完全放置のスキャルピングEAは、なぜ長期で右肩下がりになりやすいのか
スキャルピングEAの資金曲線が、結局こうなる話（現実は難しい）
スキャルピングEAを作って検証していると、ほとんどの人が一度は同じ壁にぶつかります。
それが 「数日スパンでは爆発的に取れるのに、長期で見ると右肩下がり」 という現象です。
今回貼った2枚の資金曲線も、まさにその典型例です。
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画像①：右肩下がりが止まらない資金曲線
この形、スキャルピングEAを作った人なら見覚えがあるはずです。
• 最初から綺麗に負け続けるというより
“たまに大きく取れる場所”がある
• しかし、それ以上に
小さな損失と微妙な負けが積み重なっていく
• 結果、長期で見ると
右肩下がりが止まらなくなる
このタイプの怖さは、途中途中で「希望」が見えてしまうことです。
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画像②：短期は取れているように見えるのに、結局ジワジワ削られる
数日など短い期間で切り取ると、
• 明らかに“勝てている日”
• 爆益になりそうな伸び
• 連勝しているタイミング
こういう瞬間が確かに存在します。
でも長期で見ると、
• 期待値の薄い場面でもエントリーしてしまう
• スプレッドや約定（リアルティック）のズレが効いてくる
• 「伸びる相場」より「伸びない相場」の時間の方が長い
これらが積み重なって、最終的にドローダウンへ繋がります。
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なぜスキャルピングEAは、こうなりやすいのか
自分の中で、原因はかなりハッキリしています。
• スキャルピングは「優位性が出る時間」が短い
→ つまり、相場の大半は“微妙”
• EAは、その“微妙な時間”も機械的に触ってしまう
→ 小さな損失が積み上がる
• OHLC（1分足など）では勝てても、リアルティックで崩れる
→ 実運用のコストが想像以上に重い
結局、スキャルは「当たる場所がある」だけでは足りなくて、
“当たらない場所を徹底的に避ける設計” がないと、長期では残りにくいんですよね。
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じゃあ、どうすればドローダウンを避けられるのか
今のところ、自分の結論は2つです。
① 再現性と優位性が“出る時だけ”トレードするルール／インジを作る
たとえば考え方としては、
• トレンドが明確なときだけ
• ボラがあるときだけ
• スプレッド・約定が許容範囲のときだけ
• 形（構造）が整ったときだけ
こういう「触っていい局面の限定」を、ルール化していく方向。
スキャルはここができないと、どうしても資金曲線が荒れます。
② そもそも長期で取りやすいEA（時間足を上げる、回数を減らす）に寄せる
短期の爆発力は落ちても、
• 取引回数を減らしてコスト影響を下げる
• ノイズを減らして、同じロジックでも安定度を上げる
• “勝てる時間”を増やすのではなく、“負ける時間”を減らす
現実的に、こちらの方が「右肩上がりの形」にしやすい場面も多いです。
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：数日で勝てる＝長期で勝てる、ではない
今回の資金曲線を見て、改めて思いました。
• 数日で取れる場所があるのは普通
• 問題は「取れない時間帯・相場」で削られること
• だから必要なのは
“優位性が出る時だけ触る”設計 か
“長期で取りやすい形”へ寄せること
今のところ、これが自分のできる最善策だと思っています。
過去記事
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ORION_USDJPY 公開のお知らせ｜“静かな相場では撃たない”USDJPY特化ロジック
このたび、USDJPY向けの新システム 「ORION_USDJPY」 を公開しました。
商品ページ：
今回のORIONは一言でいうと、「条件が揃うまで何もしない」 という設計です。
複利
単利
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■ ORION_USDJPYは“相場を選ぶ”タイプです
ドル円は、明確なトレンドやボラティリティがない時間帯ほど削られやすい通貨です。
そのためORIONは、
• トレンドが弱い
• 値幅が出ない
• 動く圧力がない
こういった場面では そもそもエントリーしません。
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■ 月に数回しか取引しないこともあります
状況によっては、1ヶ月で数回しかトレードしないこともあります。
これは欠点ではなく、無駄な損切りを増やさないための意図的な設計です。
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■ 狙うのは「動くべきタイミングだけ」
勝ちやすい相場は、最初から空気が違う。
ORIONはその“差”をロジック化し、伸びる局面だけを狙う方向で作っています。
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■ こんな方におすすめです
• 回数より「質」を重視したい
• 無駄なエントリーを減らしたい
• ドル円で伸びる場面だけ狙いたい
• 放置寄りの運用をしたい
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気になる方は、こちらからご覧ください。
よろしいですか？