなくてそれぞれ役割があります。実際にどう判断するかは後ほど説明します。
・4時間足、1時間足…ラインを引き、エントリー方向を決めるのに使用します。
・15分、5分足…実際のエントリーはこれらの足で行います。
建玉には5分足、15分足を使いますがこれらの足でプロフィットレート1.0でエントリーすると大体リミット、ストップが15～20Pips前後のトレードになることが多いです。
EA_Richthofenは20Pipsの値幅が大体2%になるようにエントリーすることになります。
パラメータまで指定しているのには理由があります。
よく相場が上がるか下がるかは1/2と言った言葉を目にしますが、単純な勝率は1/2ではありません。
私は数学に詳しくないので恐縮なのですが、上記の例でスプレッドが2Pipとするのであれば単純な勝率は47.6％程度だと思います。
四捨五入すると五割なのですが実際には資金は減り続けることになります。
次に、リスクの部分です。
EA_Richthofenでは複利投資をする事が出来ます。複利を使ってトレード回数を重ねた場合の利益は単利でたまにポジションを増やす場合とは桁違いの伸びがあります。
その反面、勝率50％でも資金が減るという部分もあります。
例1、10000ドルで200ドルを賭けて1勝後に1敗の場合。(単利)
1勝…10200ドル 1敗…10000ドル
例2、10000ドルで2％を賭けて1勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…10200ドル 1敗…9996ドル
例3、10000ドルで5％を賭けて1勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…10500ドル 1敗…9975ドル
リスクの設定を上げれば上げるほど1勝1敗時の資金の減りが大きくなります。
上記の例にプロフィットレートのパラメータを組み合わせてみます。小数点以下は切り捨てしています。
プロフィットレートのパラメータ…1.0の場合の2勝後に1敗。(勝率47.6%)
例1、10000ドルで200ドルを賭けて2勝後に1敗の場合。(単利)
1勝…10200ドル 2勝…10400ドル 1敗…10200ドル
例2、10000ドルで2％を賭けて2勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…10200ドル 2勝…10404ドル 1敗…10195ドル
例3、10000ドルで5％を賭けて2勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…10500ドル 2勝…11025ドル 1敗…10473ドル
プロフィットレートのパラメータ…2.0の場合の1勝後に1敗。(勝率32.2％)
例1、10000ドルで200ドルを賭けて1勝後に1敗の場合。(単利)
1勝…10400ドル 1敗…10200ドル
例2、10000ドルで2％を賭けて1勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…10400ドル 1敗…10192ドル
例3、10000ドルで5％を賭けて1勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…11000ドル 1敗…10450ドル
当たり前ですが複利の場合は単純な足し算ではないことが分かります。
ラインブレイクでのエントリーで毎回2.0分の勢いがあるかと言うと疑問です。大きく上がったり下がったりする前に一度戻す時も多いです。また、建玉の保有時間が長くなりトレード回数も減ります。
直近のチャートを見てプロフィットレートを高くしても良かったと思う場面がきますが、まずは利益：損失1：1が基本であることを理解して下さい。
レジスタンスやサポートがあれば1.0に到達する前でも決済します。
長くなりましたがラインのブレイクで複利を含めたバランスを勝ちに傾けたいので、リスクが高くてもプロフィットレートが高くてもそれが難しくなっていくことを理解して欲しかったのです。
それではトレードルールについて説明します。
チャートは二枚。4時間、1時間足の方向確認用と15分、5分足のエントリー用です。
まず方向確認用のチャートにラインを引きます。ラインはトレンドラインとそのチャネルラインです。直近で壁になっている水平線があればそこにも引きます。
まずは4時間足にラインを引きますが4時間足のラインはどちらかと言うと方向を確認する為より値幅を知るために使います。
EURUSDであれば下記のような感じです。
次に1時間足にラインを引きます。時間軸を変えるとラインのずれが起きますので1時間足でもラインが引けるのであれば引き直します。
あとは1時間足だけを見ます。
ではエントリーのタイミングです。チャートは下げているので売りの場合で説明します。
1時間足のサポートラインをブレイクした後に、5分足、15分足で三点以上が結べるサポートラインが引ければ一度だけ売りラインを設置。
1時間足のレジスタンスラインに到達した時にレジスタンスラインで反発していて5分足、15分足で三点以上が結べるサポートラインが引ければ一度だけ売りラインを設置。
※チャネルラインは二点の安値(直近の最安値と直近の安値)が確定すれば、目立つ高値に合わせて引いておきます。実際に上ヒゲを残して反発した場合のみ使用します。)
※水平線は値幅を知るのみに使用しエントリーの判断には1時間足のトレンドラインのみ使用します。
※もし三点以上が結べるサポートラインが無くてもMAが強く意識されている場合は同化のパラメータでMAブレイクに移行します。
基本は上記の二つです。
要は1時間足でブレイクや反発があった後に小さい足でのブレイクがあればエントリーすると言う単純な手法です。
過去のチャートになって申し訳ないのですが何処でエントリーできたのか見ていきます。
矢印の部分です。週末でしたので1番左は入りにくかったかもしれません。ブレイクした後の安値も窓を開けて抜けてきたのでこれは週明けのエントリーでも良かったです。
2番目のラインは動きが小さくて入りにくい位置でしたが2番目のラインが引けていれば3番目のラインは入りやすかったはずです。
エントリーするのはこのうちの一回です。
矢印の部分です。二本のラインの他にMAのブレイクでもエントリーできました。1時間足のサポートライン手前にリミットラインを設定しておきます。
矢印の部分です。横長の画像で分かりにくいのですがサポートラインがレジスタンスに変わったのを確認できましたので入りやすい位置でした。
私の使っている業者ではここは週末クローズ前に決済できました。チャートでは示しませんが同じ期間でAUDUSDもエントリーできたのですがこちらは週明けですがサポートラインで決済できています。
最後は本日のEURUSDです。
とてもシンプルなルールですがこういった手法の方が相場に左右されにくいです。1度エントリーすれば次のブレイク、反発までエントリーしないのも強みです。
是非GBPUSD、AUDUSDもチェックしてみて下さい。
5分足か15分足の判断は主観ですがチャートが綺麗に見える方、ラインが引きやすい方を選びます。
基本は15分足で短期トレンドの角度がきつい時やラインが引ける時は5分足も見ます。ラインが5分足でもしっかり引けるようなら5分足でエントリーしてます。
こういった手法でも5連敗することもあります。でも勝つ時は10連勝もあります。
完璧なエントリーだと思った時に負けるというのも良くあることなので勝率は6割弱程度を目標に最初に説明したパラメータを負けやすい方向に傾けてはいけません。
今回はここまでです。最後までご覧頂き有難うございました。
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http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=5340
【EA_Richthofen】
http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=5085
YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=cEK1PifYJtg
【EA_Richthofen_Kette】
http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=5213
written by ローグ
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誰でも知ってる手法ですが、勝手な仮定を基にした戦略よりは有効だと思っています。詳しく説明したいと思います。
そもそも【EA_Richthofen】はご紹介するようなライントレードを行う際に新規建玉やポジションサイズやリミット、ストップ位置の設定を自動で可能にする為に作成したEAです。
短期のライントレードでもアラームを設定したり、チャートに張り付いたり、電卓で計算し手動設定したりなどの必要がないのが大きな強みです。
トレードの前にパラメータを下記のようにしておきます。【EA_Richthofen】、【EA_Richthofen_Kette】どちらにも言える設定です。
・リスクのパラメータ…2%以下
・プロフィットレートのパラメータ…1.0
・終値のブレイクでのエントリー。
使うのはEUR、GBP、AUDのドルストレート3通貨の4時間足、1時間足、15分足、5分足です。
全ての足を常に見てトレードするわけではなくてそれぞれ役割があります。実際にどう判断するかは後ほど説明します。
・4時間足、1時間足…ラインを引き、エントリー方向を決めるのに使用します。
・15分、5分足…実際のエントリーはこれらの足で行います。
建玉には5分足、15分足を使いますがこれらの足でプロフィットレート1.0でエントリーすると大体リミット、ストップが15～20Pips前後のトレードになることが多いです。
EA_Richthofenは20Pipsの値幅が大体2%になるようにエントリーすることになります。
パラメータまで指定しているのには理由があります。
よく相場が上がるか下がるかは1/2と言った言葉を目にしますが、単純な勝率は1/2ではありません。
私は数学に詳しくないので恐縮なのですが、上記の例でスプレッドが2Pipとするのであれば単純な勝率は47.6％程度だと思います。
四捨五入すると五割なのですが実際には資金は減り続けることになります。
次に、リスクの部分です。
EA_Richthofenでは複利投資をする事が出来ます。複利を使ってトレード回数を重ねた場合の利益は単利でたまにポジションを増やす場合とは桁違いの伸びがあります。
その反面、勝率50％でも資金が減るという部分もあります。
例1、10000ドルで200ドルを賭けて1勝後に1敗の場合。(単利)
1勝…10200ドル 1敗…10000ドル
例2、10000ドルで2％を賭けて1勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…10200ドル 1敗…9996ドル
例3、10000ドルで5％を賭けて1勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…10500ドル 1敗…9975ドル
リスクの設定を上げれば上げるほど1勝1敗時の資金の減りが大きくなります。
上記の例にプロフィットレートのパラメータを組み合わせてみます。小数点以下は切り捨てしています。
プロフィットレートのパラメータ…1.0の場合の2勝後に1敗。(勝率47.6%)
例1、10000ドルで200ドルを賭けて2勝後に1敗の場合。(単利)
1勝…10200ドル 2勝…10400ドル 1敗…10200ドル
例2、10000ドルで2％を賭けて2勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…10200ドル 2勝…10404ドル 1敗…10195ドル
例3、10000ドルで5％を賭けて2勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…10500ドル 2勝…11025ドル 1敗…10473ドル
プロフィットレートのパラメータ…2.0の場合の1勝後に1敗。(勝率32.2％)
例1、10000ドルで200ドルを賭けて1勝後に1敗の場合。(単利)
1勝…10400ドル 1敗…10200ドル
例2、10000ドルで2％を賭けて1勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…10400ドル 1敗…10192ドル
例3、10000ドルで5％を賭けて1勝後に1敗の場合。(複利)
1勝…11000ドル 1敗…10450ドル
当たり前ですが複利の場合は単純な足し算ではないことが分かります。
ラインブレイクでのエントリーで毎回2.0分の勢いがあるかと言うと疑問です。大きく上がったり下がったりする前に一度戻す時も多いです。また、建玉の保有時間が長くなりトレード回数も減ります。
直近のチャートを見てプロフィットレートを高くしても良かったと思う場面がきますが、まずは利益：損失1：1が基本であることを理解して下さい。
レジスタンスやサポートがあれば1.0に到達する前でも決済します。
長くなりましたがラインのブレイクで複利を含めたバランスを勝ちに傾けたいので、リスクが高くてもプロフィットレートが高くてもそれが難しくなっていくことを理解して欲しかったのです。
それではトレードルールについて説明します。
チャートは二枚。4時間、1時間足の方向確認用と15分、5分足のエントリー用です。
まず方向確認用のチャートにラインを引きます。ラインはトレンドラインとそのチャネルラインです。直近で壁になっている水平線があればそこにも引きます。
まずは4時間足にラインを引きますが4時間足のラインはどちらかと言うと方向を確認する為より値幅を知るために使います。
EURUSDであれば下記のような感じです。
次に1時間足にラインを引きます。時間軸を変えるとラインのずれが起きますので1時間足でもラインが引けるのであれば引き直します。
あとは1時間足だけを見ます。
ではエントリーのタイミングです。チャートは下げているので売りの場合で説明します。
1時間足のサポートラインをブレイクした後に、5分足、15分足で三点以上が結べるサポートラインが引ければ一度だけ売りラインを設置。
1時間足のレジスタンスラインに到達した時にレジスタンスラインで反発していて5分足、15分足で三点以上が結べるサポートラインが引ければ一度だけ売りラインを設置。
※チャネルラインは二点の安値(直近の最安値と直近の安値)が確定すれば、目立つ高値に合わせて引いておきます。実際に上ヒゲを残して反発した場合のみ使用します。)
※水平線は値幅を知るのみに使用しエントリーの判断には1時間足のトレンドラインのみ使用します。
※もし三点以上が結べるサポートラインが無くてもMAが強く意識されている場合は同化のパラメータでMAブレイクに移行します。
基本は上記の二つです。
要は1時間足でブレイクや反発があった後に小さい足でのブレイクがあればエントリーすると言う単純な手法です。
過去のチャートになって申し訳ないのですが何処でエントリーできたのか見ていきます。
矢印の部分です。週末でしたので1番左は入りにくかったかもしれません。ブレイクした後の安値も窓を開けて抜けてきたのでこれは週明けのエントリーでも良かったです。
2番目のラインは動きが小さくて入りにくい位置でしたが2番目のラインが引けていれば3番目のラインは入りやすかったはずです。
エントリーするのはこのうちの一回です。
矢印の部分です。二本のラインの他にMAのブレイクでもエントリーできました。1時間足のサポートライン手前にリミットラインを設定しておきます。
矢印の部分です。横長の画像で分かりにくいのですがサポートラインがレジスタンスに変わったのを確認できましたので入りやすい位置でした。
私の使っている業者ではここは週末クローズ前に決済できました。チャートでは示しませんが同じ期間でAUDUSDもエントリーできたのですがこちらは週明けですがサポートラインで決済できています。
最後は本日のEURUSDです。
とてもシンプルなルールですがこういった手法の方が相場に左右されにくいです。1度エントリーすれば次のブレイク、反発までエントリーしないのも強みです。
是非GBPUSD、AUDUSDもチェックしてみて下さい。
5分足か15分足の判断は主観ですがチャートが綺麗に見える方、ラインが引きやすい方を選びます。
基本は15分足で短期トレンドの角度がきつい時やラインが引ける時は5分足も見ます。ラインが5分足でもしっかり引けるようなら5分足でエントリーしてます。
こういった手法でも5連敗することもあります。でも勝つ時は10連勝もあります。
完璧なエントリーだと思った時に負けるというのも良くあることなので勝率は6割弱程度を目標に最初に説明したパラメータを負けやすい方向に傾けてはいけません。
今回はここまでです。最後までご覧頂き有難うございました。
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【EA_Richthofen】
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【EA_Richthofen_Kette】
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written by ローグ
