EA一つだけで複数銘柄のEAポートフォリオが構築可能に? ”TrendStream AutoEAv2” をクオンツアナライザーで分析したら予想以上に凄かった
FX
今回は、インジケーター・EA界隈ではあまり情報のない貴重なEAポートフォリオ構築についての記事となります。
一般的にポートフォリオとは、金や国債、株・金・国債に何%ずつ投資しているかなど資産クラスの比率を表すのによく使われますが、EAを使ったシステムトレードでも同時に稼働しているEAの組み合わせをポートフォリオと呼んでいます。
私は、先日公開しました”TrendStream AutoEAv2”を開発しそれを使ったEAポートフォリオ戦略を使用しており、それで得た有用な情報などを共有していこうと思います。
”TrendStream AutoEAv2”は他のEAとは違い、このEAが一つあれば全銘柄で複数稼働が可能になる凄いヤツです。
その魅力をお伝えしたく今回の記事を公開する事にしました。
ページ下部には当記事で使用している”TrendStream AutoEAv2”と、EAポートフォリオの最新SetFile入手方法も記載しております。
かなり時間をかけて抽出したデーターの無料公開ですので、ぜひ最後までご覧頂けましたら幸いです。
●なぜ?EAポートフォリオの構築は必要か●
まずは前提として、
トレンド型のEAはレンジ相場に弱い。
レンジ相場に強いEAはトレンド相場には弱い。
という基本的な傾向があります。
どの相場でも必ず利益が出るEA『聖杯』というものは存在せず、例外なく必ず弱点があるもの。
EAトレードでは個々のEAの弱点を見極め、他の違ったタイプのEAと組み合わせて複数のEAを運用するのがトータルで利益を上げていくための重要なポイントと言えます。
では、EAトレードの利益を2倍にしたい時はどのように考えるでしょうか?
当然、もともと勝率70%のEAを140%にするのは不可能です。
ですが、稼働するEA数を2個に増やせば2倍、10個に増やせば10倍と理論上ではそうすることができます。
また、EA①の不調を、EA②が好調であれば損失をカバーすることができるので、深いドローダウンを避けることも可能となります。
しかし、それは各EAがそれぞれ独立していて双方に関係のない挙動をするときに限ります。
もし両方が似たような挙動になるのであれば、利益は2倍になる時もあれば、当然損失も同様に2倍になってしまうからです。
ここで、そうはならないように「EAの相関性」などが重要になってくるわけです。
通貨の相関性については良く耳にするかもしれませんが、複数のEAを同時稼働する場合はその相関性を絶対に把握しなくてはなりません。
●安定かつ高収益が期待できるポートフォリオを組むためのEA選定方法とは?●
前述でもしましたが、EAのポートフォリオを組む際に似ているEAを稼働させるとリスクが高くなり、ポートフォリオの意味がなくなってしまいます。
それをを避けるためになるべく複数のEAの「エントリーが被らない」ようにポートフォリオを組んでいく事が必要となります。
・例えば、EA①とEA②があったとして、
1日の中でEA①が利益を上げるとEA②も利益を上げやすい。
または、EA①損失を出すとEA②も損失を出しやすい。
このような状態は、EA①とEA②の相関性が強い状態と言えます。
・また、同じ時間帯にEA①がポジションを持つとEA②もポジションを持ちやすい。
という状態も、EA①とEA②相関性が強い状態にある言えます。
ですので、全てのEAが似た挙動にならないように、異なる戦略(取引ロジック)に基づいたEAを組み合わせることで強固なポートフォリオ構築が可能となります。
●EAの相関性を調べる方法とは?●
それには、「Quant Analyzer(クオンツアナライザー)」という分析ソフト使って検証する必要があります。
今回の記事は、その「Quant Analyzer」の使用方法を解説したものではありませんので、”TrendStream AutoEAv2”ユーザー様の即戦力になるような内容を解説していきます。
まずはこちらをご覧下さい。
”TrendStream AutoEAv2”を使用して考案したポートフォリオを「Quant Analyzer」にかけ得られた相関性グラフです。
そのポートフォリオの内容は以下の通りです。
”TrendStream AutoEA”①
TrendStream_GOLD_M1
(スキャルピング)
初期証拠金:$700(約10万円)
Lot:0.1Lot
”TrendStream AutoEA”②
TrendStream_USDJPY_M30
(デイ~スイングトレード)
初期証拠金:$700(約10万円)
Lot:0.6Lot
「Quant Analyzer」では、「0.4」以下が相関性の値が低い基準とされていますが、さらに低い「0.2」以下の場合に相関性が低いと認識されています。
上記の通り(緑色部分)当ポートフォリオの相関性は「-0.14」という値になりましたので、このポートフォリオのEA双方に、相関性はほぼ無いという結果となりました。
これは、この2つのEAが「同じタイミングでポジションをほぼ持たない」という結果を表しています。
※”TrendStream AutoEA”のユーザー様がすぐに取り組みやすいように、今回のEA数はを2個にして解説しています。
●「Quant Analyzer」で必ずチェックすべき超重要データー2選●
「Quant Analyzer」には様々な指標がありますが、最も分かりやすい重要指標は「SQN SCORE」です。
「Quant Analyzer」から抽出したデーターを総合的に評価する指標ですので、ユーザー様には一番理解しやすいものかと思います。
このスコアの数字評価は下記のように分類されています。
1.6:平均以下
2.0:平均
2.5:良い
3.0:優秀
5.0:最高
7.0:聖杯
当ポートフォリオの「SQN SCORE(画像右下)」は「5.11」となりましたので
「最高」に値するEAポートフォリオという結果となりました。
●当ポートフォリオのパフォーマンス(収益結果)は?●
簡単に言うと当ポートフォリオで1年の間で放置稼働していた場合、
証拠金約20万円に対して約29万円の純益となりました。
ポートフォリオ合計の初期証拠金:$1400(約20万円/ドル円140円と仮定)
純益:$2053.46(約29万円)
年利:145%
平均月利:12%
最大ドローダウン:17.06%
証拠金に対してLotを上げれば更なる利益を狙えます。
例えば、「証拠金を5倍・Lotも5倍にした場合の純益も5倍の約145万円」となる、という計算になるわけです。
こちらのグラフは「Quant Analyzer」で当ポートフォリオを計測した際の収支曲線です。
青の太腺が収支曲線となります。
詳しく見ていきますと、2023年の9月位から10月一杯までパフォーマンスが低下していますが、11月より右肩上がりの収支曲線に返り咲いて来ています。
どんなEAでも、最高パフォーマンス(このグラフでは8月末)が出た後にやってくる停滞期(ドローダウン期)をどう乗り切っていくかが重要となるわけですが、
当ポートフォリオでの最大ドローダウンは約17%ですので、追加入金などの必要もなく初期証拠金だけで特に問題はなく、年利+145%で運用できたという結果となりました。
●EAのパフォーマンスが <偶然か必然か> を見抜く「MonteCarlo」分析とは?●
この辺りから小難しくなってきますので、誰にでも分かりやすいよう更に端折ってご説明していきます。
「モンテカルロ分析」とは勝ち負けの順番をランダムに入れ替えることにより、そのEA(またはインジケーターのロジックが)が未来でも通用するのか「堅牢性」を調べるシュミュレーションです。
簡単に言うと、バックテストでは収支曲線が右肩上がりだったとしても、
トップレベルのEA開発者は「モンテカルロ分析」をかけた時に破綻(またはマイナス収支)するEAは実際には使えないEAとみなしボツにするほどです。
それほど、重要な分析結果と認識されています。
●知っておくべき「モンテカルロ分析」の重要指標2選●
①95%の精度で未来においてこのようなパフォーマンスになる可能性が高いポートフォリオであるという指標
「信頼度数」
上記画像の内、中央グレーの横線部分をご覧下さい。
当ポートフォリオでは、勝ち負けをランダムにしたとしても「収益は+125.08%で最大ドローダウンは20%以下」になるであろうという優秀な結果となりました。
※「モンテカルロ分析」では100%から5%のエラー分(約定されなかったなど)を差し引いた数値を重要視しています。
②近い未来での最高収益と最低収益はこのようなパフォーマンスになる可能性があるという指標
「予測パフォーマンス」
こちらの結果をみますと、近い一定期間の未来で予想される損益は
・ベストは +$714.69
・ワーストで +$257.21
こちらを見ても、ベストとワーストどちらもプラスの収支結果となっているので、この先も右肩上がりが期待できるという結果となっています。
グラフ右中央の赤色部分、未来で予想される値動きの変動範囲も右肩上がりになっている事が分かります。
※未来での収益を100%保障するものではございません。
いかがでしたでしょうか。
以上のような専門的な分析を見る事によって更に
”TrendStream”からのシグナル配信の精度自体が
とても高いという裏付けを得る事もできました。
裁量の腕も磨きたい方は”TrendStream”からのシグナル配信を元にトレードして収益化。
そのシグナル配信を自動化して収益化したい方は”TrendStream AutoEAv2”でポートフォリオを構築。
そのどちらも使ったハイブリッド戦略でも、更なる収益化が期待できることでしょう。
下記画像は当ポートフォリオでのフォワード稼働結果ですが、分析内容と変わらずの好成績となっています。
▼▼▼
以上、ご覧頂いた結果の通り
”Trendstream”シリーズは
調子の良い時期だけを誇大宣伝しているツールとは違い
長期的に信頼してお使い頂ける
自信を持っておすすめできるシステムであると言えます。
ぜひ、割引率の高い年末年始セール期間中の今
当システム導入のご検討をおすすめさせて頂きます。
(セール期間:2023.12.28~2024.1.8〆)
●"TrendStream AutoEAv2"/ポートフォリオ基準SetFileの受取方法●
"TrendStream AutoEA"をご購入済みの方は、お手数をお掛け致しますが
GoGoJungleのユーザーページ内より「ダウンロード商品」一覧からバージョンアップ版を
ダウンロードしお使い下さい。
※"TrendStream AutoEAv2"は"TrendStream"のユーザー様がお使いになれるEAとなっております。
まだご利用になっていない場合は下記URLをご覧頂きシステムの導入をご検討下さい。
▼▼▼
最後までご覧頂きまして誠にありがとうございました。
本記事がユーザー様のトレードのお力になれたら幸いです。
そして、今年は大変お世話になりました。
2024年度もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
TrendStream / さのくん
▼ご質問はこちらをクリック▼
<<"TrendStream" からの取引シグナルを自動化できるツール "TrendStream AutoEAv2" ご提供開始のお知らせ>>
▼”TrendStream AutoEAv2” 詳細・商品ページ▼
▼”TrendStream サブスク版” 詳細・商品ページ▼
▼”TrendStream” 詳細・商品ページ▼
▼”MaximumPro EA” 詳細・商品ページ▼
≪”MaximumPro EAv2” バージョンアップのお知らせ≫
▼”MaximumPro EAv2” 詳細・商品ページ▼
2万回以上の実トレードから考案・開発
1分足スキャルピングに特化した
【”ScalStream”ご提供開始のご案内】
トレードの基礎・本質も習得でき、ストレスを激減させる
スキャルピング・トレード環境の構築が即可能
FX初心者から上級者・専業までレベルを問わず、トレードの即戦力としてお使いになれる
『1分足専用 半裁量 自動スキャルピング・システム』となります
▼”ScalStream” 詳細・商品ページ▼
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/44706
▼ご質問はこちらをクリック▼
▼全レビューはこちらからご覧下さい▼
×
よろしいですか?