GapSystem

【ＥＡ概要】 本ＥＡはＮＹ市場クローズから東京市場オープンまでに開いたＧＡＰの窓埋めを利用したＥＡです。 本ＥＡの代表的な特徴は下記の通りです。 ◇ 週開けの月曜日だけにトレードをするのではなく、毎朝定時にトレード 通常、ＧＡＰは金曜日のＮＹ市場クローズから月曜日のシドニー市場オープンで起こる事象ですが、取引量の少ない割りには価格変動が激しいシドニー市場をＧＡＰとして捉え、ほぼ毎日東京市場オープンと同時に逆張りで狙い撃ちします。 ◇ スプレッドの広い時間帯にトレードしない 金曜日のＮＹ市場クローズと月曜日のシドニー市場オープンで多少のＧＡＰが開き窓埋め方向にトレンドが動いたとしても、スプレッドの広さは無視できません。この時間で売買してもスプレッド分、他の時間帯にトレードするより儲けが減ってしまうことになります。各ブローカーでばらつきはありますが東京市場オープンと同時にスプレッドが通常に戻りますので、このシドニー時間帯は避けてトレードします。 ◇ 夏時間開始・終了時に煩雑な設定が不必要 巷の定時トレードＥＡは、夏時間開始時と終了時にＧＭＴオフセット設定を行わなくてはならないものが殆どです。うっかりこれを忘れてしまうと想定通りのパフォーマンスは得られません。本ＥＡは、夏時間パターンを一度設定してしまえば半永久的に設定変更の必要はありません。 ◇ 遅くとも毎日GMT20：00に手仕舞いするため、ホールド期間が短い 自動売買においてポジション保持期間が長い事は致命的です。含み損も増えますし、新たなポジションを持つために多額の資金が必要になります。本ＥＡは、最大でも１８時間しか保持しない為、少ない資金で運用できます。 ◇ ナンピンはせず、利乗せにより利益増大 負けている時に損を取り戻すためにポジションを増やす事をナンピンと言いますが、ナンピンをしすぎると破産確率が高くなります。勝っている時にこそポジションを増やして利益を大きくすべきと考えております。 ◇ 複数通貨に対応 Ver1.0はドル／円、ユーロ／円の2通貨のみの対応ですが、今後のバージョンアップで他の通貨ペアに対応させる予定です。 ◇ 損切り値 ＜ 利食い値なので勝率45%でも資産増大 勝ち９回、負け１回の勝率９０％でも勝ち平均10pips、負け100pipsでは資産はいつか底をつきます。本ＥＡは勝率やプロフィットファクターよりも初期投資資金を少なくすることと利益を多く獲得することに重点をおいて作成しております。 【売買ルール】 ＜使用インジケーター＞ ・ATR・・・GAPの開き具合をボラティリティで判定しています。 ＜エントリー＞ ・毎朝9:00(GMT 0:00)にエントリー（NY市場終値と東京市場始値のGAPの開き具合によってはエントリーしません） ・東京市場始値が前日NY市場終値を下回っている ⇒ ロング ・東京市場始値が前日NY市場終値を上回っている ⇒ ショート ・保有ポジションに利益が乗っている時、同ロットで１度だけ利乗せ ・必ずSLとTPが設定されます ＜決済＞ ◯利益確定による決済 ・テイクプロフィット(TP値)に達したら即時決済 ◯損切りによる決済 ・ストップロス(SL値)に達したら即時決済 ◯時間経過による決済 ・損益に関係なくGMT 20:00に決済 【パラメーター】 ・MAGIC：マジックナンバー 自由に設定（初期：82803102） ・Lots：取引ロット数 最小単位についてはブローカーにより異なります（初期：0.1） ・DST_pattern：サマータイム適用基準パターン（初期：1） １：米国基準 標準時間GMT+2 夏時間GMT+3 ２：欧州基準 標準時間GMT+2 夏時間GMT+3 ３：DSTなし 標準時間GMT0 ４：DSTなし 標準時間GMT+9 ※付属の取扱説明書でブローカー別の一覧があります。 ・StopLoss ：損切り値 通貨ペア毎に推奨値を入力して下さい（初期：400） ・TakeProfit：利食い値 通貨ペア毎に推奨値を入力して下さい（初期：700） ※付属の取扱説明書で通貨ペア別の推奨値一覧があります。 【必要資金の考え方】 ＥＡで重要なのは最初にいくら投資して、いつ、いくらになっているかであります。 本ＥＡではバックテスト終了後、操作履歴タブに下記の内容が表示されます。 これらの計算方法は下記の通りです。 ＜必要証拠金＞ 100,000 (ﾛｯﾄｻｲｽﾞ) × 0.1 (取引ロット数) × 2 (最大ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ) ／ 100 (ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ) ・・・200ﾄﾞﾙ ＜最大ドローダウン額＞ StrategyTesterレポートより ・・・755.31ﾄﾞﾙ 必要初期資金 ＝ 200ﾄﾞﾙ (必要証拠金) ＋ 755.31ﾄﾞﾙ (最大ドローダウン額) ・・・955.31ﾄﾞﾙ ＜利益額＞ StrategyTesterレポートより ・・・4,913.03ﾄﾞﾙ ＜利廻り＞ 4,913.03ﾄﾞﾙ (利益額)／955.31ﾄﾞﾙ (必要初期資金) ・・・514.29% ＜平均年利＞ 514.29% ／約6.42年 (期間2007年1月～2013年5月) ・・・82% ※正確に計算すると80.1%ですが、年間検査日数／262日を1年として計算していますので多少の誤差が生じます。 上記のデータから、 2007年1月に必要初期資金955ドル(約9万円)でスタートしていれば、6年5ヶ月後には5,868.03(約56万円)になってるということがわかります。