EA開発者の令和のだぶるいーです。

前回、私がEAを開発・運用するうえで大切にしている「ポートフォリオ」という考え方について書きました。

今回はもう少し踏み込んで、

「なぜ私がこの考え方に辿り着いたのか？」

について書いてみたいと思います。

最初にお伝えしておきますが、これは「この運用方法が正解です」「皆さんもこのように運用してください」という話ではありません。

あくまでも、

自分でEAを開発して、自分のお金で運用して、その結果を見ながら試行錯誤してきた中で、現在の私はこのような考え方でポートフォリオを構築している

という、私自身の経験と設計思想の話です。

私の原点は裁量トレードです

私はもともと裁量トレーダーでした。

チャートを見ながら、

「こういう値動きのときは、こういう特徴がある」

「このパターンなら、こういうところに優位性があるのではないか？」

というものを探し、それをトレード手法として組み立てていました。

そしてEA開発を始めてからは、その考え方を数値化して、ロジックへ落とし込むようになりました。

つまり私の場合、

最初にEAありきではありません。

相場を見る。

特徴を探す。

仮説を立てる。

トレード手法を考える。

それをロジックとして数値化する。

バックテストなどで検証する。

EAとして実際に運用する。

この繰り返しです。

一つの手法ですべての相場を取るのは難しい

そうやって裁量トレードとEA開発の両方を続けていると、当然いろいろなことが見えてきます。

一つのトレード手法にも、好調な相場と不調な相場があります。

トレンドに強いもの。

レンジで機能しやすいもの。

短期的な値動きを捉えるもの。

比較的大きな値動きを狙うもの。

特定の時間帯や時期などの特徴を利用するもの。

そして、エントリー機会そのものが多いロジックもあれば、条件が揃うまで長く待つロジックもあります。

そこで私は、

「一つのロジックですべての相場環境を取ろうとする必要はないのではないか？」

と考えるようになりました。

一つのEAにすべてを背負わせるのではなく、

Aが得意なところはA。

Bが得意なところはB。

AでもBでも取りにくいところをCが補う。

そうやって役割の異なるEAを組み合わせた方が、自分の運用方法としては自然なのではないか。

これが、現在の私のポートフォリオ思想につながっています。

だから私は、以前からEAを「ジャンル」で考えてきました

実はこの考え方は、最近になって突然思いついたものではありません。

以前、投資ナビ＋でも、

「具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた」

という記事を書いています。

その中では、自分が開発してきたEAを、

・スキャルピング（押し目買い・戻り売り）
・スキャルピング（逆張り）
・アノマリー（定刻トレード）
・朝スキャ
・トレンドフォロー
・スイング
・ブレイクアウト
・ナンピン
・独自ロジック
・マルチロジック

などに分けて紹介しました。

■具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/67162

なぜ、こんなことをしていたのか。

理由はシンプルです。

私はEAを一つ一つの商品として見るだけではなく、組み合わせて運用するものとして考えているからです。

同じような性質のEAだけに偏るのではなく、異なる特徴を持ったものを組み合わせる。

私自身がポートフォリオを考えるときにも、この「ジャンル」という視点を大切にしています。

ただし、ジャンルが違えば安全というわけでもありません

ここも非常に重要です。

ジャンルを分散したから、それだけでリスク管理が完成するわけではありません。

逆に、同じスキャルピングというジャンルであっても、使用しているテクニカルやフィルター、エントリー条件、決済条件などがまったく異なる場合があります。

違うロジックでも、同じ相場を見ている以上、結果として近いタイミングでエントリーすることもあります。

だから私は、

「違うEAをたくさん動かせば、それだけでポートフォリオになる」

とは考えていません。

ジャンル。

ロジック。

通貨ペア。

時間軸。

エントリー頻度。

保有時間。

損益の動き。

同時保有。

ドローダウン。

こうした複数の要素を見ながら、実際の運用を考えていく必要があります。

だから「リスク管理」も以前から発信してきました

EAを組み合わせる以前に、そもそも一つ一つのEAでどの程度のリスクを取るのかを考える必要があります。

これについても以前、

「EAのリスク管理の計算方法」について

という記事を書きました。

■「EAのリスク管理の計算方法」について
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

この記事では、

「このEAなら○ロットがおすすめです」

という一律の考え方ではなく、

利用者さんによって資金量もリスク許容度も違う以上、本来は自分自身でリスクを計算し、自分が許容できるロットを考えることが大切

という考えを書いています。

バックテストの最大ドローダウンや必要証拠金などを確認して、

「このロットなら、どのくらいの資金変動が想定されるのか？」

を考える。

そのうえで、自分自身が許容できる範囲を決める。

私はこれもEA運用では非常に重要だと考えています。

「EA選び」「リスク管理」「組み合わせ」は全部つながっている

こうして振り返ってみると、私の中では、

EA開発

EA選び

リスク管理

ジャンル分散

ポートフォリオ

は、それぞれ別々の話ではありません。

全部つながっています。

どんな優位性を狙ってEAを作ったのか。

そのEAはどんな相場を得意としているのか。

どんな相場を苦手としているのか。

どの程度のリスクで運用するのか。

他のEAと組み合わせたときに、どのような役割を持つのか。

そこまで含めて考えるのが、現在の私のEA運用です。

私は「商品数を増やすこと」を目的にEAを作っているわけではありません

ここも改めて書いておきたいと思います。

私がいろいろなEAを開発しているのは、

商品数を増やすこと自体が目的ではありません。

裁量トレーダーとして相場を見てきて、

「ここにはこういう特徴がある」

「これは別の方法で狙えるのではないか」

というものを見つける。

それをロジック化する。

検証する。

EAとして運用する。

すると、当然いろいろなタイプのEAが生まれます。

私自身のEA開発における強みは、

「相場の中からEA化できる優位性を見つけ、それをロジックとして形にすること」

だと思っています。

だから結果として、スキャルピングもあれば、アノマリーもある。

トレンドフォローもあれば、スイングもある。

さらに、そのどこにも簡単には分類できないロジックや、複数のロジックを組み合わせたEAもあります。

そして、自分でも実際に運用する

私にとって大きいのは、EAを作って終わりではないことです。

自分でも実際にEAを運用します。

すると、バックテストだけでは見えにくかったことも見えてきます。

「思ったより、この2つは同じ局面でポジションを持つな」

「こちらのEAが不調な時期に、別のEAが補っているな」

「ロジック自体は違うけれど、リスクが同じタイミングに集中することがあるな」

こうしたことを実際の運用から学びます。

そして、また設計へ戻します。

開発する。
検証する。
自分で運用する。
結果を見る。
改善する。

私は、この繰り返しを続けています。

最近は「ポートフォリオそのものを制御する」という考え方もしています

さらに最近は、一歩進めて、

EA単体だけではなく、複数ロジックを組み合わせたときのリスクそのものを設計できないか

ということも考えています。

例えば、異なる3つのスキャルピングロジックがあったとします。

普段はそれぞれ別のタイミングでエントリーする。

しかし、ある相場では3つとも同時に条件を満たすことがある。

それぞれ別ロジックだったとしても、利用者さんの口座から見れば、同方向へのポジションが一気に増えることになります。

だったら例えば、

複数ロジックを一つのEAに組み込み、同時に条件成立した場合には優先順位をつけて最大1ポジションに制御する

という考え方もできます。

もちろん、それで必ず成績が良くなるわけではありません。

利益が減るかもしれません。

逆にドローダウンが小さくなるかもしれません。

だから、これも検証します。

結果を見て、本当に有効なら採用する。

ダメなら別の方法を考える。

これもEA開発です。

自分で開発して、自分で運用して、今ここに辿り着いています

私のポートフォリオ思想は、最初から教科書に書いてあった完成形をそのまま採用したものではありません。

裁量トレードをして、

EAを作って、

バックテストをして、

フォワードを見て、

自分でも運用して、

失敗もして、

「これはどうしたらもっと良くなるだろう？」

と考え続けてきた結果として、現在の考え方になっています。

そして、おそらくこれからも変化していきます。

「完成したから、もう考えなくていい」

とは思っていません。

新しいEAを作れば、新しい発見があります。

実際に運用すれば、また改善点が見つかります。

私が利用者さんに伝えたいのは「答え」だけではありません

以前からリスク管理の記事を書いているのも、そのためです。

私は、

「このEAをこのロットで動かしてください」

という答えだけを渡すより、

なぜそのロットなのかを自分で考えられるようになること

の方が、長期的には大切だと思っています。

ポートフォリオも同じです。

「このEAとこのEAを組み合わせれば正解です」

という単純な話ではありません。

それぞれのEAの特徴を知る。

リスクを知る。

自分の資金量を考える。

自分がどこまでの損失なら許容できるのかを考える。

そして、自分自身で判断する。

私はEAを提供する開発者として、EAそのものだけではなく、

EAを長く運用していくための考え方も一緒に伝えていきたい

と思っています。

最後に

EAに「絶対」はありません。

ポートフォリオにも「これだけが正解」というものはないと思っています。

今回書いたことも、

「皆さんも同じようにしてください」

という話ではありません。

あくまでも、

令和のだぶるいーは、自分でEAを開発し、自分で運用し、検証と改善を繰り返してきた結果として、現在このような考え方でEAとポートフォリオを設計しています

というお話です。

これからも、

相場を見る。
優位性を探す。
ロジックにする。
検証する。
実際に運用する。
そして改善する。

この繰り返しを大切にしていきます。

EAを作ることだけではなく、

「どうすれば利用者さんが無理なく、長くEA運用を続けられるのか」

というところまで含めて考える。

それが、私「令和のだぶるいー」のEA開発です。

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【EAを始めてみたい！からの中級編までの流れまとめ】

■まずは「EAの設置をマスターする」ことが大切です。

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●MT4 EA（エキスパートアドバイザー）、インジケーターの設置手順

https://www.gogojungle.co.jp/post/1/8212

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●ゴゴジャン動画バージョン※

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最初は全て一気に理解できなくて、つまずく方も絶対いらっしゃると思います。

私も最初のうちは何回もつまずいてばかりでしたから、焦らずいけば大丈夫です！

もし分からない事があれば、「お問い合わせフォーム」があるので活用しましょう！

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■ゴゴジャン「お問い合わせフォーム」

https://www.gogojungle.co.jp/inquiry

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【EAの選び方】

さて、EA運用できそうだ！ってなった時に、

「勝てそうなEAが分からない…損したくない…」と思うでしょう。

そこで令和のだぶるいーは、

「バックテスト」で、ある程度の善し悪しが分かるように、

以下の記事を連載しました。

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■バックテストから勝てるEAを探す方法

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714

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実際に勝てるのか？のリアル運用成績のフォワードが重要なのですが、

その裏付けとなるのがバックテストです。

フォワード期間よりバックテスト期間の方が長い事がほとんどでしょうし、

「フォワードでたまたま勝っているかどうか？」というのは、

バックテストの評価方法を極めれば、ある程度は推し量ることができます。

【EAのリスク管理はどうすればいいの！？】

そして、どんなに優秀そうなEAを入手しても、

「リスク管理」を疎かにしてしまうと破綻してしまうのがEAです。

そこでEAの場合はリスク管理はどうすればいいの！？

というのにお応えした記事が以下になります。

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■「EAのリスク管理の計算方法」について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

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【EA運用マインドも重要】

そして、EA運用を末永く継続していく為には「EA運用マインド」も重要です。

それらの記事については、

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12/30★年末年始SP！！EAまる分かり講座その3

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/80551

8/12【お盆休み特別企画！】これであなたもEAマスター！「EA運用向上のマインドセット」編

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/72829

8/17【お盆休み特別企画！】これであなたもEAマスター！「EA運用中の注意事項」編

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/73797

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という事でして、

読み応えはありますが結構かなり重要な内容ですので、

すぐには理解できなくても、必ず目を通すようにして下さい！

それでは！

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【令和のだぶるいーEA出品リスト】

https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products

具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/67162

（ポートフォリオを組むうえでジャンル分散は必須です）

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【令和のだぶるいーの連載記事】

■EA初心者講座

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700

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●悪徳商材を見分けるカンタンなコツ（EAの場合）

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64738

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●EAで分からない事があった時に最初に確認する所について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65619

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●ゴゴジャン問い合わせフォームはどこかな？

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64723

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■「EAのリスク管理の計算方法」について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

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■【ポートフォリオ版】EAのリスク管理の計算方法について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65978

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■バックテストから勝てるEAを探す方法

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714

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▲忖度なし！ゴゴジャン問題提起！

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701

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▲令和のだぶるいー「押し目買い・戻り売りロジック」を公開解禁！！

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65010

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▲だぶるいーFXよもやま話

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/610

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【令和のだぶるいーの信念】

正攻法でEAを開発し、

より多くの方々に御愛顧頂き、

末永くWIN-WINの関係を保ちながら、

EA市場の活性化とリテラシー向上を目指します。

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https://youtu.be/JVdq3Hih3vg?si=zvGKUD0II0P_iv8z