【特別対談】投資の7大悩みと“大口の足跡”を炙り出す通貨ペア版アービトラージとは?｜TriParity Labs - Kaz/第1話目

こんにちは！ゴゴジャンの手島です。   大人気コンテンツ、弊社代表の早川と開発者の対談シリーズ！ 今回は、TriParity Labs - Kaz様にお越しいただきました。 Kaz様からはFX市場の“物理法則”から見て、いま一番歪んでいるのはどこかかが分かる無料プレゼントを頂きましたので、動画内のパスワードをご確認ください。

全米数学章を受章のITコンサルタント・トレーダー TriParity Labs - Kaz 数学・建築・実戦トレードを融合するロジック開発者。 幼少期よりBASICによる自作開発に親しみ、日本の高校卒業後に単身渡米。 大学で数学とアート、大学院で建築を専攻し、数学分野にて全米数学賞を受賞。現在は大手グローバルIT企業のコンサルタントとして活動。 株式投資は2002年、FXは2012年より本格参入。初期の大きな損失を経て、「小さく負ける」「規律を守る」「徹底検証」を軸としたトレード思想を確立。 三角通貨パリティコンセプトとリスクマネジメントにより、前職外資系企業の退職金運用に成功。都内で念願のマンションを購入し、自らフルリノベーションを設計、昨夏に竣工。実戦で機能した手法を『介入余波』シリーズとしてツール化。「自分自身が本気で使いたいツールのみを世に出す」開発哲学を貫く。

目次

投資の原点と“成功体験”の作り方

FXでぶつかった「7つの悩み」とMini me(自分の中の自分)

大口の動きを炙り出す！三角通貨パリティと“歪みオシレーター”の発想

投資の原点と“成功体験”の作り方

まずは改めて、Kaz様のご経歴から伺ってもよろしいですか？アメリカで数学・建築を学ばれ、数学の賞も受賞されていると。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

数学は昔から好きで、アメリカで学び続けました。建築も含めて、ITと数学と建築のスキルを活かし、大手外資系のトレーディングデスクの物理的なインフラと整えるプロジェクトマネジメントなども経験しました。

そして投資家としての原点は、2002年頃から…という理解で合っていますか？

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

はい。 アメリカから帰国して、父が株式投資をしていた影響もあって、最初は親の真似事から入りました。

2005年に、株で「しっかり成功体験」を得た、というお話がありました。そこはどんな感覚でしたか？

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

驚きましたね。 リスキーではありましたが、可能性を強く感じました。 大きな成功体験になりました。

その成功体験が、資産形成の土台になった、と。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

そうですね。 そこで「いけるかもしれない」という実感が生まれました。

その後、FXに本格的に移ったのはいつ頃でしょう？

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

2012年頃です。 株と違って時間制限がなく、市場規模も大きいといった点に魅力を感じました。

FXでぶつかった「7つの悩み」とMini me(自分の中の自分)

FXに取り組む中で、「7つの悩み」を言語化されたとお話がありました。まず1つ目はどんな悩みだったのでしょうか。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

1つ目は、多通貨ウォッチャーです。 分析が好きだからこそ複数通貨の関係性を考えすぎてしまい、逆に迷いが尽きませんでした。

2つ目は「なんとなくエントリー派」ですね。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

理想は考えなくても勝てることですが、実際にやると全然うまくいかない。やっぱり自分はまだプロの領域ではないなと痛感しました。

3つ目は「検証マニア」ですね。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

土日に過去検証をして、例えば一目均衡表を使って「このパターンなら勝てる」と思っても、翌週は全然違う動きをする。統計と今現在の事象は必ずしもイコールではない、と気づきました。

4つ目は、「忙しい兼業トレーダー」ならではの時間の問題ですね。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

日中は仕事、夜は家族。トレードできるのは夜9時以降のロンドンやニューヨーク時間ですね。チャンスがなくエントリーできない日もあります。 欲求不満で翌日の日中になぜかポジションを取ってしまい負けてしまうという状況がありました。

5つ目は「感情トレーダー」としての悩みでしょうか。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

はい。例えば含み損を抱えたケースでは、損切のルールを決めていたはずなのに、ルールを変えてしまうという悩みです。 ポジション前にプランを立てないといけないと痛感しました。

6つ目は「構造派・上級トレーダー」の問題ですね。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

プロトレーダーのテクニックを常に調べていましたが、なかなかプロになるような手法などに辿り着かないという悩みですね

そして最後、7つ目が「自信過剰トレーダー」だったと。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

5～6カ月で100倍に増やしたことがあるのですが、あたかも相場が自分の思い通りに動くと錯覚してしまったのです。 自信が確信に変わり、そして確信が過信になってしまいました。

その7つの悩みを通して、最終的に辿り着いた答えは何だったのでしょうか。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

プランを事前に決め、最大許容リスクを守ること。 結局、リスクマネジメントがすべてだと確信しました。 システム的にストップロスを入れる仕組みを導入しました。 それによって資産を着実に増やしてマンション購入も実現しました。

大口の動きを炙り出す！三角通貨パリティと“歪みオシレーター”の発想

ここからが核心ですね。「裁定取引（アービトラージ）」を調べるところから発想がつながったと。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

勝てる手法があるのかを調査していく中で、裁定取引の世界に行き着きました。ただ、一般トレーダーがそのまま再現するのは不可能に近い。

そこで「不可能でも、原理を活用できないか」と考えた。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

そうです。裁定取引の“三角形”には原理がある。 ならば、大口が介入した足跡を統計的にあぶり出せないか、と深掘りしました。

業者間のアービトラージではなく、通貨間に目を付けたのですね？

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

はい。本来は同じ形になるのに、イコールにならず歪みが出ることがある。 統計ニュースなどで形が崩れることもあるんです。

三角形の“歪み”を元に戻すようにインターバンクの大口が歪みを消しに来る、と。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

そして、その抽出に成功したのが「歪みオシレーター」。

TriParity Labs - Kaz

はい。三角体系のロジックを、オシレーターとして取り出すことに成功しました。

次回は、その仕組みで「足跡をどう統計分析するのか」、さらに掘り下げる予定です。

ごごにゃん

TriParity Labs - Kaz

ぜひ楽しみにしていただければと思います。

第1回目
【特別対談】投資の7大悩みと“大口の足跡”を炙り出す通貨ペア版アービトラージとは?｜TriParity Labs - Kaz/第1話目

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