ATRバンド

ATRバンドと日足平均レンジアラートには類似点がありますが、計算方法と表示方法に重要な違いがあります。

両者の主な違い

1. 値幅の計算方法の違い

• ATR（平均真価格幅）の場合 「値幅」を計算するとき、3つの数値のうち一番大きい値を使います。
  • その日の一番高い値と一番低い値の差
  • 前日の終値と今日の一番高い値の差
  • 前日の終値と今日の一番低い値の差
• 添付のボラティリティバンドの場合 単純にその日の一番高い値と一番低い値の差だけを計算しています。

2. 過去データの使い方の違い

 
• 日足平均レンジアラートのボラティリティバンドの場合
  • 細かい設定がたくさんあります
  • 日ごとにバンドを更新する設定や、過去の値動きをより重視する設定もあります
• ATRの場合 一般的に設定はシンプルで、単純に指定した期間のデータを使います

3. 中心線の決め方の違い

 
• 日足平均レンジアラートのボラティリティバンドの場合 中心線の位置を3つの方法から選べます
  • 「高値と安値の中間」を使う方法
  • 「終値」を使う方法
  • 「始値」を使う方法
• ATRバンドの場合 ほとんどの場合、移動平均線（価格の平均値）を中心線として使います

同じ期間（20日）で表示した場合

両方を20日間のデータで計算しても、表示される幅は完全に同じにはなりません。理由は3つあります

1. ATRは前日との比較も含めて計算するため、値が異なります
2. 添付のボラティリティバンドには細かい設定がたくさんあり、結果が変わります
3. 添付のバンドは日足（1日単位）のデータを基準にできる特別な機能があります

ただし、市場の値動きが激しい時は両方のバンドが広がり、穏やかな時は両方が狭まるという基本的な動きは似ています。

結論

期間20を設定した標準的なATRバンドは、日足平均レンジアラートのインジケーターと概念的には似ていますが、計算方法や表示オプションの違いにより、正確に同じバンド幅や位置を示すことはありません。特に日足平均レンジアラートのインジケーターは非常に多くのカスタマイズオプションを持っているため、設定によって表示結果が大きく変わります。

ATRとボリンジャーバンドの違いとは

ATRとボリンジャーバンドは、トレーディングにおいて異なる目的で使用される2つの異なるテクニカル指標です。

ATR（Average True Range）

• 目的: 市場のボラティリティ（価格変動の大きさ）を測定します
• 計算方法: 一定期間の「真の値幅」（True Range）の平均値で、真の値幅は以下の中で最大の値です
  1. 当日の高値と安値の差
  2. 前日の終値と当日の高値の差の絶対値
  3. 前日の終値と当日の安値の差の絶対値
• 使用方法: 主にストップロスの設定やポジションサイズの決定に使用されます
• 特徴: 価格の方向性を示すものではなく、純粋に価格変動の大きさを示します

ボリンジャーバンド

• 目的: 価格の変動範囲と相対的な高値・安値を視覚的に表示します
• 計算方法:
  1. 中心線: 通常は20日間の単純移動平均線（SMA）
  2. 上のバンド: 中心線 + (標準偏差 × 2)
  3. 下のバンド: 中心線 - (標準偏差 × 2)
• 使用方法: 価格が上下のバンドに接触または超えた場合、過買い・過売りの判断に利用されます
• 特徴: 価格のボラティリティに応じてバンド幅が自動調整され、相対的な価格レベルを示します

主な違いとして、ATRは絶対的なボラティリティを測定するのに対し、ボリンジャーバンドは相対的な価格レベルと統計的な価格変動範囲を示します。ボリンジャーバンドは価格チャート上に直接表示されるのに対し、ATRは別のウィンドウに表示されることが多いです。