マイメイトで始めるAIトレード！| Vol.8「AIエージェントが得意な相場、苦手な相場」
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AIエージェントの得意な相場や苦手な相場が気になる方は多いのではないでしょうか。
今回は「米ドル/円」「ポンド/米ドル」「ユーロ/米ドル」の各通貨ペアにおけるAIエージェントの実現損益および評価損益と実際のレートを比べることで、どんな相場が得意なのか、また、急変した相場の前後ではどのように成績を変化させていったのかを見ていきたいと思います。
データは2020年9月1日から2021年8月31日における各通貨ペアの全AIエージェントの実現損益と評価損益それぞれの平均値と、その通貨ペアの終値を日足で並べたものになります。
米ドル/円
以下の表は米ドル/円AIにおける実現損益および評価損益とレートを比較したものになります。
この期間の米ドル/円レートをみると、3月頭から上昇トレンドが発生しており、その後一時的に下がるものの6月末まで上下を繰り返しながら緩やかな上昇トレンドを形成していることが分かります。
そして米ドル/円AIの比較的成績が良かった期間も同じく2021年3月から6月末ごろまでではないでしょうか。損失を出している日もありますが、それ以上の利益を生み出している日が多く、好調といえると思います。
一方で、2020年9月15日ごろや11月24日ごろなど相場が下落した際に、実現損益および評価損益共に大きくプラスへ傾いていることもありますが、そのほかの相場下落時には実現損益および評価損益共にマイナスであることがほとんどであり、損益がプラスへ傾いている場合のほとんどが相場上昇時に偏っていることも分かります。
つまり、米ドル/円AIにおいては相場上昇時に強いAIが多いといえるかもしれません。
ポンド/米ドル
続いてポンド/米ドルAIのデータを見ていきましょう。
一番気になるところは2020年11月ごろから、2021年2月末ごろまでのポンド/米ドルAIの成績と相場の関係です。
先ほどの米ドル/円AIではトレンド相場において、良い成績を維持していました。一方のポンド/米ドルAIでは評価損益こそプラスではあるものの、実現損益ではマイナスを出し続けていることが分かります。
では、どのような相場で利益を生み出しているのでしょうか。
実現損益および評価損益が大きくプラスに振れている箇所を見てみると、2020年9月15日ごろの相場下落時や、2021年の5月12日ごろの相場上昇時など、その時々でプラスになる傾向は違うことが分かります。
このようなところから、直近の相場状況を鑑みて、どちらにトレンドが傾いた際に決済をすればよいのかを継続学習で学んでいることが想像できます。
例えば2020年12月8日ごろと2021年7月21日ごろは同じような値動きをしていますが、12月8日ごろは大きくマイナスを出している一方で、後者は実現損益で大きくプラスを出しています。ここからも、ポンド/米ドルAIが徐々に相場を学んでいる様子が見て取れます。
ユーロ/米ドル
最後はユーロ/米ドルのデータを見ていきましょう。
米ドル/円AIと比較すると、一部の期間を除いて比較的どの期間でも評価損益を大きく抱えており、ポンド/米ドルAIと比較すると実現損失を小さく抑えて利益を狙えていることが分かります。また、ポンド/米ドルAIと同じく、相場下落または上昇のいずれの場合においてもプラスを積み上げていることもあり、直近の相場からどちらに傾くかを予想しながらポジションを保有していることが分かると思います。
特に興味深いのは2021年3月の相場が大きく下落し再度上昇に転じる相場において、評価損益は大きくプラスを維持しながら実現損益においてもプラスになっている日がある点ではないでしょうか。
上記の2通貨ペアでは相場の値動きに比例して損益がプラスやマイナスに振れていましたが、ユーロ/米ドルAIでは突如その動きに逆行するようにプラスを維持していたことが分かります。
一方で評価損益はプラスの状態が多くありながらも実現損益がそこまでプラスで終われていないことからも、決済タイミングを見失っているAIエージェントが一定数存在していることも考えられます。
もし、ご自身のAIエージェントが決済タイミングを見失って、建玉を保有し続けていることが多い場合には、取引を評価してあげることで教育をすると改善するかもしれません。
最後に
今回は3通貨ペアにおいて、各損益とレートを比較することでAIエージェントがどんな相場を得意とするのかを見てきました。
総じていえることは、何らかのトレンドを意識した取引を行っているAIが多く、評価損がマイナスにならない限りは建玉を保有し続けチャンスを狙い続ける傾向があることが分かりました。
したがって、値動きの小さいレンジ相場では、AIが細かく新規注文/決済を繰り返すことをしないため利益を積み上げにくいということがいえると思います。
また、損失を出している場面においても、似たような局面が再度現れたときには損失が減少しているようにうかがえる箇所も見ることができました。こういった場面からAIエージェントが相場を学習して適応しようとしているのが見て取れるのも非常に興味深いところです。
ただ、AIエージェントの自己学習だけではどうしても難しい局面が出てきてしまうのも事実です。
今回のデータはあくまでも多数のAIエージェントの平均値であり、必ずしも全てのAIエージェントに当てはまるものではありません。
ご自身のAIエージェントにおいては、どのように教育すべきなのか、あるいは教育せずにAIエージェントの自己学習に任せるのか、しっかりと取引成績を確認しながら判断すると良いと思います。
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