OBV（オン・バランス・ボリューム）はグランビルの法則で有名なジョセフ・グランビルが考案した指標で MT4 にも組み込まれていますが実際に使っている人は少ないのではないかと思われます。出来高の変化は価格変動に先行しますので先行性の指標として有用なはずです。一般的には価格変動からのダイバージェンス (相違、逆行) を観察してトレードの参考にするような使い方がされます。より簡単に OBV の変化を検出、把握するために OBV についてのボリンジャーバンドを表示するインディケータ OBV_BBind を作成しました。シンプルですがスキャルピング、デイトレード、スィングトレードに有用ですので是非ご検討ください。
下に 4 時間足チャートを例示しますが使い方は簡単で上のバンド (緑) の上に OBV (白の点線) が飛び出た時に買い、下のバンド (赤) の下に OBV が飛び出た時に売ります。
主要なエントリーポイントに縦線を入れ ①－⑧ の番号を付けてあります。細かく見ると ⑥ と ⑦ の間に五つ程エントリーポイントがありますがそれらは ⑦ で代表されます。損切りを直近の高値、安値とし利確を損切と等幅とすると ③, ⑤ が損切となりますが他は利確となり、高い勝率が予想されます。注目されるのは ⑦ の売りシグナルが丸印をつけた急落の予兆となっているように見えることです。
1 時間足チャートの例を次に示します (下図)。エントリーポイントが多くOBV_BBind 単独では勝つことが難しそうなので私が御提案している二つのインディケータ MADind, rCPSenv を援用します。MADind, rCPSenv についての詳しい説明は別売しておりますインディケータ「MADind MACD より早くて使いやすい (アラーム付き)」「CSind 通貨の強さ」の商品概要をご覧ください。MADind の赤の線は移動平均からの乖離を示しており正であれば買い、負であれば売りとするのが一番簡単な使い方です。rCPSenv ば最強通貨ペアに対する相対的強さを示しますが MADind と似た挙動で正であれば買い、負であれば売りのシグナルとなります。
① での買いエントリーは負けが確実ですが rCPSenv が負であることを考慮しますと避けることができます。② での売りエントリーは明らかな勝ちトレードとなります。MADind, rCPSenv のゼロクロス (丸印) で決済しますと利を伸ばすことができます。
OBV の下のバンド (中央線) への戻りも利確決済の目安になりそうです。③, ④, ⑥, ⑨ は負けトレードですが MADind, rCPSenv のゼロクロスで決済しますと損失を減らすことが出ます。⑤ でのエントリーは損益等幅決済では勝ちですが MADind, rCPSenv ゼロクロスでは負けはしないものの利を伸ばすことは難しそうです。⑦ は損益等幅決済では負けとなりますが MADind, rCPSenv のゼロクロスで決済しますと勝ちとなります。⑧, ⑩ は損益等幅決済で勝ちです。MADind, rCPSenv のゼロクロス決済で利を伸ばすことはできません。まとめますと五勝四敗での勝ち、少なくとも大負けすることはありえません。
5 分足チャートになるとエントリーポイントが更に多くなります (下図)。必然的にスキャルピングとなります。スキャルピングでは安定的に勝つのが難しいのですが OBV_BBind のシグナルの先行性が威力を発揮します。①, ③, ⑦, ⑮ はその後の値動きを正しく予言しているように見えます。他方 ⑫, ⑬, ⑭, ⑯ では反転しており、損切りが必要となります。いかに損切幅を小さく、利確幅を大きくするが鍵となります。よく使われる直近の高値、安値では損切幅が大きくなることが多いのでトレンドライン (赤い直線) での損切りを推奨します。トレンドラインによる小さな損切ができない場合はトレードを見送るのが無難です。順行する場合の利確は損切幅とのバランスを考えてできるだけ大きく (少なくとも等幅) するように心がけましょう。MADind, rCPSenv のゼロクロス、OBV の OBV_BBind 中央線クロスなども利確、損切りの目安とすることができます。
下図では OBV の OBV-ボリンジャーバンドに対する相対的位置を示す rOBV_BBind も 2 番目のサブウィンドウに示してあります。上の線の上向きクロスと下の線の下向きクロスが起きた個所に ① - ⑪ の縦線を引いてあります。② での売り、④, ⑨ での買いは rOBV_BBind のトレンドライン(水色の直線) から考えて一時的なクロスと考えて容易に回避できます。OBV_BBind は上下に振れながら変化する指標ですので平均化したトレンドラインを意識しながらトレードに応用する必要があります。残りのうち ①, ⑤, ⑥, ⑩, ⑪ 特に ⑥, ⑩, ⑪ はかなりの値幅が期待できます。また ③, ⑦, ⑧ でエントリーした場合、大きく逆行していませんので 2-3 pips であれば容易に獲得できます。損切は OBV の中央線クロスとするのがよさそうです。
1 分足チャートの例を下に示します。上下線のクロスでエントリーしますと約半分は簡単に勝てますが残りの半分 (①, ⑤, ⑧, ⑨, ⑩, ⑭, ⑮, ⑯, ⑰) では勝つことが難しそうです。rOBV_BBind のトレンドラインも右側の二本は逆行しています。闇雲に上下線のクロスでエントリーするのではなくバンドの広がり (黄色の丸印) を待つのがよさそうです。バンドの広がりを確認できた場合に躊躇なくエントリーし rOBV_BBind, MADind, rCPSenv のゼロクロス等で利確／損切すれば勝てそう、少なくとも大負けすることはなさそうです。
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