変化率分散バンド

#2016/03/09 V1.40 変化率分散バンドトレンド判定２において、６本のEMA位置関係と変化率分散バンドトレンドが矛盾している場合、トレンドなし状態表記する機能を追加しました。 変化率分散バンド 認証なし版をリリースしました。 変化率分散バンドの認証なし版です
変化率分散バンド 認証あり版をすでにご購入いただいている皆様向けに、変化率分散バンド認証なし版、割引販売も行っています。 変化率分散バンド 認証あり版購入者様向け割引ページ
＃2016/03/03 変化率分散バンドご購入者様特典インジケータをFX-ONにて公開いたしました。 ダウンロードファイル内に含まれておりますテキストファイルをご確認ください。 追記 ダウンロードしたZipファイル内にServiceフォルダが含まれており「購入者特典インジケータ.txt」というテキストファイルが含まれています。 現在ダウンロードファイルに上記ファイルが含まれていない現象が発生しているようです。もし含まれていない場合は、繰り返しダウンロードは行わず、私宛にメッセージをご送信ください。折り返しファイルの内容を返信いたします。 追記の追記 FX-ON様にて、ご対応いただけました。 #2016/03/01 V1.30 ・ご要望ありました、変化率分散バンド幅インジケータの表示本数指定を追加しました。 ・変化率分散バンドトレンド判定 α値カウント版を追加しました。 詳細は下記記事をご覧ください。 http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/v13.html ＃2016/02/22 V1.20 ・FX-ON新認証方式に対応しました。 ・ご要望を受けまして変化率分散バンドに最大4つまでのσ幅を表示できるように修正しました。 ＃2016/02/16 追加 V 1.11 変化率分散バンドの同梱インジケータとして、バンドに対する値動きにてトレンドを判定するインジケータと、バンド幅を表示するインジケータを追加いたしました。詳細はブログ記事をご覧ください。 http://mt4program.blogspot.jp/2016/02/blog-post_16.html 変化率分散バンドは、統計に基づいたバンドを描画するインジケータです。 移動平均に対するバンドとして、ボリンジャーバンドが有名です。移動平均に対して価格差の標準偏差を描いたものです。標準偏差は正規分布表現に従って分散していることを前提に描画するものですが、ボリンジャーバンドに対する価格は分布に従っていません。 ■図 EURUSD1H ボリンジャーバンドに対するClose分布 そのため、メジャーインジケータによる単なる目安線となっています。 そこで、価格差ではなく、変化率のほうに着目しました。 FXにおける変化率に対して自然対数を取ると、正規分布表現となることが知られています。そこで、変化率の分散と移動平均の遅延量をもとにバンドを描画しました。 描画したラインに対する分布は下記の通り正規表現に従うことが統計的に示されています。 ■図 EURUSD1H 変化率分散バンドに対するClose分布 変化率分散の自然対数が正規分布に従うというのはランダムウォーク論の主要根拠となっています。ただし相場はランダムウォークだけでは説明つかない動きをすることが多々あります。変化率分散バンドはランダム的動き内かどうかを判別する強力なツールです。 たとえば2016/02/08の動きで検証してみます。 実際のバンド描画の比較です。2016/02/08 EURUSD1Hにおけるバンド描画を比較してみます。 ■図 2016/02/09 EURUSD1H ボリンジャーバンド ボリンジャーバンドでは２σを超えて、それぞれ超えた方向に動きそうに思われますが、その後反対方向にそれぞれ行ってこいの形となっています。 ■図 2016/02/09 EURUSD1H 変化率分散バンド 変化率分散バンドでみると１σ内の動きであり、ランダム的動きの範囲内であることがわかります。 もう少し前に戻り、2016/02/03のバンドを比較します。 ■図 2016/02/03 EURUSD1H ボリンジャーバンド ■図 2016/02/03 EURUSD1H 変化率分散バンド こちらでは、変化率分散バンドの2σを超えて異常な値動きとなっています。その後も上昇を続けます。 また、ボリンジャーバンドでは、上昇開始時にバンドが上下に広がる現象が見られますが、変化率バンドでは、下側バンドも上昇トレンドを描いており、下値余地も上昇している事がはっきりと見て取れます。 変化率分散バンドの２σ超えはランダムウォーク外の異常値であるという前提に基づき、EURUSD1H、2007-2015にて変化率分散バンド2σラインを超えた場合に超えた方向にポジションをとるというロジックでEAによるバックテストを行いました。時間的フィルタは全く行っていません。 結果は下記の通りです。 PF1.3程度です。こちらもチャートを見ながらの裁量取引であれば、まだまだ改善の余地があります。詳細については、次のブログ記事をご覧ください。http://mt4program.blogspot.com/2016/02/mt4_9.html また、変化率分散バンドについて、こちらのブログ記事もご覧ください。 http://mt4program.blogspot.com/2016/02/mt4_8.html ■パラメータ ・遅延量 　中心値の遅延量を指定します。ポジションを保有したい期間を指定します。 ・標準偏差期間 　標準偏差の算出期間を指定します。 ・バンド１ σ値 　内側のバンド幅をしています。 ・バンド２ σ値 　外側のバンド幅を指定します。 ・表示シフト 　表示シフトです。 　確定値と現在Close値を比較するために初期値を１としています。上記結果はすべて確定値をもとに比較しています。　 ・平滑化レート 　描画ラインに大してEMAによる平滑化を行っています。そのレートです。線のギザギザが気になる場合は、0.5程度に変更してください。ただし、その場合描画が遅延しますので、表示シフトを０にすることをお勧めします。 ・現在値をコメントで表示する 　trueを指定すると、チャート左上にバンドの現在値をコメントとして表示します。 ・Close値がバンド２σ値を超えた場合、サウンドを鳴らす 　tureを指定すると、２σのラインを超えた場合にサウンドを鳴らします。 ・再生サウンド名 　再生サウンド名です。 ・Close値がバンド２σ値を超えた場合、メールを送信する 　tureを指定すると、２σのラインを超えた場合にメールを送信します。 　メール送信のためにはMT4側設定も必要ですのでご注意ください。下記記事のE-メール設定をご参照ください。 　http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/mt4_22.html ・確定足をみてアラートを発生する 　trueにした場合、確定Close値が条件を満たしたとき、サウンド再生およびメール送信を行います。 ・現在値をみてアラートを発生する 　trueにした場合、現在Close値が条件を満たしたとき、サウンド再生およびメール送信を行います。 こちらに試用版も公開しています。 変化率分散バンド 試用版 2016/05有効
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