逆轉邊緣 日經 225
- 所有時期
- 2年
- 1年
- 6個月
- 3個月
- 1個月
實際操作
顯示包含掉期和手續費在內的結果
官方運營（收益）
詳細統計（每月）
- 一月
- 二月
- 行進
- 四月
- 可能
- 六月
- 七月
- 八月
- 九月
- 十月
- 十一月
- 十二月
顯示本月的日歷
關於交易策略
逆轉邊緣 日經225
版本 1.5
概述
做空預期回撤與做多預期反彈的兩種邏輯組成的日經225 Expert Adviser（以下簡稱 EA）
具有相當程度的波幅與方向感的上升三角整理、上升楔形、下降三角整理、下降楔形等圖表型態，具強大邏輯。力求在降低回撤的同時，實現穩定且高效的運作。
公告因舊 EZ 投資證券不再提供 MT4 帳戶，模擬賬戶的前瞻測試目前已停止。
關於實盤前瞻，請參考金融商品交易所券商在楽天證券CFD上的實際運作績效。
https://real-trade.tech/accounts/51799/20191123,20191122
更新記錄2023/10/1 版本 1.4 設定在獲利時由邏輯自動平倉，以及自支撐日數經過後自動平倉的設定新增。
2024/9/26 版本 1.5 將初始手數調整為日經225期貨微型1張的對應值 1.0。逆向波段回避、逆向波段長倉回避的篩選器新增，並可啟用/停用。
入場
入場判定以每分鐘新的一根足以判定。圖表顯示的任何時間足均可。
先出現小反彈再買入、先出現小回落再賣出，並在15分鐘圖上順趨形成入場。
做空預期回撤與做多預期反彈兩者邏輯可能因持倉而形成雙向倉位。
持倉有跨日與跨週的情況。
當波動如新冠震盪般劇烈時，會觀望，待行情穩定後再入場。
在日經225 34 年以來首次刷新新高的局面中，做多預期反彈表現出色，形成良好的交易。此類市場會先下再上大幅反彈、再下再上，這種行情下相當強勁。
回測
以下為楽天證券CFD (JP225) 的歷史數據，期間為 2017/1～2024/9，手數為 1.0（日經225期貨微型1張）之回測結果。
只做多的回測如下。
實盤前瞻
在評估 EA 表現時，最重要的是實盤前瞻，但在楽天證券CFD上運作的實績請參考此處。
https://real-trade.tech/accounts/51799/20191123,20191122
此外，於 2024 年 9 月點的月度收益力與適當槓桿如此所示。
日經225 以日經225先物微型4張的倉位量為上限，最大部位約 166 萬日圓，但月度損益約為 19,827 日圓，穩定高收益。並且，在近期上升行情中，單就做空邏輯的累積幅度也保持正值，為本 EA 的自豪。
參數設定
本 EA 將在優化中得到的回報與夏普比率作為初始參數值。
做空與做多共用參數
MaxSpread(初始值 15.0)
當差價超過此值時不進行入場。
在楽天證券CFD (JP225) 為 15.0（日元），在 OANDA 證券CFD (JP225) 為 15.0（日元）。
MaxSlippage(初始值 500)
滑價超過此值時不進場。
在呼價為 0.01 的楽天證券CFD (JP225)為 500（=5.0 日元），在呼價為 0.1 的 OANDA 證券CFD (JP225)為 50（=5.0 日元）。
SetOrderTakeProfit(初始值 false)
若設定為 false，則於獲利時由邏輯關閉。此設定在價格劇烈波動時利幅也較大之傾向。
若設定為 true，則設置止盈指價(T/P)。該設定與版本 1.3 以前相同。
DaysToClose(初始值 8)
入場後經過指定天數自動平倉。
反落預期的做空參數
MagicNumber_Reversal_Short(初始值 20191123)
反落預期的做空用以識別下單的魔術數字。
本 EA 的做多預期反彈、以及在同一 MT4 帳戶上運作的其他 EA 的魔術數字請避免重複。
Lot_Reversal_Short(初始值 0.1)
請設定賣出持倉的手數。（※1）
TakeProfit_Reversal_Short(初始值 1.5)
當賣出價下跌至○%時獲利；例如，賣出價為 30,000 日圓時，下跌 1.5%（450 日圓）即獲利。
StopLoss_Reversal_Short(初始值 0.6)
當賣出價上升至○%時止損；例如，賣出價為 30,000 日圓時，上升 0.6%（180 日圓）即止損。
FilterRS_V1_5(初始值 true)逆張回避的篩選器開/關。設為 true 時，交易數量會減少，但可提升勝率與降低回撤；為 false 則與版本 1.4 以前設定相同。
做多預期反彈的參數
MagicNumber_Reversal_Long(初始值 20191122)
做多預期反彈用以識別下單的魔術數字。
本 EA 的做空預期回撤、以及在同一 MT4 帳戶上運作的其他 EA 的魔術數字請避免重複。
Lot_Reversal_Long(初始值 0.1)
請設定買進持倉的手數。（※1）
TakeProfit_Reversal_Long(初始值 1.6)
當買價上升至○%時獲利；例如，買價為 30,000 日圓時，上升 1.6%（480 日圓）即獲利。
StopLoss_Reversal_Long(初始值 0.7)
當買價下跌至○%時止損；例如，買價為 30,000 日圓時，下跌 0.7%（210 日圓）即止損。
※1 關於1口與所需保證金
請以 CFD 交易商的交易單位作為參考。
可交易標的 | 楽天MT4CFD | 楽天證券 (rakuten-sec.co.jp)
OANDA的股票指數CFD的交易標的一覽 | OANDA證券株式公司
日經225先物微型1張的手數為， 楽天證券CFD (JP225)為 1.0 OANDA 證券CFD (JP225)為 10.0 當日經225為 38,000 日圓時，所需保證金為 38,000 日圓。
價格: HK$ 960.7 （含稅）
￥19,800（含稅）
●付款方式
開始販售日期 : 2022年2月17日 10時34分
價格: HK$ 960.7 （含稅）
￥19,800（含稅）
●付款方式
就像主觀交易一樣，交易策略也有很多種，包括結合指標來確定交易和平倉時間的策略、以固定價格（pips）間隔反覆買賣的策略，以及利用市場異常和時間特徵的交易方法。
簡而言之，
- 超短線交易（一種交易方式，交易在幾分鐘到幾小時內完成），
日內交易（一種交易在幾小時到一天左右完成的交易類型），
- 波段交易（一種涉及相對較長時間段（從一天到大約一周）的交易類型）
- 馬丁格爾策略（一種交易方式，持有多個部位，持有時間可以相等也可以不相等，一旦盈利，所有倉位立即平倉。當倉位規模逐漸增加時，就稱為馬丁格爾策略。）
-異常EA（仲值交易，早盤超短線交易）
以下是一些例子。
然而，自動交易的一大優點在於，它可以讓您提前限制和預測風險。
【風險】
只要你進行外匯交易，即使是自動交易，交易風險當然也總是存在。
• 手數風險：即使勝率很高，強制增加手數有時也會導致EA虧損時出現較大的點數損失。在選擇合適的手數進行交易前，務必檢查停損點數和持倉數量。
風險指標發布或突發新聞可能導致市場出現劇烈波動。系統交易無法應對此類不可預測的市場波動，因此無法事先做出平倉或停止交易等決策。作為一種應對措施，可以使用一些工具，在指標發布或VIX（波動率指數）上升時停止EA（智慧交易系統）的運作。
【優點】
• 全天候24小時自動交易系統會在機會出現時代表您執行交易。對於那些沒有時間親自交易的人來說，這將是一個非常方便的工具。
它冷靜客觀地進行交易，不受情緒左右。與主觀交易不同，主觀交易者往往會在連續虧損後增加交易手數，或者相反，在小幅盈利後過早獲利了結，而它不會為了自身利益而操縱交易規則。
系統交易對初學者來說很容易上手，因為它不需要任何事先學習就可以開始外匯交易，任何人都可以使用它來獲得相同的結果。
【缺點】
系統交易不允許您自由增加交易頻率，它會根據預先設定的條件執行交易，並且根據EA的類型，它可能每月只能執行幾筆交易。
有些東西的價格符合市場行情，有些則不符合。
根據EA的交易類型，有時更適合趨勢跟踪，有時更適合逆勢交易，因此其表現很少能一致。例如，去年的表現可能不錯，但今年卻不盡人意，所以你需要根據實際情況判斷是否是使用它的好時機。
- MT4（MetaTrader 4）。您需要在支援MT4的外匯公司開設帳戶。
EA（智慧交易系統 - 自動交易程序）
- 運作EA所需的營運資金 - 一台能夠24小時運作的PC或VPS（運行MT4的雲端伺服器上的虛擬PC）
此外，平台提供模擬帳戶和真實帳戶。申請模擬帳戶可以讓您體驗使用虛擬資金進行交易。開設真實帳戶後，您需要選擇外匯公司分配的連接伺服器，輸入密碼，然後登入您的帳戶。
一旦您按照外匯公司指定的方式將資金存入您的帳戶，資金就會反映在您的 MT4 帳戶中，您就可以進行交易了。
首先，從您的 GogoJungle 我的頁面下載購買的 EA 檔案。下載的是一個 zip（壓縮）文件，右鍵單擊解壓縮，然後取出名為“XXX（EA 名稱）_A19GAw09（任意 8 個字母數字字元）.ex4”的文件。
接下來，啟動 MT4，然後依序點擊“檔案”→“開啟資料資料夾”→“MQL4”，將 ex4 檔案放入“Experts”資料夾中。關閉 MT4 並重新啟動，然後在頂部選單中依序點擊“工具”→“選項”，在“智慧交易系統”下勾選“允許自動交易”和“允許匯入 DLL”，然後點擊“確定”關閉。
該EA的銷售頁面列出了正常運作所需的貨幣對和時間範圍，請參考該頁面並開啟正確的貨幣對和時間範圍的圖表（例如，USDJPY5M：美元/日圓的5分鐘圖表）。
在選單導航器的「智慧交易系統」下，您會找到剛剛輸入的EA檔案名稱。點擊選中它，然後將EA拖放到圖表上。您也可以雙擊EA名稱將其放置在選定的圖表上。
如果圖表左上角顯示“身份驗證成功”，則表示身份驗證成功。要運行EA，您的電腦需要24小時運轉，因此請停用自動休眠功能或在VPS上運行MT4。
如果您想使用已驗證帳戶之外的其他帳戶，則需要重設您的註冊帳戶。
若要重設您的帳戶，請關閉已註冊 Web 驗證的 MT4 實例。
若要停用您的註冊帳戶，請前往 GogoJungle 我的頁面 > 使用 > 數位內容 > 選擇相關的 EA > 並按下註冊號碼旁的「重設」按鈕。
如果您在帳戶重置期間在另一個 MT4 帳戶上使用 EA，則會註冊一個新帳戶。
此外，您可以無限次重置您的帳戶。
→ EA 無法正常運作時需要檢查的項目
1 手 = 100,000 單位貨幣
0.1 手 = 10,000 單位貨幣
0.01 手等於 1000 單位貨幣。
以美元/日圓為例，1 手相當於持有 10 萬美元。
持有大量外匯所需的保證金取決於外匯公司設定的槓桿率。
使用 25 倍槓桿，持有 10,000 單位美元/日元所需的保證金為 10,000 * 109（以 1 美元 = 109 日元的匯率計算）÷ 25 = 43,600 日元。
• SL（停損）：EA 中設定的最大損失點數（或指定金額等）。
追蹤停損：這是一種利潤最大化的結算方法，它不是在指定的點數處結算交易，而是在達到一定的利潤後，定期提高停損（SL）的位置（向利潤方向）。
• 風險報酬比（收益比）：平均利潤 ÷ 平均損失
- 對沖：同時持有買入和賣出部位（有些外匯公司不允許避險）。