EAのすすめ⑪：ロット計算とリスク管理について思うこと、有効レバレッジと1トレードのリスクを開発者目線で考えてみる - Navi+ - GogoJungle | Auto Trading - Market Analysis

皆さん、おはようございます。れんみぃです。

11本目の記事です。前回（⑩）はEAが急に負け始めたときの対処法を書きました。「止めるか待つかの判断基準」の話の中で「ロットを上げすぎると最大DDが跳ね上がる」という話が出てきましたが、今回はそのロット計算をもう少し掘り下げます。

前回の記事はこちら。

「適切なロットって結局いくつなの？」という疑問、あると思います。今回は私なりの考え方をお伝えします。

なぜロット計算が重要か

ロットは「1回のトレードでどれだけのリスクを取るか」を決める最重要パラメータです。

ロットが多すぎると、数回の連敗で口座が大きなダメージを受けます。逆に少なすぎると、利益もほとんど出ない。ここのバランスが、EA運用の安定性を左右します。

ロット管理でよく使われる指標が有効レバレッジです。

有効レバレッジ = ポジション総額 ÷ 証拠金

例えば証拠金100万円で、1ロット（100,000通貨）のドル円ポジションを持った場合、ポジション総額はおよそ1,500万円（1ドル150円換算）。有効レバレッジは15倍です。

一般的には有効レバレッジ1〜3倍、1トレードの最大損失は証拠金の1〜2%以内を目安にすることが多いです。

損切り20pipsのEAで証拠金100万円・リスク率1%なら、適切なロットはこう計算できます。

ロット = （1,000,000 × 0.01）÷（20 × 1,000）= 0.5ロット

こういった数字を基準にすると、ロット選びの根拠が見えてきます。

ここからが本題です。

パーセンテージの目安はあくまで出発点であって、絶対的なルールではありません。

リスク管理の本質は「損失が出たとき、自分はそれに耐えられるか」という一点に尽きます。

1トレードで証拠金の5%を失っても、それが自分にとって精神的にも資金的にも許容できる金額であれば、何も問題ありません。逆に、教科書通りの1%でも、その金額が生活に影響するなら問題です。

数字のパーセンテージよりも、絶対額で考えることが大切な場面も多いのです。

「最大でいくら失っても大丈夫か」を先に決めて、そこから逆算してロットを決める。これも立派なリスク管理です。

例として、私が販売しているGTXの数字を見てみます。

0.01ロットで運用した場合、1トレードあたりの最大損失は1,100円程度、最大ドローダウンは5,000円程度です。

この数字が「許容できるか」は、人によってまったく違います。

口座残高が5,000円程度落ち込んでも気にならない人もいれば、それが大きなストレスになる人もいる。後者の場合は、もっと証拠金を厚くしてロットを絞るか、別のEAを選ぶ方が向いています。

大切なのは「GTXのリスクは高いか低いか」ではなく、「自分にとって許容できる数字かどうか」です。

「なんとなく0.1ロット」ではなく、自分が決めた基準でリスクを管理する。それだけで、EA運用の安定感はかなり変わります。

それでは、また次回！

れんみぃのEAリスト