【雙月 開發故事 第1回】為何開發出包含止損功能的逆向交易EA
我之前做過的所有EA，都有一個共同點。皆是「不做止損」型的。背著未實現虧損，等待市場回歸——所謂的回復型格子。今回要介紹的新EA『雙月（そうげつ）』正好相反。若讀取失誤，會提早止損以結束尾部。為何我會做出有止損的逆向交易EA呢？第一回就從起點談起。
昇金竜和えんむすびAI的根本理念相同。不讓虧損確定，透過加碼（Nアンペン）建倉，靠勝利的部位抵消虧損，逐步回收。如果市場會往返，這種型式會非常有效。實際上，長期回測也能穩健留下利潤。
但這種型式有一個清晰的弱點，那就是「不止損」這件事本身。
背著未實現虧損等待回復，換句話說，當市場單向走行情時，未實現虧損有可能無限膨脹。緩慢行走再回落的市場對此是友方，但在急速單向移動的市場，則會露出利牙。相同機制，因市場質地而完全不同。
我並非僅在桌上談論這股可怕，而是在實際操作中親身體驗。因此我才會大聲傳達。不止損的EA在急變時最脆弱，如下圖顯示：「尾部（尾巴）」的差異。
※示意圖。若多方虧損向相反方向移動，未實現虧損的擴大程度在有止損與無止損情況下的對比。
雙月正是從這段教訓中誕生的EA。若判讀失誤的籌碼，會以與市場波動幅度（ATR）相連動的止損，提前平倉。事先設定好一次性損失大小――換句話說，斷尾設計。
就像回復型格子一樣，未實現虧損不會無限制膨脹。相反地，若止損持續，資金會穩定減少。任何型式都有長處與短處並存。雙月的缺點是「在止損重疊的局面較弱」。長處是「一次性損失受限」。我故意選擇了這樣的交換條件。
雙月是逆向交易EA。若市場過度下跌就買入，過度上漲就賣出。瞄準過度動作的「反作用力」。
逆張往往有眾所周知的弱點。勝率較高，但一旦判斷錯誤，一擊就大。認為過度的市場若再度過度，逆張就會被狠狠踩踏。當強勁趨勢持續時，逆張往往毫不留情地被打壓。
針對這個弱點最有效的藥就是損切。因此我把逆張和損切捆綁在同一個EA中。追求回應力，若判斷錯就以SL提早出場。攻守合一地放在同一EA裡。
雙月（そうげつ）意味著二個月。此EA持有各自的買入籌碼與賣出籌碼，分別各自獨立存在。仰望同一天空的兩個月，即為名字的由來。
為了同時持有買入與賣出，雙月以保證金帳戶作為前提。為何要分別持有買賣？其意圖我們留待之後再慢慢談。
雙月尚未公開販售。本連載會如實展現完成的路徑，無論優點劣點，並依序呈現。以下是預定的主題。
- 為何專注於 EURUSD（歐元兌美元）
- 為何分開持有買賣
- 「過度」如何測量
- 距離（獲利鎖定・止損・追蹤止損）皆以 ATR 決定的理由
- 長約7年半的回測所見（獲利因子・回復因子・最大回撤）
- 誠實地，雙月的弱點
雙月是有止損的EA，但並不是消除損失的祕密武器。逆張在強勁趨勢或急變下較脆弱，若止損重疊，資金會減少。這不是靈藥，這點在開場就先說清楚。
即便如此，事先斷尾的設計依然帶來另一種安心感。下回將更深入探討「過度必會回歸」這個逆張的核心思維。若能一路陪伴到最後，我會很高興。
※本文旨在提供資訊，並非投資招攬。所列的操作結果為過去實績，並不保證未來利潤。外匯與CFD交易有風險，投資決策請自行負責。