DiNapoliCounter （ディナポリカウンター シングルペネトレーション）

ディナポリ手法のシングルペネトレーションとは

ディナポリ手法のシングルペネトレーションはJoe DiNapoli（ジョー・ディナポリ）というアメリカの個人投資家が考案した4つのトレード手法の1つでディナポリ手法の中で勝率が高い手法として知られています。

「ペネトレーション」とは侵入や貫通の意味で、強いトレンドが継続した後の押し戻しで反発した一部分を抜き取る手法になります。

シングルペネトレーションではチャート上の値動きと3x3DMA(Displaced Moving average)という移動平均線の動きを参考にしながらトレードしていきます。実際の手順は以下のとおりです。

①スラストが8回以上連続で出現する場所をさがす  ②フィボナッチ比率の38.2％でエントリー ③フィボナッチ比率の61.8％より少し下に損切り設定 ④逆フィボナッチ比率の61.8％で利確

これを手でやろうとするとスラストと呼ばれる強いトレンドが8回以上出現するまでチャートを眺めていることになるので5分足では最低でも40分はかかります。

成功する確率は高そうなのですが利幅が少ないのでスラストを自動でカウントしてエントリーとエグジットのサイン表示と通知をするインジケーターを開発しました。

ディナポリカウンターの機能

① ディナポリカウンターはスラストと呼ばれる強いトレンドを数えます

3x3DMAを抜けることなく8本以上連続してスラストが発生するかをマルチタイムフレーム(1分、5分、15分、30分、1時間、4時間、1日） ごとにカウントします。 カウントした数は画面左上に時間足ごとに表示され8本を超えると黄色くなります。

カッコ内には次のバーに変わるまでの時間が表示されるのでスラストが8本を超えるまでにどのくらいの時間がかかるかおおよその見当がつくでしょう。 ※100分以上は99:99の表示になります。

② ディナポリカウンターはエントリー／エグジット／ストップの値を表示します

スラストが8本以上連続して発生したあと3x3DMAを抜けるとエントリー／エグジット／ストップの値を表示します。これらの値はスラストの最安値と最高値をフィボナッチ比率で算出した値です。実際のエントリーはプライスアクションを見て行なうとよいでしょう。

③ ディナポリカウンターはエントリー／エグジットのサインを表示します

下の例ではエントリーラインより下でバーが開始したのでエントリーラインより下に↑矢印のエントリーサインを表示しています。エグジットはエグジットラインで〇印のサインを表示しています。

④ ディナポリカウンターはアラートでエントリー／エグジットを通知します

ディナポリカウンターのアラートはサウンド／ポップアップ／メール／モバイルの４種類です。下のポップアップアラートの例ではUSDJPYとEURUSDの通貨ペアを表示しています。通貨ペアごとにディナポリカウンターをセットすればチャートに張り付いている必要がありません。

ディナポリカウンターの使い方 

ディナポリカウンターは通貨ペアの縛りを設けていません。通貨ペアごとにディナポリカウンターをセットすればそれぞれのチャートに張り付いている必要がなくなります。通貨ペアごとにスプレッドが異なるので利幅とスプレッドを比較してエントリーすることも必要です。

ディナポリ手法のシングルペネトレーションはもともと利幅が少ないのでシグナルは目安にしてプライスアクションで裁量対応します。 ディナポリ氏も裁量の余地を意図的に残していたようです。  

１） 下位時間足でプライスアクションを確認してからエントリー

エントリーする前に下位の時間足のチャートを確認しましょう。ローソク足などのプライスアクションが確認できれば勝率は上がるはずです。逆にあまり良いプライスアクションがない場合はエントリーを見送ります。

２） 上位時間足のトレンド方向でトレードをする

上位の時間足でトレンドがあるなら下位の時間足でも長期的に同じ方向に進むことが期待されます。上位の時間足での大きなトレンドの流れを認識することで流れに乗ることもできますし利益を伸ばしやすくなります。 

３） 分割エントリー分割決済をする

利益を伸ばそうとして全損しては元も子もありません。エントリーやエグジットを分割で行うことで利益を伸ばす工夫をしましょう。具体的にはエントリーやエグジットで半分だけ決済しておき動きを見ながら裁量で運用します。

4） MACDとストキャスティクスを組み合わせる

MACDとストキャスティクスを組み合わせることによってトレンドの強弱なども確かめることが可能です。トレンド相場の状況を把握することでディナポリ手法をより有効的なものにすることができます。

ディナポリカウンターのパラメータ 

フィボナッチ比率　エントリー … デフォルト：0.382 (38.2%) フィボナッチ比率　ストップ … デフォルト：0.7 (70.0%) フィボナッチ比率　エグジット … デフォルト: 0.618 (61.8%) スラスト数表示 … デフォルト： false（表示しない) サウンドアラート … デフォルト： true ポップアップアラート … デフォルト： true メールアラート … デフォルト: false モバイルアラート … デフォルト： false  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■アラートON/OFF設定で時間足別にアラート設定ができます ｘｘアラート … デフォルト: true

補足） フィボナッチ比率の％の意味 ① エントリーラインはスラストの最高値(0%)から最安値(100%)のフィボナッチ比率の38.2%がデフォルト ② ストップラインも同様にフィボナッチ比率の61.8%より下の70.0%がデフォルト ③ エグジットラインは①のエントリーライン(0%）からスラストの高値(100%)の フィボナッチ比率の61.8%がデフォルト ※本来はエントリーラインからさらに安値になったらそこを0%にしてフィボナッチ比率で算出するのですがディナポリカウンターはエントリーラインをベースに算出しています。

DMAの表示方法

ディナポリカウンターはDMAを利用していますがDMAの表示はしないので必要な場合はご自身で表示してください。移動平均線に設定するパラメーターには以下のとおりです。

① 3x3DMA(期間3、表示移動3）

② 3SMA（期間3、表示移動0）

ディナポリカウンターの通常版と試用版の機能比較表 

ディナポリカウンターは通常版（有料）と試用版（無料）があります。双方機能的には同等ですが試用版は時間足が１分のみに制限されます。１分足での勝率は高くないのですが動作の雰囲気は感じていただけると思います。