[MT4版]破産確率と資金管理 BalsaraTurtleSurveillance (BTS)

そのエントリーは安全ですか？ リスクを取り過ぎてはいませんか?

リスクの芽を早期にキャッチ。安心のエントリーをサポート

さまざまな手法を試してたけれどうまくゆかず絶望している方
これから古典的な投資法に習ってやろうとされている方

永劫回帰 から 原点回帰 へ

BTS(Balsara Turtles Surveillance)がお手伝いします

これはMT4版です。

Money management strategies for futures traders

Nauzer J. Balsara　著 THE DYNAMICS OF RUIN P.22 より 破産とは、損失によって利用可能な資本が消滅し、取引ができなくなることと定義されます。 破産リスクの明らかな決定要因の一つは、取引の成功確率です（勝率）。 勝率が高いほど、破産リスクは低くなります。 同様に、利益と損失の比率（ペイオフ比率）が高いほど、破産リスクは低くなります。 これらの要因は両方とも、"取引システム"に依存します。 破産リスクに影響を与えるもう一つの重要な要素は、取引に投じるリスクと資本の割合です。 これは"資金管理"に関する考慮事項です。 トレーダーが1回の取引に全財産を賭けて、その取引が期待通りに実現しなかった場合は、破産する可能性が高くなります。 一方、不利な取引に賭ける金額が、トレーダーの資金のわずかな割合に過ぎない場合、破産リスクは軽減されます。 これら3つの要素が相互に作用して、破産リスクがきまります。 トレーダーは、自分が行った取引の"勝率"と"ペイオフレシオ"を知っていると仮定して 破産のリスクをあるレベルに固定したい場合、トレーダーはいつでも取引に費やす資本の割合をコントロールすることができます。 この手順により、トレーダーは破産リスクをコントロールすることが可能です。

商品の特長・概要：

• 破産確率を数値で見える化
  勝率、ペイオフレシオ、リスク割合の3つの要素を基に、トレードで破産するリスクを計算します。これにより、リスクを定量的に把握し、適切なロットサイズやリスク割合を設定可能です。

• 目標破産確率を逆算シミュレーション
  あなたの目標に合わせて必要な勝率やリスク割合を逆算。トレード計画を明確にします。

• タートルズの手法を活用
  タートルズが用いたATR（N値）の計算機能を搭載し、ポジションサイズを市場の変動性に応じて調整します。

• 簡単な操作性と直感的なインターフェース
  ボタンを押すだけで必要な計算が可能。エントリーラインやストップラインの移動も簡単です。

主な機能

1. 勝率・ペイオフレシオの計算

   • 過去のトレードデータを元に、自動的に勝率やペイオフレシオを算出します。
   • T-NoteやRT-Noteの疑似売買履歴データを使用した計算にも対応。
   • 手動入力も可能で、ユーザーの任意データを用いた分析が行えます。

2. リスク割合と破産確率の計算

   • 初期資金、賭け金を基にリスク割合を計算。破産確率を即座に表示します。
   • ケリー基準を表示

3. 目標破産確率のシミュレーション

   • あなたの目標に合わせて、必要な勝率やリスク割合を逆算。計画的なエントリーを支援します。

4. 最適ロット数の算出

   • 許容損失金額とストップラインの幅から適切なロットサイズを提案。リスク管理を合理的にサポート。

5. 証拠金やスワップの確認

   • エントリー時に必要な証拠金やスワップコストを自動計算。計画的な資金管理を可能にします。

6. 動的なパネル設定

   • パネルの位置や表示を自由にカスタマイズ。トレード画面に最適なインターフェースを提供します。

動作環境と注意事項：

• 対応プラットフォーム： MetaTrader4 (MT4) 
• 推奨OS： Windows 11 日本語版
• トライアル版提供： 購入前にトライアル版を必ずお試しください。試用開始から10分後にチャートから削除されます。
• インジケータ：注文機能は有していません

動画 MT4/MT5用インジケータ　(BTS)破産確率と資金管理、(PRM)ポジション破産確率監視

1.Money management strategies for futures traders　Nauzer J. Balsara　著 2.タートル流投資の魔術　カーティス.フェイス著 3.タートルズの全貌　マイケル.W.コペル著 4.確率論とその応用 I 下　W.フェラー著