Enmusubi AI 開發故事 第8回 ― 為何選擇「三個圓圈交叉」(選擇 USDJPY、GBPJPY、EURJPY 的理由)
從這裡技術篇開始。首先的疑問不是「為什麼不是其他組合」,而是「為什麼,偏偏是3個圓弧交叉呢?」えんむすびAI 將 USDJPY、GBPJPY、EURJPY 三者並排監控,比同伴落後的一輪只買入。這次,我們只談談選擇這「3個」和這個名單的理由與思路部分。
えんむすびAI 的核心在於「買入落後者」的概念(第2回)。然而,所謂落後,是需要比較對手才看得出來的。只看一個品種,無法判斷「是否落後,或只是普通」。
因此,選取同為「圓」這一共同軸的同伴,並排比較。若以相同材料運作的三者並列,便能在其中看見唯一沒有開花的一輪。多個並列是為了公平測量落後的基礎。
① 「對日圓」方向較易統一
三者皆以日圓為基軸,儘管對手不同。日圓走強時三者皆較易走低,日圓走弱時三者皆較易走高。因為同向運作的同伴,所以「其中的落後」比較才有意義。
② 流動性高、成本穩定
皆為主要的日圓交叉貨幣對,交易活躍。相較於小眾貨幣對,價差突然張開或波動過大較少,較易照規則運作。
③ 價格變動的直覺性與歷史性
過往資料豐富,適合長期驗證。避開波動過強的品種,選擇「落後→回歸」的直覺性特質,較易觀察。
若增加小眾日圓交叉,候選會擴大。但同時成本與價格跳動風險也會提高。不擴大而是聚焦三者的結構性特質。認為這是與不設定停損設計相容的最佳選擇。
※圖為えんむすびAI「比較三者以買入落後」概念的示意。
並非三者同時買入,將焦點放在落後的一個,背後有理由。若同伴已先開花(上漲),仍未盛開的一輪,對於「相同日圓行情」而言,預期最終會趕上,因此選擇落後即是尋找回歸的買入策略。
同時,若三者中每次選出不同的品種,亦可達到避免過度偏向單一貨幣對的效果。僅選落後即可自然而然地同時追求回歸與分散——這是我們的想法。
在此直言。三者共用的軸為「圓」,這既是優點也是最大弱點。若出現快速且全面的日圓走升,三者會同時下跌。即使分散在不同品種,因同為日圓的運作,無法達到真正意義上的分散。
因此,えんむすびAI 設計成不設定停損,並「必須以充裕資金」運行,並在此反覆提醒。分成三個品種並不等於更安心,因為全面日圓走升的情況下,三者會整體承受未實現虧損——請在理解這一前提後再使用。
- 「落後」只有在有比較對手時才能測量 → 將多個並排是基礎
- USDJPY・GBPJPY・EURJPY=對日圓方向一致/流動性高、成本穩定/價格走勢直觀且具歷史
- 買入落後的一個=同時追求回歸與避免品種偏倚
- 弱點:共同軸為「圓」,在全面日圓升值時三者同時下跌(無法完全分散)
- 因此「不設停損」的設計必須以充裕資金為前提
※本文旨在提供資訊,並非投資誘因。所列運用結果為過去的實績,不能保證未來的獲利。外匯與CFD交易具有風險。投資判斷請自行負責。