えんむすびAI 開発ストーリー 第9回 ― 「出遅れ」はどう測る(pipsでなくATRで公平に比べる)
上一次(第8回),えんむすびAI係把三個日圓交叉並排,「出遲嘅一輪」買入,呢個話題。咁呢個「出遲」點數化測量就係點樣嘅? 原來,單靠pips(幅度)係唔公平。今次嘅做法係,用ATR(波動性)嚟度量呢個、雖然簡單但好重要嘅方法。
USDJPY、GBPJPY、EURJPY 本來就存在日常波動幅度唔同。英鎊日常波動較大,一日之內會有較多嘅pips變動。相反,美元日及歐元日相對穩定。
喺呢個情況下,單純比較「下降咗幾多pips」會出現偏差,總係覺得英鎊日最遲。其實可能係「波動大嘅貨幣係照常動」,呢個唔係公平比較。
就係用ATR(表示貨幣通常幾多在一段時間內波動)作為尺度。唔會用 raw-pips,而會換算成「呢個貨幣佔 ATR幾多個單位跌咗」。
咁樣,波動大嘅貨幣同穩定嘅貨幣就喺同一個舞台上比較。可以想像成用「身高增長」來講,唔用公分,而係睇佢係普通增長幅度嘅幾倍。以各自嘅標準正規化,就會變得公平。
生嘅pips:「英鎊日跌咗80,美元日跌40」→ 英鎊日出現延遲?
ATR轉換:「英鎊日按平時跌咗2倍,美元日跌咗按平時跌咗2倍」→真正在出遲嘅係美元日。
※圖係示意えんむすびAI用「ATR公平比較」嘅想法。
用ATR統一嘅尺度並排三個,選出跌幅最大嘅一輪。波動大嘅貨幣唔會因為出現延遲而被選中咁簡單,呢個減低咗偏差。因此「出遲=總有機會追上嚟」嘅回歸思想,會更直接地有效。呢個係地味嘅工夫,但如果唔能公平,出遲買入就唔係好嘅基礎。呢度我哋視為關鍵。
要再講一次:ATR雖然可以公平咁選出出遲,但如果全面長期走高,三個都會一齊下跌。改進尺度唔代表買入設計嘅弱點會消失。故此,必須留有充裕資金。呢點,我哋會不斷強調。
- 用生嘅pips比較,波動大嘅貨幣(英鎊日)經常會被視為落後,唔公平
- 用ATR作尺度,按「ATR幾多個單位跌咗」去測量
- 公平比較,從而選出真正出遲嘅1個,回歸思想更自然地發揮
- 但係,即使用更聰明嘅尺度,全面長期嘅日圓走高都會導致三者都下跌,呢點仍然存在 → 必須有充裕資金
※本記事旨在提供資訊,並非投資誘因。所載運用結果屬過往實績,唔保證日後之收益。外匯・CFD交易有風險,請自行承擔投資風險。