【第6回】昇金竜 勝率84%のEAが「負けた日」に何をしているか
勝率84%。10回中8回以上は勝つ計算です。
しかし裏を返せば、10回中1〜2回は負ける。11年間のバックテスト22,189回のトレードのうち、約3,500回は損失で終わっています。
EAの本質は「勝つとき」ではなく「負けるとき」に現れます。負けた日に何が起きていて、どのように損失をコントロールしているのか。今回は昇金竜の「負け方」を徹底解剖します。ここを理解できれば、このEAへの信頼は揺るがなくなるはずです。
22,189回のトレードで勝率84.28%。つまり約3,490回は損失で決済されています。この数字だけ聞くと不安に感じるかもしれません。しかし本当に大事なのは「何回負けたか」ではなく、「1回あたりどれだけ負けたか」の方です。
昇金竜のPF（プロフィットファクター）は1.93。これは総利益が総損失の約2倍であることを意味します。勝ちトレード1回あたりの利益と負けトレード1回あたりの損失を比べると、勝ちの方が大きい。つまり「負ける回数は少なく、負けても小さい」という構造が成り立っている。
多くのEAは勝率を高めるためにストップロスを広げたり、損切りを先延ばしにしたりする。昇金竜は逆です。負ける時はさっさと負けて、次のチャンスに備える。この割り切りが長期的なPF1.93を維持し続ける原動力になっています。
勝率84%のEAでも負ける日は必ずある。昇金竜の負けパターンは大きく3つに分類されます。重要なのは、どのパターンでも損失が「想定の範囲内」に収まっている点です。
パターン1と2は「相場環境が一時的に噛み合わなかった場合」で、ATR動的ナンピンと利確条件の設計によって損失額を限定的に収めています。パターン3は「回避すべき場面」であり、これだけは昇金竜自身ではなく運用者の判断で対処する必要がある。重要指標前後のEA停止を推奨しているのはこのためです。
3つのパターンすべてに共通するのは、「損失の上限が設計段階で決まっている」ということ。昇金竜は負ける時に暴走しない。損失を一定の範囲内に収めたうえで、勝率84%の再現性によって確実にリカバリーしていく。この構造が11年間の生存を支えています。
11年間の損益カーブは右肩上がりですが、直線ではありません。一時的にカーブが停滞したり、わずかに凹んだりする局面は当然ある。重要なのは「その凹みがどれだけ深いか」と「どれだけ早く回復したか」です。
カーブの凹みが最も大きかったのは2020年3月のコロナショック前後。ゴールドが急落と急騰を繰り返した異常な相場環境でした。それでも最大ドローダウンは12%。100万円スタートで最大12万円の下落に収まっている。
そして注目すべきは回復の速さです。最大ドローダウンに到達した後、昇金竜は短期間でカーブを回復させている。これがRF（リカバリーファクター）9.95という数字の意味するところ。「凹んでも、すぐ取り戻す力がある」これこそが、昇金竜が11年間生き残れた最大の強みです。
世の中には勝率90%を超えるEAもあります。ただし、そうしたEAの多くは損切りを極端に広げることで勝率を「作っている」。10回連続で小さく勝っても、11回目で全てを吹き飛ばすような負け方をするEAは少なくない。
昇金竜は違います。負ける時は潔く負ける。その代わり、1回の負けで口座に致命傷を与えない。最大ドローダウン12%という数字は「11年間で最悪の局面でも、口座の88%は守られていた」ことを示しています。
EAの良し悪しは、最悪の日に何が起きるかで決まる。昇金竜の最悪の日は、それでもドローダウン12%に過ぎなかった。そしてその後、勝率84%の再現力で確実にカーブを右肩上がりに戻していく。これが「11年間生き残れるEA」の設計です。
勝率84%は「負けない」という意味ではない。約6回に1回は負ける。しかし昇金竜の負け方には、設計段階から組み込まれた明確なルールがあります。損失の上限は事前に決まっている。ナンピンにも上限がある。負けた後もロジックは変わらない。
だからこそ11年間のバックテストで最大ドローダウンは12%に収まり、RF9.95というリカバリー能力でカーブを右肩上がりに維持し続けられた。
EAに「完璧な勝率」を求めてはいけません。求めるべきは「負けた日に口座を守り、翌日以降に確実に取り戻す力」。昇金竜は、その条件を11年間にわたって証明し続けています。次回は、最大ドローダウン12%の中身をさらに深く掘り下げ、$4,800台の急変動局面で昇金竜が何をしていたかを解説します。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。掲載している運用結果は過去の実績であり、将来の利益を保証するものではありません。FX・CFD取引はリスクを伴います。投資判断はご自身の責任において行ってください。
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