RuinScope｜含み損まで見る破産確率診断ツール（バルサラ式比較付き・MT5）

その「勝ち」、たまたま戻っただけかもしれません

含み損を抱えたまま耐えて、最後にプラスで決済できた。
そんな勝ちが続いていると、口座履歴はきれいに見えます。
けれども、その途中で資金が何%まで沈んでいたかは、履歴のどこにも残っていません。

よく知られた「バルサラの破産確率」も、決済した結果しか見ません。
たまたま戻って助かった取引も、「安全な勝ち」として数えてしまいます。

RuinScopeは、途中の含み損まで入れて破産確率を診断します

MT5の口座履歴を読み込み、1分足から取引ごとの「いちばん深かった含み損」を計算し直します。
そのうえで、過去の取引を並べ替えた1万通りの未来を試し、資金が破産ラインまで減る確率を出します。

パネルには2つの数字が並びます。

• 残高ベース：決済した結果だけで見た破産確率
• 証拠金ベース：保有中の含み損も入れた、本当の破産確率

この2つの差が「隠れたリスク」です。決済だけ見れば大丈夫なのに、含み損まで入れると危ない。
そのズレが「破産リスク低・中・高」の色でひと目で分かります。

「1回のリスクを何%にすれば破産しにくいか」も、パネルの「想定リスク率」に数字を入れるだけですぐに試せます。

自分の裁量トレードも、購入したEAも、同じ物差しで診断できます。
ナンピンや両建てのように同時に持ったポジションは、合計の含み損でまとめて計算します。

連敗のかたまりも見逃しません

取引を1件ずつ選ぶ方法と、連続した10件ずつ選ぶ方法の2通りで試算し、破産確率が高い方（厳しい方）を表示します。
最大ドローダウンが「最高値から追従」するプロップファームのルールにも、設定ひとつで合わせられます。

■ 使用例：デモ口座を診断してみた

デモ口座の取引履歴（MT5付属のMoving Average EAと手動の取引、84件）を診断しました。

① まずは実績のまま診断

バルサラ式の破産確率は1.23%。これだけ見れば心配なさそうです。
ところが含み損まで入れると35.31%で、判定は「破産リスク高」でした。
決済の結果だけで見た残高ベースでも27.49%。そこに含み損の分の「隠れたリスク」が+7.82%上乗せされています。（1回の平均損失は資金の0.60%）

② ロットを下げたら？

「想定リスク率」に「0.3」と入れて、ロット半分の場合を試算。破産確率は2.32%（破産リスク中）まで下がりました。
「0.1」なら0.00%（破産リスク低）です。

③ では、儲けはどうなったか

ロットを半分にしても、儲けはほとんど減りませんでした。減ったのは、破産の危険だけです。

ロットが大きいと、運悪く負けが続いたときに破産ラインまで落ち、そこで終わってしまいます。
ロットを半分にすれば、同じ連敗でも耐えて、そのあとの勝ちで取り返せます。
大きなロットで稼げるはずの分を、破産して終わる未来が帳消しにしていたのです。

※この数字は、ひとつのデモ口座の履歴で試算した例です。将来の利益や結果を保証するものではありません。

「破産しにくい」と「増える」は別の話です

「破産リスク低」は、破産ラインまで落ちにくいという意味で、増えることを示すものではありません。
そのためパネルには「○回後に増えている未来」も並べて表示します。
破産しにくくても、増えている未来が半分を下回るなら、やり方そのものを見直す合図です。

■ 主な機能

• 取引履歴の自動読み込み（期間・通貨ペア・マジックナンバーで絞り込み。入出金は自動で除外）
• 含み損の再計算（1分足の高値・安値から。スプレッド・手数料・スワップも反映）
• 同時保有のまとめ計算（ナンピン・両建ては合計の含み損で評価）
• 3種類の破産確率（証拠金ベース・残高ベース・バルサラ式）
• 隠れたリスクの表示
• 破産リスクの色分け（低・中・高。しきい値は変更可）
• ○回後に増えている未来
• 資金の減り方の表示（ふつう・悪いとき・いちばん悪いとき）
• 2通りの試算（1件ずつ／連続10件ずつ。厳しい方を表示）
• 最高値から追従（トレーリング型のプロップファーム向け）
• 想定リスク率の試算
• 破産ラインの設定（初期値は資金の20%減）
• データ不足などの警告
• パネル上の説明（「？」ボタン）
• 発注は一切しません（分析専用）

■ 動作環境

• MetaTrader 5（Windows）
• ヘッジ口座向け（ネッティング口座でも動きますが、結果は参考値です）
• どの通貨ペア・時間足のチャートに入れても同じ結果になります
• 他のEAとは別のチャートで使ってください
• 使い方はマニュアル（PDF）をご覧ください

■ ご注意

• 含み損は1分足から計算するため、実際よりわずかに小さく出ることがあります
• 取引が30件未満のときは判定を出しません。数百件あると結果が安定します
• 過去の成績がこの先も続くという前提の計算です

本ツールは過去の取引履歴をもとにした統計的な試算です。将来の成果や損失の上限を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。