こんにちは。

令和のだぶるいーです。

今回は、私がEAを開発するときに大切にしている**「ポートフォリオ」という考え方**について書いてみたいと思います。

最初にお伝えしておくと、これは「このように運用すべき」という話ではありません。

あくまでも、

私はこういう考え方でEAを開発し、自分自身でも複数のEAを組み合わせて運用している

という、私自身のEA開発・運用に対する考え方です。

私はもともと裁量トレーダーでした

私のEA開発の原点には、裁量トレードがあります。

チャートを見ながら、

「こういう値動きには特徴があるのではないか？」

「こういう相場では、この入り方が機能するのではないか？」

と考え、チャートパターンや値動きからトレード手法を見つけていく。

そして、その考え方を数値化し、EAのロジックへ落とし込んでいく。

これが私のEA開発の基本的なスタイルです。

そのため、最初から「たくさんのEAを作ろう」と考えていたわけではありません。

相場を観察し、異なる値動きや特徴を見つけ、それぞれに対してロジックを考えてきた結果として、さまざまなEAが生まれてきました。

一つのトレード手法には、好調なときも不調なときもある

裁量トレードをしていた頃から感じていたことがあります。

それは、

一つのトレード手法だけで、あらゆる相場環境に対応することは難しい

ということです。

トレンド相場では機能しやすい手法でも、レンジ相場では苦戦することがあります。

逆に、レンジ相場を得意とする考え方が、強いトレンドでは機能しにくいこともあります。

また、ロジックによっては、そもそも条件を満たす相場がなかなか来ず、エントリー機会そのものが少なくなることもあります。

これはEAになっても同じだと私は考えています。

だから私は、

「どんな相場でも一つのEAで全部取ろう」

とは考えていません。

それぞれのEAには、それぞれの役割があればいい。

そう考えるようになりました。

異なる相場の特徴を、異なるロジックで狙う

そのため私は、さまざまな考え方のEAを開発しています。

例えば、

• スキャルピング
• トレンドフォロー
• スイング
• アノマリー

などです。

同じスキャルピングというカテゴリーの中でも、使用するテクニカルやフィルター、エントリー条件、決済条件などが異なるロジックがあります。

これは、

「商品数を増やすためにEAを増やしている」

という発想とは少し違います。

私の場合は、

相場の中に異なる特徴や優位性を見つける
↓
それをトレード手法として考える
↓
数値化してロジックにする
↓
EAとして検証する

という流れで開発しています。

その結果として、EAの種類が増えていきます。

違うロジックでも、同じタイミングでエントリーすることはある

ここは、ポートフォリオを考えるうえで意外と重要なところです。

例えば、まったく違うテクニカル指標や条件を使用している2つのスキャルピングEAがあったとします。

ロジックは違っていても、見ている相場は同じです。

そのため、ある特徴的な値動きが発生したときに、結果として近いタイミングで両方のエントリー条件が成立することがあります。

私はこれを、野球のピッチャーに少し似ていると考えています。

同じ「速球系」でも、

フォーシーム、ツーシーム、ワンシームなどがあります。

同じような速球に見えても、握りや変化、狙っている効果は違います。

EAでも同じで、「スキャルピング」という同じカテゴリーに入っていても、中で使っている考え方まで同じとは限りません。

そして、ある場面では複数のロジックが同じようなタイミングで反応することもあります。

一方で、片方のロジックにしか捉えられない値動きもあります。

だから私は、単純に

「エントリー時間が違えば分散できている」

「エントリー時間が同じなら同じEA」

とは考えていません。

ただし「ロジックが違う」だけでは十分ではない

ここからが、私がポートフォリオを考えるうえで大切にしたい部分です。

内部のロジックが違っていたとしても、実際の運用で複数のEAが同じ方向へ同時にポジションを持てば、リスクが同じタイミングに集中する可能性があります。

同時に利益になることもあれば、当然、同じタイミングで損失になることもあります。

ですから私は、

「ロジックが違うから、それだけで分散できている」

と考えるのではなく、

実際の運用結果も見ながらポートフォリオを考えていく必要があると思っています。

例えば私は、

• 損益の動き
• 同時保有の状況
• 同方向へのポジションの偏り
• ドローダウンが重なる局面
• エントリー頻度
• 保有時間
• それぞれが得意・不得意とする相場環境

など、複数の視点から考えるようにしています。

「一つのEAで全部取る」のではなく、お互いに補う

私が理想としているのは、

一つのEAですべての値動きを取りにいくことではありません。

EA-Aが得意なところをAが取る。

Aでは条件を満たさないところをEA-Bが取る。

さらに別の相場環境ではEA-Cが機能する。

時にはAとBが同時に条件を満たすこともある。

でも、Aにしか取れない場面もあれば、Bにしか取れない場面もある。

そうやって異なる特徴を持つEAを組み合わせることで、一つのロジックだけに依存しすぎない運用を目指す。

これが、私が考えているEAポートフォリオの基本です。

同時エントリーのリスクも、設計で改善できるかもしれない

そして現在、さらに考えていることがあります。

特にスキャルピングは人気が高く、私自身もさまざまなアプローチのスキャルピングEAを開発してきました。

しかし、使用しているテクニカルやロジックが違っていても、優位性が現れる市場局面が一部重なれば、複数のEAが同じタイミングでポジションを持つ可能性があります。

そこで例えば、複数のロジックを一つのEAに搭載したうえで、

最大保有ポジションを1つに制御する

という設計も考えられます。

A・B・Cという異なるロジックがあり、

Aだけ条件成立ならAでエントリー。

BだけならB。

CだけならC。

複数が同時に条件成立した場合には、あらかじめ設定した優先順位などに基づいて一つだけ採用する。

そうすれば、それぞれのロジックが独自に捉えるトレード機会を残しながら、同じ局面でポジションが過度に重なることを抑えられる可能性があります。

もちろん、これによって必ず成績が良くなるとは限りません。

利益が減る可能性もありますし、逆にドローダウンが抑えられる可能性もあります。

だからこそ、

仮説を立てる → 検証する → 結果を見る → 改善する

というEA開発の基本に戻って確認していきたいと思っています。

ポートフォリオにも「完成」はないと思っています

私は長年EAを開発してきましたが、

「これが絶対に正しいポートフォリオだ」

とは考えていません。

相場は変化します。

新しいロジックも生まれます。

実際に運用することで、開発段階では気づかなかった特徴が見えてくることもあります。

だから私は、自分でEAを開発し、自分でも運用しながら、

「もっと良い組み合わせはないか？」
「リスクが集中していないか？」
「一つのEAでは取れないところを、別のEAで補えているか？」

ということを考え続けています。

これは、あくまで私自身がEA開発と運用を続ける中で辿り着き、現在実践している考え方です。

誰にでも同じ方法が適しているという意味ではありませんし、この方法で利益が保証されるという話でもありません。

ただ、

一つのロジックにすべてを任せるのではなく、異なる特徴を持ったロジックを組み合わせ、それぞれの長所と弱点を補いながら運用する。

これが、現在の私「令和のだぶるいー」がEAを開発するとき、そして自分自身でEAを運用するときに大切にしている考え方です。

これからも実際の運用結果を見ながら、検証と改善を続けていきたいと思います。

令和のだぶるいー

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【EAを始めてみたい！からの中級編までの流れまとめ】

■まずは「EAの設置をマスターする」ことが大切です。

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●MT4 EA（エキスパートアドバイザー）、インジケーターの設置手順

https://www.gogojungle.co.jp/post/1/8212

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●ゴゴジャン動画バージョン※

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最初は全て一気に理解できなくて、つまずく方も絶対いらっしゃると思います。

私も最初のうちは何回もつまずいてばかりでしたから、焦らずいけば大丈夫です！

もし分からない事があれば、「お問い合わせフォーム」があるので活用しましょう！

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■ゴゴジャン「お問い合わせフォーム」

https://www.gogojungle.co.jp/inquiry

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【EAの選び方】

さて、EA運用できそうだ！ってなった時に、

「勝てそうなEAが分からない…損したくない…」と思うでしょう。

そこで令和のだぶるいーは、

「バックテスト」で、ある程度の善し悪しが分かるように、

以下の記事を連載しました。

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■バックテストから勝てるEAを探す方法

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714

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実際に勝てるのか？のリアル運用成績のフォワードが重要なのですが、

その裏付けとなるのがバックテストです。

フォワード期間よりバックテスト期間の方が長い事がほとんどでしょうし、

「フォワードでたまたま勝っているかどうか？」というのは、

バックテストの評価方法を極めれば、ある程度は推し量ることができます。

【EAのリスク管理はどうすればいいの！？】

そして、どんなに優秀そうなEAを入手しても、

「リスク管理」を疎かにしてしまうと破綻してしまうのがEAです。

そこでEAの場合はリスク管理はどうすればいいの！？

というのにお応えした記事が以下になります。

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■「EAのリスク管理の計算方法」について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

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【EA運用マインドも重要】

そして、EA運用を末永く継続していく為には「EA運用マインド」も重要です。

それらの記事については、

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12/30★年末年始SP！！EAまる分かり講座その3

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/80551

8/12【お盆休み特別企画！】これであなたもEAマスター！「EA運用向上のマインドセット」編

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/72829

8/17【お盆休み特別企画！】これであなたもEAマスター！「EA運用中の注意事項」編

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/73797

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という事でして、

読み応えはありますが結構かなり重要な内容ですので、

すぐには理解できなくても、必ず目を通すようにして下さい！

それでは！

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【令和のだぶるいーEA出品リスト】

https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products

具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/67162

（ポートフォリオを組むうえでジャンル分散は必須です）

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【令和のだぶるいーの連載記事】

■EA初心者講座

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700

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●悪徳商材を見分けるカンタンなコツ（EAの場合）

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64738

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●EAで分からない事があった時に最初に確認する所について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65619

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●ゴゴジャン問い合わせフォームはどこかな？

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64723

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■「EAのリスク管理の計算方法」について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

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■【ポートフォリオ版】EAのリスク管理の計算方法について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65978

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■バックテストから勝てるEAを探す方法

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714

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▲忖度なし！ゴゴジャン問題提起！

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701

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▲令和のだぶるいー「押し目買い・戻り売りロジック」を公開解禁！！

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65010

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▲だぶるいーFXよもやま話

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/610

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【令和のだぶるいーの信念】

正攻法でEAを開発し、

より多くの方々に御愛顧頂き、

末永くWIN-WINの関係を保ちながら、

EA市場の活性化とリテラシー向上を目指します。

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https://youtu.be/JVdq3Hih3vg?si=zvGKUD0II0P_iv8z