バルサラの破産確率を考慮した資金管理とは？

ＦＸで全力買いのフルレバ勝負して何度も退場している投資家は多いですよね。資金管理を徹底して自分が破綻しないような枚数で勝負すればいいのに、欲豚になって全力買いのフルレバ勝負するから、たった１回の負けで強制退場になるのです。でもまあ軍資金５０万ではフルレバ勝負したくなる気持ちも分からなくはない。

気持ちを抑えてドル円やユロドルを低レバ運用して、アベレージ勝負に徹し、地道に利益を積み重ねるのが本来あるべき姿なのである。

そこでバルサラの破産確率ですよ。どのくらいのリスクを背負えば破綻するのか。どのくらいのリスクまでなら破綻する心配がないのか。

軍資金と勝率、損失リスクを考慮して破綻する確率を計算します。将来どれくらいの確率で破綻するのか正確に分かるのが、バルサラの破産確率です。

自分の投資法を使い続けるべきか否か。いますぐ辞めるべきか。破産する可能性など、バルサラの破産確率は教えてくれます。注目すべきは勝率と損益率です。

上記のバルサラ破産確率表で破綻確率を検証しよう ＼(^o^)／

勝率は、勝利トレード数÷総トレード数

損益率は総利益額÷総損失額

損小利大で資産運用するのが理想ですが、トレード中に損小利大を意識すると損切り貧乏になり、連敗して残高が減り続けると心理的に損切れなくなります。

私の場合は金額を意識せず、値幅を意識します。そうすると機械的に損切れます。どうしても躊躇してしまうのであれば、自動売買ソフトに頼りましょう。

そもそも資金管理する意味があるのは、損益率１.５よりも優秀な数値で取引できる投資家だけです。損益率０.８以下になるような投資スキルしかないのであれば、己の投資法を見直すべきだろう。

損益率１.０から損益率１.４でも破綻する可能性は高い。損益率１.４以下の実力しかない投資家が、フルレバ勝負するのは自殺行為に他ならない。

１０回連続で負けても同じ枚数をポジれる低レバ取引すると仮定しましょう。そのうえで毎月のトータル収支がプラスであり、損益率１.５以上なら理想的です。

勝率は気にしても仕方ありません。悪すぎても困りますが、勝率なんて３０％もあれば上出来だと思います。私でも調子悪い時は勝率１０％以下になりますからね。

調子いい時は勝率９０％なのだが……つまり私は好不調の波が激しいのです。だからこそ１０回連続で負けても同じ枚数をポジれる低レバ運用しないとダメなのです。

ではどうするか。答えは決まっている。１回あたりの最大損失が総資産２％以下になるような投資法で取引する事である。軍資金が１００万円だと仮定した場合、最大損失２万円以下に抑える必要があり、ドル円なら値幅５０銭以内の適正値で損切り設定すると、４枚ポジれる計算になる。

バルサラの破産確率を考慮した資金管理マネジメントで破産しないように資産運用すると、最低でも軍資金１０００万円なければ毎月の生活費すら稼げない事実。専業トレーダーなら年間収支５００万円は稼がないと生活が大変でしょう？

ザックリ考えても毎月４０万円は必要だよ。１日だと２万円か。

ドル円を１０万通貨で毎日２０pips勝つ計算だな。

勝率を考慮すれば、２０枚は最低限ポジらないと生活できんやろ。普通の投資家は平均勝率４０％から６０％なのだから……せいぜい私の軍資金では、ドル円を１万通貨で取引するしかない。貧乏なのだから仕方ない。

ただまあ……ドル円１枚で取引する限り、バルサラ破産確率の法則に照らし合わせると、私は破産しないらしい。涙が溢れるわ (^。^)y-.。o○

ドル円のデイトレードなら、３０銭±２０の範囲で損切り設定するのが普通だと思うし、スイングトレードなら３０銭から１５０銭の範囲で損切り設定するだろう。

勝てる自信があるのなら、いますぐ全力買いフルレバ勝負するしかねえ。

ぐぬぬぬ。悪魔の囁きが聞こえる。バルサラの破産確率を考慮した資金管理マネジメントで資産運用するなら、悪魔の囁きが聞こえても問題ないが、思ったよりポジれる枚数が少ない。その分リスクも低くなるけどね。

でもまあ……あきらかに自信がある時は全力フルレバ勝負する価値はある。年に数回あるかないかの仕込み時で、損切りポイントも明確に判断できる相場状況だったらの話ですよ。

納得できる最大損失を想定し、明確な損切り逆指値を設定できるなら、失敗しても致命傷で済む。取引ルールさえ守れば即死する可能性も低いから、全力フルレバ勝負でギャンブルするのも悪くはないが、バルサラの破産確率を警戒して低レバ運用するのも安全でいいのかもしれない。

バルサラの破産確率を考慮した資金管理マネジメントでの資産運用は運の要素を排除できるから、勝つ時も、負ける時も、実力次第（ノﾟДﾟ）よし！