投資組合選擇（美元、歐元、英鎊）—— 對比 —— 日圓

投资组合选择

(USD,EUR,GBP)-- vs --JPY

投資組合のセレクション

（美元、歐元、英鎊） 對 日本日圓



本品的特點是在不違背道瓊理論的前提下發現趨勢，採趨勢跟隨建立與結算倉位。

此為遵循各種交易理論的正統專家顧問（MT4用）

以下說明本品的邏輯概要。

運作時將市場環境分為四種模式，於各場景持有預期收益較高的倉位。

① 價格波動幅度較小「平穩」中的「突破」目標場景。「回檔買入」「回升賣出」判定並穩健入場場景。「價格的超跌回籠」捕捉場景。④ 市場突然變動時「經濟指標公布」「外匯干預」「閃電暴跌」「要人言論」等情況下即時應對場景。

※在第四點下可提高避免重大虧損的機會。

■經驗顯示，一天內通常會轉換1–2次倉位，但亦有乘著大行情（幾百pips）維持一周左右的倉位情況。

■因邏輯受市場環境變化速度影響，倉位持有時間較難與常見的「剝頭皮」/「日內」/「波段」等區分清楚，換句話說，以上全部情況都可能適用，請知悉。

【特記事項】建議同時以三對貨幣對（美元日圓、歐元日圓、英鎊日圓）作為投資組合同時運作。

在短期、中期、長期三個視角，受關注的貨幣會有所變化。

該關注度對該貨幣對的價格波動幅度有顯著影響。

以美元、歐元、日圓、英鎊等主要貨幣的升降對市場影響較大，因此可視為趨勢的震源地，應予以重視。

另外，熱門貨幣會因時令而變動。

※本品最多可同時運作三對貨幣，因此作為商品的性價比位居前列。

回測　USDJPY　單一倉位 集計期間2008/1/1～2024/12/06

初始保證金：100萬日元 入場：每次1萬貨幣

盈利因子（PF）＝1.24

回測　EURJPY　單一倉位 集計期間2008/1/1～2024/12/06

初始保證金：100萬日元 入場：每次1萬貨幣

盈利因子（PF）＝1.14

回測　GBPJPY　單一倉位 集計期間2008/1/1～2024/12/06

初始保證金：100萬日元 入場：每次1萬貨幣

盈利因子（PF）＝1.24

「Report Manager」使用，USDJPY,EURJPY,GBPJPY　共三對貨幣的回測被整合成資產曲線

統計期間2008/1/1～2024/12/06 初始保證金：100萬日元 入場：每次1萬貨幣

盈利因子（PF）＝1.204　期望收益：5.35pips

如上圖所示，交易次數超過一萬次時期待收益為5 pips以上，並呈現出利潤耐受度。

＜詳細說明＞

●倉位基本以上升/下跌的對沖方式構建；若判斷無法取得市場優勢，將不再持有新倉位。

●在各國指標公布前不會平倉，但在公布後的急漲急跌中具備應對邏輯，遇到時會迅速結算。

●近年頻繁出現的「匯市干預」及不可預測的「閃崩」時，曾經在不承受重大損失的情況下化解風險並獲取利益。

●即使出現看似劇烈的價格波動，也會判定出現所謂「全回撤」的模式，遇到時會維持倉位。

＜根據回測成績的分析＞

本品的回測採用 TDS（Tick Data Suite）取得的過去約16年的檢證期間所需付費資料。

TDS 在現階段被評價為最優質資料之一。

三貨幣對整合的資產曲線反映出投資組合的特性，呈現穩定的向上趨勢。

在此想就用戶評估EA潛力的關鍵因素進行說明。

★「PF」盈利因子

→若按EA類型大致分為「加碼型」與「非加碼型」兩種。

雖然省略細節，但「加碼型」在系統運作期間會累積未實現虧損以增加倉位，隨後在出現可能的未實現利潤時轉為實現盈。

該方法本質上以「不會輸」為前提， PF數值大致落在約2.0上下。

此法在盤整市況較強，但在入場方向相反的行情延伸時，可能承受資金大幅損失的風險。

被巴爾札拉的破產機率否定的對策，被視為抗衡的方法，開發者也在日以繼夜地改進之中。

相對地，本品符合「非加碼型是」，以單一倉位或相近的較少倉位運作的系統。

非加碼型要盈利需對市場具有優勢與高期待值的倉位持續存在。

無論市場趨勢為順勢或逆勢，均追求期望值。PF數值雖劣於加碼型，但若超過「1.0」則可成為複利投資的對象，且具有長期性潛力。「1.0」超過後複利投資之適用性增加

日積月累下可謂「雪人效應」，資金可穩步增長。

其檢證結果如下所示。

回測　USDJPY複利投資情形　

單次交易可承受的最大損失風險（保證金比例，8%）

統計期間2008/1/1～2024/12/06 保證金增長至a) 31倍。

回測　EURJPY　複利投資情形　

單次交易可承受的最大損失風險（保證金比例，8％）

統計期間2008/1/1～2024/12/06 保證金增長至b) 8倍。

回測　GBPJPY　複利投資情形　

單次交易可承受的最大損失風險（保證金比例，8％）

統計期間2008/1/1～2024/12/06 保證金增長至c)117倍。

上述三對貨幣對若以投資組合運作，複利投資的結果為 =a)*b)*c)可求得。

=31*8*117

=29,016

保證金增長至約29,000倍。

著名物理學家，複利是人類最大發明。懂的人靠複利致富，不懂的人只會付利息 」

這種高優勢資金管理法與高優勢邏輯的乘積，是本品的表現核心。

★專家顧問設定說明

→若在多個圖表、貨幣對上安裝本品，請確保魔術數不重複分配。任意數字均可。

→投資手數量可以自行設定。對於外匯初學者，建議在模擬帳戶試用，實盤也以較小手數開始。

→止損設定以相關貨幣對價格的三倍為基準輸入。（單位為點）

此作業在組成投資組合時為必須，因不同貨幣對的價格變動幅度不同，需要這些調整。

若同時以單一貨幣對運作，亦建議進行調整。

※為方便起見，止損值以數百點為單位，但在程式中大多在止損到達前就會結算或反向交易。

→若以複利投資法運作，請在設定中選取「isMoneyManagement」為true，

接著在「MoneyManagementRisk」項目中，輸入每次交易可承受的損失風險（保證金的比例，n%為）

　上述「投資手數量」「n%」之說明屬出品者免責事項。請用戶自行進行仔細回測以確保安全性再作決定。

※再怎樣優秀的EA，如果不妥善做資金管理，破產風險也會提升。

投資風險與回報是同一枚硬幣的兩面，因此不建議以過大手數進行下單。

＜結語＞

感謝您閱讀至此。

想與您分享的事項在於本品的購買需知。

在開發本品時，並未進行任意的「最佳化」工作。

最佳化是以過去資料驗證邏輯時，讓內部參數可變動，並使該數值達到最佳結果的作法。

過度最佳化在「過去」可能得到極佳的盈利因子與期望收益，但對未來往往無法達成預期，容易讓使用者失望。這被稱為「曲線擬合」，開發者若過於偏向追求結果，容易發生。

我方開發者的觀點是，這類EA的特徵包括入場絕對次數少、贏的交易次數本身也少等因素可能影響結果。

此類EA的特點在於對未來的可信度必須依靠機率統計的「大數法則」與數學知識。本品遵循市場理論，經過深思熟慮，由趨勢發生與區間定義的難題所促成，是血汗結晶。

不被情緒牽引，穩健地持有有優勢的倉位並進行結算。因為是自動交易，日常僅需監控一次至多數次，EA每天監控市場86,400秒。

本品期望成為用戶可靠且可信賴的伙伴。

來自 FXTL（Foreign eXchange Trading Labo）。

附註：本品自上市起經過一定日數與銷量，可能會調整價格，敬請留意。