超実践的!勝てるトレードロジックを作る具体的な方法とは?
こんにちは。
Guavaです。
前回の記事では、「プライスアクション」についてお話しました。
単にローソク足を分析するだけではなく、
その背景にあるトレーダーの心理を読み取ることで、
より強固な根拠を得ることができるという内容で終わっています。
今回の記事では、より実践的な内容として、
トレードルールの作り方についてお話していきたいと思います。
トレードロジックはどのように作ればいい?
結論から書きます。
トレードロジックは、
統計的な根拠を元に構築する。
心理学になったり数学になったりと忙しいですが、
トレードルールの場合は統計学に近い考え方が有効です。
サイコロを例にしてみます。
ある特定のサイコロの投げ方をした場合に、
10万回試行して6の出現率が25%もあったとすれば、
そのサイコロの投げ方は6を出しやすいと言えると思います。
トレードロジックもまったく同じ考え方で、
過去10年などの長いスパンでロジックを検証することで、
優位性のあるロジックを見つけることができます。
前回の記事でもお話したように、
トレーダーの心理は今も昔もたいして変わっていないので、
その前提が崩れない限りは過去10年の結果に近いパフォーマンスを
未来でも出していける可能性が高いと考えることができるのです。
逆に言えば、バックテスト期間が1年や2年と短かったり、
試行回数が少ないロジックは根拠としては弱くなります。
過去相場から勝てるロジックを見つける方法とは?
過去の相場からロジックを検証していくことを一般的にはバックテストと言います。
誰でもできる簡単なバックテストはMT4などの相場分析ソフトを開いて、
自分で考えたトレードがどのくらい通用するのかを目視でチェックする方法です。
この方法では、過去10年のデータを取ることは物理的に無理だと思いますが、
そのロジックに優位性があるかどうかをある程度判断することはできます。
その際に大切なのは、
自分がどこでエントリーしたいのかを
明確に定義しておくことです。
例えば、「MAのゴールデンクロスで順張り」というロジックを考えたとします。
たったこれだけのロジックだったとしても、
- MA期間は何日間なのか
- SMAなのか、EMAなのか
- MAがクロスした瞬間にエントリーするのか
- それともMAクロスが確定した次足でのエントリーなのか
- 決済のタイミングはいつなのか
考えることは山積みです。
しかしここを疎かにしてしまっては、だんだん定義があやふやになってしまい、
過去相場からロジックの優位性を正しく導き出すことができません。
ましてや、定義があやふやな状態でトレードをしていては
どうして負けたのか、原因究明すらできなくなってしまいます。
だからこそ、定義を明確する必要があるのです。
エントリーポイントの表現方法とは?
自分がどこでエントリーしたいのか明確にする
と言われても、最初はどうしていいかわからないと思います。
なので、最後にエントリーポイントの表現方法について少しお話しておきます。
まずは、自分がエントリーをしたいと思ったところにマークをつけましょう。
とりあえずは、自分なりに理想のエントリーポイントを探すことが大切です。
例えば、上図の矢印のポイントでエントリーしたいと考えたとします。
そしたら、このエントリーポイントは
どんな特徴があるのか?を考えていきます。
・RSI70以上?
・ストキャス80以上?
・やや大きめな陽線?
・上髭を引いていない陽線?
・5本連続で陽線?
インジケーターの情報が欲しい場合は、必要に応じて追加していきましょう。
こうしていくと、エントリーしたいポイントが具体的にどんな条件になるのか、
だんだんと見えてくると思いますので、暫定で条件を決めてしまいます。
次に、全く同じ条件を満たすエントリーポイントをいくつか探していきます。
ある程度探していくと、「全然ダメじゃん!」ってなるので、
少しずつ条件を厳しくして改良を重ねていきます。
これを、自分が納得のいくまでひたすら続けます。
勝率の高いエントリーポイントを見つけたかと思えば
回数が全然とれないロジックになることもあるし、
かといって条件を緩くしても勝率が落ちてしまうかもしれません。
終わりのない作業になるので、結局は自分が納得できるかどうかです。
しかし、もし一つでも納得のいくエントリーポイントが見つかったとすれば、
それは非常に素晴らしい発明をひとつ達成したということになるでしょう。
道のりは地味で簡単ではありませんが
ぜひ実践してみてください。
あまりにも煮詰まってしまった時は、
自然の中を散歩すると良いですよ。笑
おわりに
内容は以上になります。
この記事を読んで参考になった方が一人でもいらっしゃれば幸いです。
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それでは、ご完読ありがとうございました。
よろしいですか?